Полосы Боллингера (BBD)

Импульс

Импульс (Momentum) связан со скоростью и силой изменения цен. Вычисление импульса помогает аналитику заранее распознать изменение тенденции. Существует два подхода для расчета импульса. В первом вычитают из текущей цены закрытия цену закрытия, существовавшую n дней назад. В результате получается линия, которая колеблется вокруг центральной линии. Если значение импульса расположено выше центральной линии, то текущая цена выше, чем начальная цена. Во втором способе определения импульса – это деление сегодняшней цены на цену, сложившуюся n дней назад.

Импульс = цена закрытия_t - цена закрытия_t-n+1

Или

Импульс = цена закрытия_t × 100% / цена закрытия_t-n+1

Увеличение импульса с положительным значением указывает на усиление актива, лежащего в основе расчета, и поэтому на продолжение тенденции к повышению. И наоборот, уменьшающийся импульс с положительным значением сигнализирует об ослаблении тенденции подъема цены. То же самое относительно импульса с отрицательным значением, но с противоположными выводами. Если цена на акции поднимается, а импульс в тоже время падает, то это сигнал к продаже. Если линия импульса пересекает центральную линию снизу вверх, то это сигнал к покупке, и наоборот.

Импульс можно использовать только на рынках с четкой тенденцией, на двусторонних рынках он дает ложные текущие сигналы.

Полосы Боллингера представляют собой методику с использованием доработанной концепции скользящих средних. Вокруг скользящей средней цены строится охватывающая полоса. Границы полосы представляют собой функцию колебания цены акций или среднеквадратичное отклонение. Чем больше сила колебаний, тем более широкой будет полоса Боллингера, поэтому они очень быстро реагируют на краткосрочные изменения цены и ее колебания.

Если рассматривается простое среднеквадратичное отклонение, тогда около 70% всех фактических цен будет находиться внутри полосы Боллингера. Удвоенное среднеквадратичное отклонение будет включать почти 95% всех цен. В качестве временного интервала используются периоды в 10, 20 и 50 дней. Математически границы полос Боллингера рассчитываются следующим образом:

где Close_t – цена закрытия на момент времени t;

МА_t – скользящая средняя;

n – количество дней.

Отсюда рассчитаем границы полос Боллингера:

Верхняя граница = МА_t + σ;

Нижняя граница = МА_t – σ

Цена в полосе Боллингера имеет тенденцию колебаться от одной границы к другой, это помогает оценить будущие тенденции изменения цены. С большой вероятностью произойдет сильное изменение цены, если полоса Боллингера становится более узкой. Возможен выход значения цены за пределы границ полосы. Верхние и нижние отклонения значений за пределы полосы, которые возвращаются позже вовнутрь, сигнализируют о предстоящем изменении ценовой тенденции. Полосы Боллингера используются, прежде всего, для выявления точек изменения тенденции.

Дата добавления: 2014-10-31