Проблема неблагоприятного отбора

Модель информационного взаимодействия «заказчик – исполнитель».

Статические и динамические игры с неполной информацией.

ФИАСКО РЫНКА: АСИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

Равновесие в игре Гровса-Кларка. Истинная функция полезности общественного блага является слабо доминирующей стратегией для любого потребителя в игре Гровса – Кларка, то есть игра разрешима в доминирующих стратегиях.

Механизм Гровса –Кларка.

В случае квазилинейных функций полезности существует процедура, позволяющая выявить предпочтения и функцию спроса на общественные блага. В этом случае можно реализовать решение, которое максимизировало бы общественное благосостояние, а не было бы выгодно лишь одной группе (простому большинству), как в равновесии при голосовании.

Для удобства отступают от равновесного подхода, предполагая, что рассматриваемая группа потребителей непосредственно контролирует производство общественного блага.

1. Изначально каждому потребителю сообщают, какую долю в финансировании общественного блага ему придется нести.

2. Потребители сообщают некоему посреднику функции оценки общественного блага. Настоящие оценки потребителей могут быть искажены.

3. Посредник выбирает уровень производства общественного блага, максимизирующего совокупную ценность блага для данного сообщества.

4. Каждый участник платит налог за изменение коллективного выбора, равный убыткам остальных потребителей (это налог Кларка). Налог неотрицателен, то есть не превращается в субсидию. Сборы от этого налога не должны повлиять на выбор потребителя. Сообщая свою оценку потребитель выбирает ее, максимизируя свою ползеность с учетом налога Кларка.

Проблема неблагоприятного отбора. Задача найма в ситуации несимметричной информации относительно типов работника (агента) в ситуации монопольного положения нанимателя. Выбор контракта в ситуации конкуренции среди нанимателей. Сигналирование (информационные сигналы). Множественность равновесий. Улучшение равновесий.

Основные элементы модели найма (principal-agent problem). Проблема морального риска Задача найма в ситуации несимметричной информации относительно усилий (действий) работника (агента) в ситуации монопольного положения нанимателя. Задача найма в ситуации конкуренции среди нанимателей. Моральный риск со скрытой информацией. Теоретико-игровые модели морального риска на рынке страхования и неблагоприятного отбора.

Одна из предпосылок первой теоремы благосостояния состоит в наличии у экономических агентов полной симметричной информации о товарах и услугах. Нарушение этого равновесия может приводить к исчезновению рынков некоторых товаров, так как товары с разными характеристиками становятся неразличимыми для одной из сторон рынка. В результате распределение ресурсов при асимметричной информации может быть неоптимальным.

Классические примеры:

- продавец подержанного автомобиля имеет больше информации о состоянии автомобиля, чем его потенциальный покупатель;

- заемщик, обратившийся в банк, лучше оценивает степень риска невозврата кредита, чем банк, выдающий кредит;

- страхователь, покупающий медицинскую страховку, имеет больше информации о состоянии своего здоровья и о вероятности обращения за медицинской помощью, чем страховая компания;

- автомобилист, приобретающий страховку от автогражданской ответственности, значительно лучше представляет себе, насколько осторожно он водит машину, чем страховая компания;

- работник, нанимающийся на работу, владеет большей информацией о своих способностях и талантах, чем фирма его нанимающая.

Ситуации, где имеет место асимметричная информация, разделяют на две категории: со скрытой информацией и со скрытыми действиями.

Под ситуацией со скрытой информацией понимается ситуация, при которой одна сторона рынка располагает какой-то информацией о продаваемом товаре или услуге, которая недоступна другой стороне рынка.

Когда одна из сторон рынка может предпринять некое действие, влияющее на другую сторону, но ненаблюдаемое другой стороной, говорят о наличии скрытых действий.

Наличие скрытой информации приводит к проблеме неблагоприятного отбора. Неблагоприятным отбором называют такую ситуацию со крытой информацией, при которой происходит самоотбор информированных агентов, неблагоприятно влияющих на положение неинформированной стороны.

Рынок «лимонов».

Рынок труда.

Предположим, что работники различаются по производительности. Есть два типа работников: высокопроизводительные и низкопроизводительные. Предполагается, что есть работник нанят, то он работает фиксированное количество времени. Каждый может не работать, тогда будет иметь альтернативную полезность. Каждый работник максимизует свою полезность, которая растет с ростом вознаграждения за работу. Работа не связана для работника ни с какими усилиями и не ведет к снижению полезности.

Равновесие при симметричной информации. Все высокопроизводительные работники работают в данной отрасли, а все низкпроизводительные – выбирают альтернативную занятость.

Равновесие при асимметричной информации. Наниматели знают, что работники разные и обладают информацией о численности каждой группы, но не могут отличить высокопроизводительных работников от низкопроизводительных. Рассмотрим равновесие с рациональными ожиданиями – предположим, что заработная плата, предлагаемая на рынке – это средняя заработная плата, но не по всем работникам, а только по тем, которые согласились работать при данном уровне заработной платы.

Наличие асимметричной информации порождает проблему неэффективности. Причина неэффективности в том, что в силу асимметричности информации о типах работников фирма не в состоянии отличить высокопроизводительных от низкопроизводительных, и в результате два рынка становятся неразличимыми.

Неблагоприятный отбор при асимметричной информации. При любой заработной плате на рынке в первую очередь будут появляться низкопроизводительные работники. ВП работники требуют существенного повышения заработной платы. Ситуация, когда работают только высокопроизводительные работники, невозможна. Проблема неблагоприятного отбора – когда рынок высокопроизводительных работников полностью разрушен.

Дата добавления: 2014-11-29