Метод сведения задачи в условиях риска к детерминированной

Однокритериальная статическая задача разработки управленческого решения в условиях риска

Отчет о работе

Порядок выполнения работы

1. Составьте краткое описание предприятия, в интересах которого решается задача и опишите проблему, которая должна быть разрешена.

2. Сформулируйте цель разрешения проблемы.

3. Сформулируйте критерий, который должен использоваться при решении задачи.

4. Опишите способ, которым были получены неконтролируемые параметры задачи.

5. Сделайте математическую запись задачи

6. Запрограммируйте задачу средствами Excel и решите ее. Получите отчеты по результатам, пределам и устойчивости и проанализируйте их.

Контрольные вопросы

1. Чем статические задачи отличаются от динамических?

2. Что значит «задача в условиях определенности»?

3. Чем оптимальные решения отличаются от рациональных?

4. Что такое случайное решение?

5. Какие существуют методы поиска альтернатив

6. Каков смысл задачи распределения ресурсов?

7. Каков смысл задачи о назначениях?

8. Каков смысл задачи о составлении смесей

9. Каков смысл транспортной задачи?

10. Каков смысл задачи о ранце?

Подготовьте отчет о выполненной лабораторной работе. Он должен содержать титульный лист, формулировку задания, исходные данные, описание проблемы, которая была разрешена, математическую формулировку задачи и результаты ее решения. Сформулируйте выводы, которые можно сделать по результатам выполненной работы.

Пример содержания отчета о выполнении лабораторной работы приведен в приложении Б.

В литературе по экономике и менеджменту, в частности в учебниках по разработке управленческого решения, встречаются самые разнообразные определения понятия риска. Так, например, в [7] приводится следующая формулировка: риск – принятие решений в условиях, когда возможен неблагоприятный исход; вероятность отклонения величины фактического инвестиционного дохода от величины ожидаемого, неопределенность получения убытка при страховании. В [8] можно прочитать, что в самом широком смысле риск – это опасность возникновения ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Как отмечено там же, риск характеризуется на качественном и количественном уровнях в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск может быть рассчитан и в относительных показателях как отношение величины возможных потерь к сумме основных и оборотных средств предприятия либо к общим затратам ресурсов, ожидаемым доходам от намечаемых действий. В [9] указывается на тесную связь понятий риска и неопределенности, связывается неопределенность с разработкой управленческого решения, а риск с его реализацией, отмечается, что неопределенность – основная причина появления рисков. Все выше изложенные соображения являются, безусловно, правильными и широко используются в экономике и менеджменте.

Следуя предложенным определениям, было бы логично объявить все не точно известные данные неопределенностями и ограничиться подсчетом возможных убытков в интегральном выражении. Тем не менее, аналитические науки, в частности исследование операций [3], разработали методы более точных расчетов результатов деятельности, связанной с различными неопределенностями. Эти методы базируются на более узком понимании терминов риск и неопределенность. Как указано в [3], принятие решения в условиях риска – это ситуация, когда действия по реализации принятого решения приводят к возможности появления одного из множества результатов, причем каждый результат имеет известную вероятность появления. Учитывая этот подход, будем использовать следующее определение: задача разработки управленческого решения в условиях риска предусматривает существование в определении критерия оптимальности и (или) в ограничениях стохастических факторов, то есть случайных величин с известными характеристиками. Иногда такие задачи называют стохастическими. В формулировке конкретной задачи случайный параметр может быть, например, один. Существуют задачи, когда таких параметров несколько, а в предельном случае все входящие в задачу параметры могут быть случайными величинами. Математически такая задача может быть записана как

где символом обозначен случайный параметр, который замещает соответствующий детерминированный коэффициент в .

Непосредственное решение задачи оптимизации со случайным значением параметра не имеет практического смысла. Действительно, найденное нами решение соответствует только одному из бесчисленного множества значений случайного параметра, которое может никогда не повториться. Поэтому полученное таким способом решение совсем не обязательно даст наилучшие результаты при повторяющихся экспериментах, так как сами значения критериальной функции начинают носить случайный характер.

Для устранения этого несоответствия разработаны специальные методы решения подобных задач. Их классификация представлена на рис. 17. В соответствии с ней имеется две основные группы таких методов: сведение стохастической задачи к детерминированной и оптимизация в среднем.

Рис. 17. Методы решения задач в условиях риска

Метод сведения задачи в условиях риска к детерминированной может быть использован в том случае, когда в распоряжении исследователя имеется некоторая ограниченная выборка случайного процесса, в то время как точный вид закона распределения неизвестен. Обычно так бывает, когда на практике впервые сталкиваются с необходимостью учета случайного параметра, в то время как детальное исследование статистических свойств случайного процесса еще не произведено или его даже невозможно осуществить. В этом случае можно попытаться получить решение, которое использует только имеющиеся в нашем распоряжении данные.

В основе метода лежит замена случайных параметров их неслучайными характеристиками, например, математическим ожиданием, максимальным и минимальным значением. Для отыскания решения на место случайного параметра подставляется значение его математического ожидания. Далее решается задача оптимизации тем же способом, каким она решалась в случае детерминированной задачи. Полученное решение рассматривается как основное. Дополнительно расчетом проверяются ситуации, когда случайный параметр имеет максимальное и минимальное значение. Как результат рассчитываются границы изменения критериальной функции при ранее полученном основном решении.

Дата добавления: 2014-11-20