Расхождения

Пересечения

MACD - Moving Averages Convergence-Divergence

Технический Индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Технический Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы MACD — пересечения, состояния перекупленности/перепроданности и расхождения.

MACD - самый распространенный индикатор, который построен на разнице средних. Он был составлен Джеральдом Эппелем как разность двух экспоненциально сглаженных средних (EMA).Эти кривые колеблются вокруг нулевого значения. При анализе MACD применяются стандартные методы исследования осцилляторов. Пересечение является сигналом на покупку или продажу. Индикатор хорошо отражает картину дивергенции.

Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда Moving Average Convergence/Divergence опускается ниже сигнальной линии — следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии — покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.

Состояния перекупленности/перепроданности

Moving Average Convergence/Divergence также весьма ценен как индикатор перекупленности/перепроданности. Когда короткое скользящее среднее поднимается существенно выше длинного (т.е. MACD растет), это означает, что цена рассматриваемого инструмента, скорее всего, слишком завышена и скоро вернется к более реалистичному уровню.

Когда между MACD и ценой образуется расхождение, это означает возможность скорого окончания текущей тенденции. Бычье расхождение возникает тогда, когда MACD достигает новых максимумов, а цене не удается их достичь. Медвежье расхождение образуется, когда индикатор достигает новых минимумов, а цена — нет. Оба вида расхождений наиболее значимы, если они формируются в областях перекупленности/перепроданности. Дивергенция - ситуация, когда направление движения цены и технических индикаторов не совпадает. Дивергенция считается сильным признаком разворота тренда. Различают дивергенцию бычью и медвежью. Примеры дивергенции приведены далее.

MACD состоит из двух линий и вычисляются каждая по своей формуле. Гистограмма.

MACD_fast = EMA(12) – EMA(26)

MACD_signal = EMA(MACD_fast, 9)

Варианты работы:

- Пересечение MACD_fast и MACD_signal. Divergence – это расхождение линий соединяющих локальные точки на графике и соответствующие локальные точки на индикаторе.

Правила использования:

- Пересечение MACD_fast и MACD_signal используются в боковом тренде.

- Divergence используется для определения раннего окончания тенденции, лучший вариант для закрытия позиций.

- Пересечение 0 линии применяют в трендовом рынке, но использовать только сигналы, совпадающие с направлением тенденции.

- Можно применять тех. анализ индикатора, как подтверждения графика, так и для открытия позиций

- Рекомендуемый период - по умолчанию.

- Наилучшие результаты МАСD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много ложных сигналов.

Сигналы MACD-гистограммы:

- значения, следующие за максимумом или минимумом MACD - слишком ранний сигнал, сигнал-предупреждение. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов.

- пересечение MACD с заданной границей - самое время принимать решение.

- пересечение MACD с серединой ("0" на оси времени) - можно опоздать. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов.

- Если цена остается на месте, а MACD отходит к середине, то с очень большой вероятностью продолжится действовавший до этого тренд.

MACD, работает по-разному на каждой валюте, чтобы выяснить, с какой и как, необходимо провести анализ! Дивергенции работают!! Но не во всех периодах времени! Тестируйте!!! (Дневные дивергенции, работают все!!)

Дата добавления: 2014-11-06