Управление активами коммерческого банка

В системе банковского менеджмента одним из важных направлений является эффективное управление активами банка.

Управление активами банка – это управления качеством группы или портфеля активов.

К основным задачам управления активами банка относятся:

поддержание ликвидности;

обеспечение прибыльности и рентабельности;

сохранение стоимости активов. Основные направления управления активами состояли из двух вариантов: метода распределения активов (метод общего фонда) и метода конвертации активов (метод разделения источников фондов или модель распределения активов).

Источники средств размещение

Вклады до востребования Первичные резервы

Сберегательные Вторичные резервы

Срочные Ссуды

Акц.капитал Ценные бумаги

Резервы Здания, сооружения, оборудование

ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

(центры ликвидности-прибыльности) (через центры ликвидности и прибыльности)

Вклады до востребования Первичные резервы

Сберегательные Вторичные резервы

Срочные Ссуды

Акц.капитал Ценные бумаги

Резервы Здания, сооружения, оборудование

Боле эффективным методом управления активами является метод разделения источников фондов.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем специфика и особенности активов коммерческого банка?

2. Чем отличается состав и структура активов коммерческого банка?

3. Основные качественные характеристики банковских активов?

4. Каково соотношение рискованности, ликвидности и прибыльности активов банка?

5. Что такое стандартные активы?

6. Что такое классифицированные активы?

7. Как банк минимизирует риски активов?

8. Какие активы наиболее прибыльные?

9. Какие активы более рискованные?

10. Чем отличается метод общего фонда от метода конвертации активов (разделения источников фондов)?

11. Что означает система CAMEL?

Литература

12. Банковское дело/Под ред. Сейткасимова Г.С. - Алматы, 1998 г

13. Банковское дело/Под ред Г.С. Сейткасимова, Астана:КазУЭФМТ, 2007г.

14. Банковское дело/ Под ред.Лаврушина О.И.- М., 2005 г.

15. Банковское дело/Под ред.Тавасиева, М., 2006 г.

16. Сейткасимов Г.С., Маулетов К.М., Мусина А.А. Банковское дело:курс лекций.- Астана:КазУЭФМТ, 2008.-243с.

17. Банки и банковские операции/ Под ред. Жукова Е.Ф., М.:Банки и биржи, 1997.-471 с.

18. Мақыш С.Б., Ілиясов А.А Банковское дело. Уч пособие. Алматы: Қазақ университеті.- 2006.

19. Закон РК О банках и банковской деятельности в РК от 31.08.1995 г. 20. Инструкция о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня. Постановление Правления АФН РК от 30 сентября 2005 г. 21. Правила о минимальных резервных требованиях. Постановление Правления НБ РК от 27 мая 2006 г. 22. Правила классификации активов условных обязательств и создания провизии резервов против них, с отнесением их к категорий сомнительных и безнадежных по ним БВУ РК. Утверждены постановлением НБ РК от 16 ноября 2002 г. 23. Интернет-ресурсы: afn.kz, nationalbank.kz.

Тема 5. Банковские технологии анализа кредитоспособности заемщика.

Цель лекции – привить науки анализа кредитоспособности заемщиков банка на основе различных технологий, применяемых в отечественной и зарубежной практике

Ключевые слова: кредитоспособность, кредитный риск, дееспособность клиента, кредитный процесс, показатели ликвидности заемщика, обеспеченность собственными средствами, скорринг

Основные вопросы:

5.1. Понятие и критерии кредитоспособности клиента.

5.2 Источники информации для анализа и оценки кредитоспособности

5.3. Оценка кредитоспособности корпоративных клиентов.

5.4. Оценка кредитоспособности физического лица.

Дата добавления: 2014-12-07