Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тактика полос Боллинджера




(BOLLINGER BAND TACTICS)

- Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во-первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние. Во-вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются. Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы. Особенно хорошо с полосами работают японские свечи. Например, Doji, пробивая сжатую полосу, эффективно сигнализирют о краткосрочном развороте.- Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него. Требуется большой опыт, чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли.

- Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда. Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления. Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке. Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену.

- Сигнал покупки. Вершина полосы повышается к уровню дневного максимума, хотя Worldcom снижается. Это расхождение сигнализирует о возможном прорыве после того, как цена, наконец, развернется от основания полосы. Наблюдайте за наклоном полосы, когда бары подходят к важным уровням максимума или минимума. Он часто показывает время и силу, необходимую, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления.

- Опытный глаз наблюдает сжатие полос в реальном времени, чтобы оценить силу покупки или продажи, требуемую, чтобы подтолкнуть цену. Они чрезвычайно хорошо работают при повторном тестировании важных максимумов или минимумов. Когда рынок, наконец, прорывается, расширяющиеся бары часто выстреливают в край полосы, где скопление формирует флаг, пока BB не позволит дальнейшее движение. Полосы сильно сжимаются вокруг сужения цены на боковых рынках.

- Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда. Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене. Проходит время, и двери BB закрываются на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет трейдеру быстро оценить требуемое время прежде, чем полосы сожмутся и соответственно отреагировать.

- Сильная покупка или продажа может далеко вытолкнуть цену из полосы. Высокий бар может в чрезвычайных условиях даже нарисоваться полностью за барьером. Общая тактика предполагает, что за такими сильными нарушениями полосы часто следуют резкие развороты. Но торгующий против этих событий рискует, так как рынок может нарисовать короткую серию этих изменчивых баров прежде, чем произойдет разворот.

- Уменьшите риск, перейдя в меньший временной масштаб и ожидая там разворот перед входом в позицию против тренда. Вероятность также улучшится, если бары сочетаются с другими формами поддержки/сопротивления, что позволит перепроверить уровень входа. Когда цена откатывается в пределах полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не показывает другие сигналы разворота. Ищите завесу темных облаков или подобную свечную фигуру, которая заполняет любой разрыв, созданный баром вне полосы. Такой комплекс может дать хорошую прибыль, если управляется должным образом.

- Трейдеры спокойно работают посреди полос Боллинджера с последовательной прибылью. Стройте стратегии, которые входят в позиции против тренда на одной полосе и выходят на другой. Такие установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством проколов, чем входы на прорывах полосы. Имейте в виду, что центр полосы представляет собой естественное препятствие для прибыли, которое требует отдельного рассмотрения при вычислении профита-лосса. Удостоверьтесь, что безопасный выход около этой центральной точки дает достаточную прибыль для сделки.

- Множественная поддержка-сопротивление. Широкий диапазон дает выгодные условия колебания для KLA-TENCOR. Здесь 13-ти периодная полоса Боллинджера объединяется с простыми горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, чтобы раскрыть естественные разворотные зоны на экстремумах полосы. Войдите в позицию против тренда, когда последний бар нарисовал свечной разворот за пределами полосы. Ждите прорыва центральной полосы, если не возникает никаких ясных сигналов. Выходите, если цена не расширяется быстро в другом направлении или если сигнал терпит неудачу. Внимательно наблюдайте за уровнями поддержки/сопротивления.

 

- Используйте полосы Боллинджера в разных временных масштабах, чтобы избежать дорогих ошибок относительности тренда. Смотрите на один и тот же рынок через 3 различных временных масштаба. Это соответствует одному выше и одному ниже графика, на котором вы торгуете. Каждое регулирование даст вам различный диапазон пределов полосы и относительного местоположения цены в пределах индикаторов. Рассчитывайте профит-лосс на основном масштабе, но следите за всеми подходами к уровням поддержки/сопротивления и на других масштабах.

- Имейте в виду, что все полосы динамически изменяются в ответ на цену. Это значит, что цель цены перемещается с каждым баром. Опыт работы с этим мощным индикатором помогает трейдеру ожидать, как она будет двигаться. Чем дольше цена идет боком, тем более плотно сжимаются полосы. Изменение тренда начинается с разворота полосы, ближайшей к предшествующему ценовому тренду. Например, когда рисуется аптренд вдоль верхней полосы, ждите, что эта сторона индикатора развернется раньше другой, когда цена перейдет в канал или нисходящий тренд.

- Комбинируйте изучение полос Боллинджера с индикаторами на основе импульса. Это помогает фильтровать направленное движение от боковых рынков и улучшает выбор времени торговли. Добавьте к цене ленты MA и нарисуйте MACD-гистограмму. Цена часто остается в пределах сжатых полос на ранних стадиях новых движений. Как эти индикаторы покажут растущий импульс, переместите внимание к естественным уровням прорыва полосы и ищите точку входа в пределах сужающихся баров.

 

ADX – Average Directional Movement Indicator (Средний индекс направленного движения)

Разработан Уилдером в развитие индикатора РТР и выполняет две роли:

- идентифицирует долговременную тенденцию рынка;

- показывает степень направленности конкретного рынка.

На этом индикаторе три линии: +DI, -DI, ADX

+DI и -DI - индикаторы направленности +DI- измеряет силу позитивного движения, т.е. восходящие; -DI- измеряет силу негативного движения, т.е. нисходящие. ADX - на основе +DI и –DI рассчитывается индекс DX – индекс направленного движения, а так как он очень волатильный то по нему производят сглаживание по тому же количеству дней, что и +DI и –DI.

В программе TeleTrader задается только период, за который будет рассчитываться индикатор, стандартно 14.

Правила использования:

- ADX используют для определения силы тенденции, чем он выше, тем сильнее тенденция. Чем ниже вниз уходит ADX, тем больший потенциал накапливает рынок для следующего большого движения.

- Сигналы к открытию позиций появляются при пересечении линий +DI и –DI. Если после пересечения +DI оказывается выше –DI, то поступает сигнал к покупке, ели наоборот то к продаже.

- +DI и –DI можно использовать как фильтр совместно с параболической системой как основной. При этом нужно следовать только тем сигналам параболической системы, которые совпадают с направлением кривых +DI и –DI, ложные сигналы при этом отфильтровываются.

Индикатор строится в виде двух взаимопротивоположных линий:

- первая идет в направлении динамики цены (линия 1, +DM)

- вторая - в противоположном (линия 2, -DM)

Чем больше отклонение линий друг от друга, тем сильнее был действовавший в тот момент тренд. Тесное переплетение этих двух линий говорит о незначительных колебаниях курса, о флэте.

Формулы расчета:

+DM = (High - High1) / (High - Low)+(+DM)-1

-DM = (Low1 - Low) / (High - Low)+(-DM)-1

Сигналы индикатора:

- пересечение с линиями экстремума или разворот линий на максимуме-минимуме - выводы по классическому анализу

- пересечение линий 1 и 2 предшествует сильным колебаниям цены при появлении нового тренда или усилении существующего - очень сильный сигнал

- если линия 1 выше линии 2, то тренд - бычий, и наоборот

- если линии расходятся, то динамика тренда усиливается, и наоборот.

 

 

 

Основные правила анализа:

- покупай и удерживай, пока +DM выше -DM

- продавай и удерживай, пока -DM выше + DM

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.