Тема 3. Банковская статистика

Банковская статистика – это отрасль финансовой статистики, которая призвана обеспечить характеристику деятельности банковской системы, т.е. выявить факторы доходности, определять оценки степени риска при предоставлении банковских услуг, а так же анализировать степень соблюдения Центральным банком экономических нормативов. Основными объектами банковской статистики являются кредитные операции и сберегательное дело.

Банковский кредит – это кредит, предоставленный банками в денежной форме юридическим и физическим лицам, а так же государству. Он подразделяется на ссуду денег и ссуду капитала. При ссуде денег кредит носит краткосрочный (до 1 года) характер и обслуживает движение оборотного капитала.

При ссуде капитала кредит является среднесрочным (1-3 года) или долгосрочным (свыше 3 лет), так как обслуживает оборот основного капитала и обеспечивает потребности расширенного воспроизводства.

При анализе оборачиваемости краткосрочного кредита используются следующие показатели:

1. Средний остаток кредита.

Он может определяться, как по средней хронологической:

,

так и по средней арифметической взвешенной (в разрезе групп):

,

где К₁, К₂... К _j – индивидуальные значения размеров выданных кредитов по группам;

t₁, t₂ … t _j – время пользования соответствующим кредитом;

l – число групп.

2. Количество оборотов кредита:

,

где О_п – оборот по погашению кредитов (сумма возвращенных за период кредитов).

3. Длительность пользования кредитом:

,

где Д- число календарных дней в периоде (30, 90, 180, 360);

m – однодневный оборот по погашению.

В разрезе групп средняя длительность пользования кредитом определяется по формулам:

или .

4. Средняя процентная ставка по кредитам

.

При анализе оборачиваемости кредита широко используется индексный метод, позволяющий выявить факторы, влияющие на изменение анализируемых показателей в динамике.

Анализ влияния факторов на изменение среднего остатка кредита осуществляется при помощи следующей системы взаимосвязанных индексов:

1) среднего остатка кредита:

,

где t – длительность пользования кредитом в разрезе групп;

m – соответствующий однодневный оборот по погашению.

2) длительности пользования кредитом:

;

3) однодневного оборота по погашению:

.

Абсолютное изменение среднего остатка кредита, руб.:

;

в том числе за счет изменения:

а) средней длительности пользования кредитом в разрезе групп:

;

б) величины однодневного оборота по погашению по группам:

.

Взаимосвязь индексов:

,

.

Анализ влияния факторов на изменение средней длительности пользования кредитом производится при помощи следующих взаимосвязанных индексов:

1) средней длительности пользования кредитом переменного состава:

;

2) средней длительности пользования кредитом постоянного состава:

;

3) структурных сдвигов:

.

Абсолютное изменение средней длительности, дней:

;

в том числе за счет:

а) изменения длительности пользования кредитом в разрезе групп:

;

б) структурных изменений:

.

Взаимосвязь индексов:

,

.

Анализ влияния факторов на скорость оборота кредитов производится при помощи следующих взаимосвязанных индексов:

1) среднего числа оборотов переменного состава:

;

2) среднего числа оборотов кредита постоянного состава

;

3) структурных сдвигов

.

Абсолютное изменение среднего числа оборотов (раз):

;

в том числе за счет:

а) изменения оборачиваемости кредитов в разрезе групп:

;

б) структурных изменений:

.

Взаимосвязь индексов:

,

.

Сберегательное дело – это система экономических отношений по распределению и использованию части национального дохода, которая поступает в личное распоряжение населения в виде денежных доходов.

Обеспеченность населения сберегательными учреждениями характеризуются с помощью следующих показателей:

1. Прямой показатель, который показывает, сколько сберегательных учреждений приходится на число жителей (10 тыс. человек или 100 тыс. чел.):

(или 100).

2. Обратный показатель, который характеризует численность населения в расчете 1 сберегательное учреждение:

.

3. Коэффициент К₃ характеризует число вкладчиков на одно сберегательное учреждение:

,

где d_в – доля вкладчиков в общей численности населения на 1 сберегательное учреждение (уровень развития сберегательного дела);

S_n – численность населения на 1 сберегательное учреждение.

4. Анализ изменения числа вкладчиков на 1 сберегательное учреждение производится с помощью следующей системы взаимосвязанных индексов:

4.1.) числа вкладчиков на одно сберегательное учреждение:

;

4.2.) уровня развития сберегательного дела:

;

4.3.) численности населения на 1 сберегательное учреждение:

.

Абсолютное изменение числа вкладчиков, чел.:

;

в том числе за счет изменения:

а) уровня развития сберегательного дела:

;

б) численности населения на 1 сберегательное учреждение:

.

Взаимосвязь индексов:

5. Средний размер вклада.

Изменение этого показателя в динамике свидетельствует о росте или снижении доходов населения.

Если известны остатки средств на счетах, на определенные, равноотстоящие друг от друга даты, то средний размер вклада определяется по средней хронологической:

,

где а₁,а₂…а_n - остатки средств на счетах на определенные, равноотстоящие друг от друга, даты;

n – число дат.

Если известны остатки средств и число вкладов по различным группам вкладчиков, то средний размер вклада определяют по средней арифметической взвешенной:

,

где а₁,а₂…а _j – остатки по вкладам различных групп вкладчиков;

N₁,N₂…N_j- соответствующее число вкладов;

m – число групп вкладчиков.

6. Для проведения анализа изменения среднего размера вкладов во времени используются следующие индексы:

6.1.) переменного состава:

;

6.2.) постоянного состава:

;

6.3.) структурных сдвигов:

.

Абсолютное изменение среднего размера вкладов, руб.:

;

в том числе за счет:

а) изменения размера вкладов по различным группам вкладчиков:

;

б) структурных сдвигов:

.

Взаимосвязь индексов:

;

.

7. Количество оборотов, совершенных средствами во вкладах, раз.

Этот показатель наряду со средним сроком хранения вкладов используется при изучении уровня оборачиваемости вкладного рубля и определяется по формуле:

,

где - оборот по выдаче, т.е. общая сумма вкладов, выданных населению за определенный период;

- средний остаток вкладов, рассчитанный по формуле средней хронологической.

8. Средний срок хранения вкладов, дней:

,

где Д – число дней в анализируемом периоде.

Для характеристики эффективности операций по получению и выдаче вкладов в статистике используются показатели прилива и оседания вкладов.

9. Сумма прилива вкладов – это разница между суммой поступлений и выдачей вкладов или разность между суммой остатков вкладов на конец и начало периода

,

где - вклады поступившие;

- вклады выданные;

- остатки вкладов на конец периода ();

- остатки вкладов на начало периода.

10. Уровень прилива вкладов или коэффициентом прилива называется отношение суммы прилива вкладов к сумме остатков вкладов на начало периода

.

Этот показатель характеризует относительный прирост остатков вкладов.

11. Уровень оседания вкладов или коэффициентом оседания называется отношение суммы приливов вкладов к сумме поступления вкладов

.

Этот показатель характеризует оборот вкладов по поступлению, т.е. относительный уровень осевших вкладов.

Дата добавления: 2014-12-07