Статистический способ

Частота возникновения некоторого уровня потерь находится по следующей формуле:

СП

Ч =, где

С

Ч – ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКОТОРОГО УРОВНЯ ПОТЕРЬ;

СП – число случаев наступления конкретного уровня потерь;

С – общее число случаев в статистической выборке, должен включать в себя успешные и неудачные операции данного вида.

Частоту возникновения некоторого уровня потерь следует найти в четырех основных точках:

П о т е р и В ы и г р ы ш

Область критического риска	Область недопустимого риска	Область допустимого риска
Безрисковая область

В₁ Б₁ А₁ О А Б В

А – размер расчетной прибыли

А₁ – величина, равная размеру расчетной прибыли;

Б – размер расчетной выручки;

Б₁ – величина, равная размеру величине выручки;

В – размер собственных средств банка;

В₁ – величина, равная размеру собственных средств банка

Рис. 1 Основные области рынка

Область риска – зона, в рамках которой потери не превышают определенного уровня.

Б. Способ экспертных оценок

Этот метод отличается лишь методом сбора информации для построения кривой риска и предполагает сбор и изучение оценок, сделанных банковскими специалистами вероятностей возникновения различных уровней потерь. Также вычисляют не менее 4 точек:

1. Точка, соответствующая нулевому уровню потерь.

2. Точка, определяющая размер возможных потерь, соответствующий размеру расчетной прибыли.

3. Точка, характеризующая величину возможных потерь, равную размеру расчетной выручки.

4. Точка, соответствующая потерям, размер которых равен величине собственных средств банка (или же потерям, при которых возникает угроза нарушения определенного показателя ликвидности банковского баланса).

В. Аналитический способ

Этот метод основан на теории игр, которые слишком слабо разработаны в применении к оценке банковского риска, и банками практически не используется.

Для выработки стратегии риска разрабатывают мероприятия по снижению или предупреждению выявленного риска.

А. Методы снижения кредитного риска

Способов снижения кредитного риска:

1. Оценка кредитоспособности – исчисляется по балльной оценке ссудополучателя и предполагает разработку специальных шкал для определения рейтинга клиента.

2. Уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику.

3. Страхование кредитов – предполагает полную передачу риска невозврата страховой организации.

4. Привлечение достаточного обеспечения – размер обеспечения кредита должен покрывать сумму кредита и процентов по нему.

5. Выдача дисконтных ссуд – лишь в небольшой степени позволяет снизить кредитный риск, гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного риска.

Б. Методы снижения процентного риска

1. страхование процентного риска

2. выдача кредитов с плавающей процентной ставкой в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок

3. срочные соглашения – связан с заключением между банком и клиентом специального форвардного соглашения о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под установленный процент. Банк ограждает себя от потерь в случае падения на момент выдачи ссуды рыночных процентных ставок.

4. Процентные фьючерсные контакты – срочные контракты, используемые для игры на процентных ставках.

5. Процентные опционы – соглашение, которое представляет держателю опциона право купить или продать некоторый финансовый инструмент (краткосрочную ссуду или депозит) по фиксированной цене до или после наступления определенной даты в будущем.

6. Процентные свопы – обменов процентными платежами (но не платежами по основному долгу) по кредитным обязательствам, заключенным на одну и ту же сумму, но на разных условиях.

В. Методы снижения рыночного риска

1. Фьючерсные контракты на куплю-продажу ценных бумаг – предоставляют право их владельцу на куплю или продажу соответствующих ценных бумаг по установленному заранее курсу. Эти фьючерсы позволяют «играть» на колебаниях рыночной стоимости ценных бумаг или уменьшить риск потерь от таких колебаний

2. Фондовые опционы – право купить или продать акции или др. ценные бумаги в течение оговоренного срока.

3. Диверсификация инвестиционного портфеля.

Г. Методы снижения валютного риска

1. Выдача ссуды в одной валюте с условием ее погашения в другой с учетом форвардного курса, зафиксированного в кредитном договоре.

2. Форвардные валютные контракты – основной метод снижения валютного риска. Предполагают срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в соглашении суммы сделки и форвардного обменного курса. Бывают фиксированные (сделка должна совершиться в строго определенный день) или с опционом (предполагает возможность выбора клиентом даты ее совершения)

3. Валютные фьючерсные контракты – соглашения купить или продать определенное число иностранной валюты в определенный день в будущем.

4. Валютные опционы – инструмент, дающий их владельцу право купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного периода времени или по окончании этого периода. Валютные опционы бывают двух типов:

А) опцион «колл» дает его покупателю право приобрести валюту, оговоренную контрактом, по фиксированному курсу (при этом продавец опциона должен будет продать соответствующую валюту по этому курсу).

Б) опцион «пут» – предоставляет право его покупателю продать валюту, оговоренную контрактом, по фиксированному курсу 9при этом продавец опциона должен будет купить соответствующую валюту по этому курсу).

5. Валютные свопы – соглашение между двумя сторонами об обмене в будущем сериями платежей в разных валютах. Валютные свопы разделяются на два вида:

–свопы пассивами (обязательствами) – это обмен обязательствами по уплате процентов и погашению основного долга в одной валюте на подобные обязательства в другой валюте. Целью такого свопа является снижение долгосрочного валютного риска и уменьшение затрат в связи привлечением фондов.

–свопы активами – позволяет сторонам соглашения произвести обмен денежными доходами от какого-либо актива (например, инвестиции) водной валюте на аналогичные доходы в другой валюте. Такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышение доходности активов (инвестиций).

6. Ускорение или задержка платежей – используется при осуществлении операций с иностранной валютой. При этом банк в соответствии со своими ожиданиями будущих изменений валютных курсов может потребовать от своих дебиторов ускорения или задержки расчетов.

7. Диверсификация средств банка в иностранной валюте- предполагает постоянное наблюдение за колебанием курсов иностранных валют.

8. Страхование валютного риска – передача риска страховой организации.

Стратегическое планирование является составной частью стратегического управления банковской деятельностью. Целью стратегического планирования является установление долгосрочных целей и выработка планов текущей деятельности и пути их достижения. Этапами стратегического планирования являются:

1. определение исходных условий и оценка среды, в которой банку предстоит действовать;

2. приоритеты рынка, под воздействием которых происходит распределение средств;

3. оценка сильных и слабых сторон банка, возможностей и опасностей;

4. коррективы стратегии в целях реализации рыночных возможностей;

5. выбор времени стратегических действий;

6. ожидаемые финансовые результаты.

Различают три уровня планирования в банке:

А)корпоративный уровень;

Б) уровень подразделений;

В) уровень рыночного сегмента.

Отправной точкой стратегического планирования служат особенности рыночного сегмента, поэтому какие-либо изменения на каком–нибудь уровне планирования, сразу же сказывается на других уровнях.

При выявлении факторов, воздействующих на текущую банковскую стратегию, следует остановиться на факторах микросреды банка. Это:

1. внутрибанковские взаимоотношения;

2. отношения с поставщиками;

3. отношения с посредниками;

4. отношения с конкурентами;

5. отношения с клиентами;

Отношения с контактными аудиториями. Анализ влияния факторов микросреды необходимо подкрепить анализом макросреды, к которой относятся следующие факторы:

1. демографические;

2. научно-технические;

3. политические;

4. экономические;

5. факторы культурного уклада;

6. природные.

Изменения во внешней среде могут влиять на текущие и возможные стратегии. Анализ исходного положения рынка сводится к определению обслуживаемого рынка, изучению рыночно-производственных характеристик.

Обслуживаемый рынок определяется как пересечение избранного класса клиентов с банковскими продуктами и представляется как:

1. выявленные клиенты банка;

2. выявленные нужды клиентов;

3. банковские продукты, удовлетворяющие нужды потребителей;

4. изыскание этих средств;

5. определение средств, необходимых банку для удовлетворения нужд клиентов;

6. возможность и целесообразность для банка удовлетворять эти нужды.

Оценив влияние различных факторов на деятельность банка (ситуационный анализ и анализ макросреды), принимая во внимание соотношение между сильными и слабыми сторонами деятельности, различными возможностями и опасностями (по результату SWOT-анализа), определяют относительное положение каждого альтернативного направления банковской деятельности. Для этого составляют матрицу конкурентоспособность / привлекательность, каждая клетка которой рассматривается как отдельная инвестиционная стратегия банка (см. Модульная программа для менеджеров. Книга № 13. Соловьев Б.И. Управление маркетингом. – М. 2000)

Если в стратегическом плане банка фиксируются основные направления его деятельности, то в плане маркетинга определяются конкретные задачи в рамках этих направлений. План маркетинга состоит из следующих разделов:

1. Перечень исходных показателей деятельности, позволяющие сориентироваться в текущей рыночной ситуации.

2. Обзор и анализ текущего положения банка на рынке, на основе которого выявляются возможности и опасности, открывающиеся перед организацией (анализ внутренней и внешней среды банка).

3. План маркетинга – объединяет отдельные стратегии в области целевых рынков и каждого из элементов комплекса маркетинга.

1. цели в рамках плана

2. Стратегия маркетинга

3. Программа действий

4. Бюджет

Наиболее распространенными стратегиями маркетинга являются следующие:

1. Стратегия достижения целей – дает возможность ответить на вопрос о доведении уровня доходности при реализации кредитных услуг данному клиенту до определенной величины;

2. План маркетинга для атаки клиента - описывает мероприятия, намеченные для достижения целей по конкретному счету;

3. Бюджет доходности счетов - составляется для планирования размера доходов в разрезе клиентов по каждому счету;

4. План взаимодействия – является непременным условием, гарантирующим взаимовыгодное сотрудничество;

5. Сводный план для крупных счетов – позволяет наилучшим образом координировать работу с транснациональными клиентами.

Контроль- процесс обеспечения достижения организацией своих целей

Эта система включает все мероприятия, которые проводятся с целью выявления результатов деятельности производителя, его деловой активности, кредито- и платежеспособности. Контроль за деятельностью любого банка может быть внутренним или внешним, зависимым или независимым, сплошным или выборочным.

Внутренний контроль проводится два раза в год силами самого банка с целью выявления отклонений от запланированной оптимальной деятельности. Он может быть сплошным, когда два раза в год проводится детальный (развернутый) анализ результатов всех направлений деятельности банка.

Этапы контроля:

1.Установление стандартов.

2. Измерение фактически достигнутых результатов.

3. Осуществление необходимых действий.

Установление стандартов –это определение некоторых ориентиров, относительно которых будет оцениваться деятельность банка.

Второй этап предполагает сопоставление установленных стандартов с фактическими данными.

На третьем этапе процесса контроля могут приниматься три варианта решений:

· не предпринимать никаких действий;

· довести фактические результаты до уровня стандартов;

· корректировать сами стандарты.

1. Система контроля предполагает осуществление трех видов маркетингового контроля:

1. Контроль за выполнением планов;

2. Контроль за рентабельностью;

3. Ревизия маркетинга.

Контроль за выполнением планов происходит по четырем направлениям: а) анализ возможностей предоставления банковских услуг; б) анализ конкурентного положения; в) анализ отношений с клиентами; г) анализ соотношения затрат на оказание услуг и средств, выделяемых на маркетинг.

Контроль за рентабельностью производится по ряду показателей:

· рентабельность отдельных услуг;

· рентабельность отдельных мероприятий;

· рентабельность отдельных территорий;

· рентабельность рыночных сегментов;

· рентабельность банковской деятельности;

· ликвидность банка;

· имидж банка;

· рентабельность систем доставки.

Ревизия маркетинга представляет собой совокупность мероприятий по систематическому и всеобъемлющему изучению маркетинговой среды, в которой он действует, а также стоящих перед организацией задач и стратегий, и хода их выполнения. Целью ревизии маркетинга является обнаружение имеющихся проблем в организации маркетинговой деятельности и разработка соответствующих мероприятий по их преодолению. Этапы ревизии маркетинга:

· анализ задач и целей банка;

· качество отбора целевых рынков;

· анализ качества системы планирования;

· оценка качества планирования элементов комплекса маркетинга.

Вопросы для самоконтроля:

1. Сущность и виды банковских рисков.

2. Методы оценки рисков.

3. Управление рисками.

4. Содержание стратегического планирования. Этапы стратегического планирования. Оценка факторов, воздействующих на стратегию банка.

5. Определение обслуживаемого рынка. Стратегия развития хозяйственного портфеля.

6. Планирование маркетинга. Виды и организация контроля маркетинга в банке.

7. Аудит маркетинга в банке

Рекомендуемая литература к теме 10:

1. Тулембаева А.Н.Банковский маркетинг. Завоевание рынка: Учебное пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – Алматы: Триумф «Т», 2007. – 448 с. *

2. Маркетинг в банке: Учеб. пособие / Спицын И.О., Спицын Я.О. – Тернополь: Тарнекс, 1993. – 656 б.

3. Банковский маркетинг.: Учеб. пособие / Уткин Э.А. – М.: ИНФРА-М, Метаинформ, 1995. – 304 б. *

4. Банковский маркетинг.: Учеб. пособие / Нургалиев К.Р., Тулембаева А.Н. – Алматы: Қазақ университеті, 1998. – 120 б. *

Факультет «Экономика и управление»

Кафедра «Маркетинг»

Дата добавления: 2014-10-23