Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012). На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены

www.forexam.ru

Код вопроса: 5.1.16

На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены

базисного актива.

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

Ответы:

A. Покупка опциона "пут"

B. Покупка опциона "колл"

C. Продажа опциона "пут"

D. Продажа опциона "колл"

Код вопроса: 5.1.17

На рисунке изображена зависимость прибыли инвестора от спот-цены

базисного актива.

Какую операцию он совершил для создания такой позиции?

Ответы:

A. Покупка опциона пут

B. Продажа опциона пут

C. Покупка опциона колл

D. Продажа опциона колл

Код вопроса: 5.1.18

Какой из перечисленных ниже опционов будет иметь внутреннюю

стоимость, если спотовая цена базисного актива равна 190 руб.?

I. Опцион "колл" при цене исполнения 180 руб.

II. Опцион "пут" при цене исполнения 170 руб.

III. Опцион "пут" при цене исполнения 200 руб.

IV. Опцион "колл" при цене исполнения 200 руб.

Ответы:

A. I и III

B. I, II и III

C. II и IV

D. III и IV

Код вопроса: 5.1.19

Укажите наиболее точное определение: "Срочный контракт - это...":

Ответы:

A. Соглашение о поставке в будущем предмета контракта на

условиях, устанавливаемых в момент заключения контракта

B. Соглашение о поставке предмета контракта, имеющее определенный

срок действия с момента заключения контракта

C. Соглашение о поставке предмета контракта, условия исполнения

которого будут установлены в будущем

Код вопроса: 5.1.20

Выберите правильное утверждение:

Ответы:

A. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает

длинную позицию, если лицо является продавцом контракта, то

оно открывает короткую позицию

B. Если лицо является покупателем контракта, то оно открывает

короткую позицию, если лицо является продавцом контракта, то оно

открывает длинную позицию

Код вопроса: 5.1.21

Какой тип из операций по производным инструментам наиболее

приемлем для инвестора, который не владеет базисным активом в

настоящий момент и желает застраховаться от повышения его цены в

будущем?

Ответы:

A. Продажа опциона "колл"

B. Покупка опциона "пут"

C. Покупка опциона "колл"

Код вопроса: 5.1.22

Какой тип операций по производным инструментам наиболее приемлем

для спекулянта, играющего на понижение, который хочет, тем не менее,

ограничить свои потенциальные убытки

Ответы:

A. Продажа опциона "пут"

B. Покупка опциона "пут"

C. Покупка опциона "колл"

Код вопроса: 5.1.23

В каких случаях из нижеперечисленных европейский опцион колл

исполняется?

Ответы:

A. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока

действия контракта будет выше цены исполнения

B. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия

контракта будет равна цене исполнения

C. Если спот-цена базисного актива к моменту истечения срока действия

контракта будет ниже цены исполнения

Код вопроса: 5.2.24

Брокер купил опцион пут по цене 100 руб., заплатив 10 руб. премии и

опцион колл на тот же момент и такой же лот по цене 80 руб., заплатив

премию 8 руб. Каков наихудший финансовый результат этих операций в

момент исполнения опциона (налоги, накладные расходы и

потенциальные доходы от вложения средств в банк не учитывать)?

Ответы:

A. Выигрыш 2 руб.

B. Выигрыш 20 руб.

C. Проигрыш 18 руб.

D. Нулевой результат

Код вопроса: 5.1.25

Чему равна максимальная прибыль продавца опциона колл с ценой

исполнения 100 руб., и премией 5 руб.?

Ответы:

A. 5 руб.

B. 100 руб.

C. 105 руб.

Код вопроса: 5.1.26

В каком случае европейский опцион пут не исполняется?

I. Спот-цена базисного актива меньше цены исполнения

II. Спот-цена базисного актива равна цене исполнения

III. Спот-цена базисного актива выше цены исполнения

Ответы:

A. I

B. I и II

C. II и III

D. III

Код вопроса: 5.1.27

Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту

исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет выше спот-

цены базисного актива?

Ответы:

A. Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и продавать

базисный актив

B. Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и

покупать базисный актив

Код вопроса: 5.1.28

Какими будут действия арбитражеров в случае, если к моменту

исполнения фьючерсного контракта фьючерсная цена будет ниже спот-

цены базисного актива?

Ответы:

A. Арбитражеры будут покупать фьючерсные контракты и

продавать базисный актив

B. Арбитражеры будут продавать фьючерсные контракты и покупать

базисный актив

Код вопроса: 5.1.29

Рассчитайте внутреннюю стоимость для опциона пут на акцию с ценой

исполнения 270 руб., если текущая цена акции 250 руб.

Ответы:

A. - 20

B. 0

C. 20

обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР

44 / 124

 

 

 

Дата добавления: 2014-12-23