Запам’ятайте формули

1. Очікувана дохідність портфеля, що складається з двох цінних паперів (i і j):

E (R_p) = W ₁ E (R ₁) + W ₂ E (R_i).

2. Очікуваний ризик портфеля, що складає з двох цінних паперів (i і j):

або

.

3. Очікувана дохідність портфеля, що складається з n -го числа паперів:

.

4. Очікуваний ризик портфеля, що складає з n -го числа паперів:

.

5. Модель оцінювання капітальних активів:

.

6. Коефіцієнт бета (b):

або .

7. Премія за ризик при інвестуванні в будь-який цінний папір:

.

8. Модель арбітражного ціноутворення:

E (R_i) = R_f + b₁ FR P₁ + b₂ FR P₂ +... + b _n FR P _n.

9. Рівняння лінії ринку капіталу:

.

10. Рівняння лінії характеристики цінного папера (портфеля) (рівняння регресії):

.

11. Індекс Шарпа:

.

12. Індекс Тренора:

.

13. Альфа Йєнсена:

a _p = R_p – [ R_f + b _p (R_m – R_f)].

14. Коефіцієнт оцінки:

.

15. Загальна формула ціноутворення капіталу корпорації:

R = ER_i + IP + DRP + LP + MRP.

16. Формула “ефекту Фішера”:

(1 + R) = (1 + r) (1+ I)

або R = r + i + (r · i).

Дата добавления: 2014-11-06