Приклад 2

Приклад 1

1.1.Побудувати економетричну модель за даними таблиці. Оцінити параметри моделі. Зробити висновки.

1.2. Оцінити тісноту та значимість зв’язку між змінними у рівняннях парної регресії, визначити стандартні похибки оцінок параметрів моделі, зробити висновки.

А)

Номер магазину	1	2	3	4	5	6	7
Товарообіг, г.о.	4,0	5,5	6,4	7,5	8,2	,94	10,4
Товарні запаси, тис.г.о.	2,8	4,3	4,6	4,9	5,6	6,4	5,7

В)

Номер підприємства	1	2	3	4	5	6
Випуск продукції, тис.шт.	2,0	3,5	4,0	4,5	5,5	6,0
Собівартість одного виробу, г.о.	19	17	18	16	18	22

С)

Номер сім’ї	1	2	3	4	5	6
Доход на 1 члена сім’ї, г.о.	5,4	6,3	7,4	9,0	11,2	14,0
Споживання молока в місяць, л	8	10	11	13	15	17

D)

Номер сім’ї	1	2	3	4	5	6
Доход на 1 члена сім’ї, г.о.	100	120	110	115	125	130
Витрати на промислові товари,г.о.	12	13	18	19	20	20

E)

Номер робітника	1	2	3	4	5	6
Стаж роботи, років	1	3	4	2	5	7
Виробітка 1 виробника за зміну, шт.	8,0	9,0	12,0	10,0	11,0	15,0

F)

Номер сільгоспідприємства	1	2	3	4	5	6	7	8
Збір овочів з 1 га, ц	5,28	7,26	5,04	3,34	3,15	5,46	5,43	3,66
Рівень збитковості, %	3,14	4,09	3,71	4,57	5,77	6,67	13,3	6,38

1.Модель множинної регресії задана виразом: .

1.2.Порахувати значення коефіцієнта детермінації, множинного коефіцієнта кореляції.

1.3.Визначити значимість зв’язку між змінними Х та У за допомогою критерія Фішера.

1.3.Перевірити значимість коефіцієнта кореляції за допомогою критерія Ст’юдента.

1.4.Оцінити параметри моделі множинної регресії та знайти довірчий інтервали для параметрів моделі.

1.5.Розрахувати точковий та індивідуальний прогнози математичного сподівання індивідуального значення залежної змінної, коли для прогнозного періоду відомий вектор; дисперсію прогнозу; стандартну помилку прогнозу; довірчий інтервал для прогнозних значень; інтервальний прогноз індивідуального значення Y₀.

Х₀= .

Значення Yта взяти з таблиці:

№
Y	1.2		2.5	3.2
	1.4	1.9	2.3	3.4	4.9	7.3

Матриця похибок має вигляд:

(X`X)^-1 = .

Дата добавления: 2014-12-10