Для сравнения различных случайных процессов - нормированная функция автокорреляции

при

Аналогично устанавливаются мера связи между двумя случайными процессами x(t) и y(t). Они называются функцией взаимной корреляции.

Для установление связи между возможными значениями средней функций x(t) в последний момент времени со значениями в предыдущие моменты, вводиться понятие двумерные плотности вероятности

Смысл: вероятность того, что в момент времени t₁ величина х находится в интервале а в момент t₂ – в интервале будет Это вероятность того что кривая x(t) пройдет двух за долгих точек (x₁,t₁) и (x₂,t₂).

Вводиться n – мерная плотность вероятности.

Тогда вероятность того, что x(t) пройдет в близи n точек.

Таким образом, случайный процесс определяется функциями W₁,W₂,...W_n и связью между ними.

Дата добавления: 2014-01-13