Методы принятия управленческих решений в условиях «природного» риска

Рекомендуемые методы компенсации риска

Основными методами компенсации риска в современной предпринимательской деятельности являются:

- диверсификация деятельности фирмы с обеспечением отрицательной корреляции доходности и рентабельности части проектов, реализуемых фирмой;

- самострахование – образование на предприятии специального резервного фонда и обеспечение возможности покрытия убытков за счет части собственных оборотных средств;

- хеджирование – создание встречных коммерческих, кредитных, валютных и иных требований и обязательств;

- лимитирование за счет установления предельных сумм расходов, продаж, кредита;

- различные формы и виды страхования, в том числе страхование ответственности;

- перестрахование ответственности.

Классическое поведение руководителей состоит в том, чтобы выполнить все необходимые условия во избежание риска. Для того чтобы продемонстрировать работу классических критериев, мы будем последовательно выдвигать гипотезу об этих элементах предпочтений ЛПР для принятия им предпринимательских решений. Обозначим экономическую обстановку или хозяйственную ситуацию – S, а стратегию поведения руководителя – а. В общем случае неясно, какой будет реально сложившаяся в будущем обстановка, то и неясно, чем может закончиться конкретная операция. Поэтому надо рассмотреть не один, а несколько возможных вариантов обстановки проведения экономической операции, подобрать не одну, а несколько стратегий для нее. Предположим, что в период проведения его экономической операции и по ее завершении, скорее всего, сложится только одна из возможных обстановок s₁, s₂, s₃ … sn, и обозначил множество этих возможных экономических условий через S. Далее ЛПР на основе своего личного опыта, своих теоретических знаний, а также советов специалистов сформировал под каждое конкретное условие sj ϵ S наилучшую экономическую стратегию а₁, а₂, а₃, … аm и получил множество А стратегий. Таким образом, у него сформировалась матрица размера m х n возможных операционных ситуаций. Затем наступил этап экономических расчетов. Для каждой ситуации (ai, sj) необходимо рассчитать величины:

- yij_доход значений полезного эффекта («дохода»), который желательно максимизировать;

- величины yij_{затраты} значений негативного эффекта («затрат»), который желательно минимизировать.

В итоге для каждой ситуации (ai, sj) был определен результат, характеризующий величину чистой прибыли предпринимателя.

у(ai, sj)=уij=(уij_доход – уij_{затраты}).

Теперь почти все необходимые данные для принятия решения на проведение экономической операции получены. Остается решить следующую задачу: если известны все ситуации (ai, sj) и все возможные результаты y(ai, sj) для них, то какую наилучшую стратегию а* из множества возможных стратегий А следует применить в операции, чтобы результат оказался наилучшим? В такой постановке задачу можно решить, если только мы сначала условимся, что следует понимать под термином «наилучший результат в условиях природной неопределенности». Из теории игр нам известно, что такое гарантированный результат и на основании, какого принципа он получен. Здесь мы можем увидеть полную аналогию с теорией игр. К слову, раздел теории принятия решений, занимающийся решением задач принятия решений в условиях природной неопределенности, называют играми с природой. Название это в большей степени историческое и обусловлено представлением о неопределенности ситуации как полностью враждебной. Но, тем не менее, оно уже дает ответ на вопрос: «С чего начать анализ антагонистических и неантагонистических игр, - с редуцирования матрицы игры, которое состоит в отбрасывании доминирующих строк и столбцов. Первые попытки разработки методического аппарата и методов анализа игр с природой восходят к началу 50-х гг. ХХ в. Все они могут быть отнесены к типу эвристических, поскольку авторы формировали эти подходы и методы на основе наблюдений за практическими ситуациями, а затем аппроксимировали результаты выбора в виде специальных принципов оптимальности. Каждый из этих принципов, хотя и бессистемно, учитывал какие-то особенности личности ЛПР. Затем, вплоть до конца 80-х гг. ХХ в., практически не наблюдалось никаких изменений в методологическом подходе. Крупные экологические катастрофы и экономические потрясения, политические провалы начала 90-х гг. ХХ в. вновь заставили предпринимателей политиков потребовать от ученых вернуться к вопросам методологии. Нужно было на основе накопленных знаний сформировать новые представления о том, что такое «наилучшее решение» в условиях априорной неопределенности. Потребовалось с системных позиций выяснить, чем руководствуются в принятии решений наиболее успешные из бизнесменов, чем в настоящее время отличаются методы работы удачливых менеджеров больших финансовых систем. Не менее интересно, на что ориентируются проницательные биржевые аналитики, брокеры, риэлторы, работники диспетчерских служб аэропортов, операторы служб и систем охраны и лица других профессий, большинства из которых не было еще в середине 50-х гг. ХХ в. Оказалось, что перечисленные лица часто интуитивно чувствуют степень возможности того или иного исхода и даже могут описать эти чувства в терминах шансов. Иногда они ощущают меру риска через ожидание больших потерь или больших выигрышей. Иногда они субъективно стремятся застраховаться или, наоборот, уловить удачную конъюнктуру. Особую роль в решении рисковых задач играют интуиция менеджера и инсайд. Интуиция представляет собой способность непосредственно, как бы внезапно, без логического продумывания находить правильное решение проблемы. Интуитивное решение сродни внутреннему озарению, просветлению мысли, раскрывающие суть изучаемого вопроса. Интуиция является непременным компонентом творческого процесса. Психология рассматривает интуицию во взаимосвязи с чувственным и логическим познанием и практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием опосредованным, ранее приобретенным. Инсайд – это осознанное решение некоторой проблемы. Субъективно инсайд переживают как неожиданное озарение, постижение. В момент самого инсайда решение осознает очень ясно, однако эта ясность часто носит кратковременный характер и нуждается в сознательной фиксации решения. Практическое использование классических методов анализа «игр с природой» оказалось затруднено именно в силу недостаточной проработанности вопросов, связанных с отождествлением того или иного из методов анализа решений с личностью ЛПР и его отношением к риску. При этом описания классических методов практически не содержали информацию о том, какой из них более адекватно отражает те или иные особенности системы предпочтений ЛПР. Таким образом, можно выделить как бы два этапа в развитии методов и технологий анализа процесса принятия решений в условиях «природной» неопределенности: классический и современный. При этой же причине все методы и технологии условно разделим на классические и современные, учитывающие несколько характеристик личности ЛПР. Анализ доступной информации о том, какими соображениями руководствуются ЛПР, принимая ответственные решения в условиях, сходных с «природной» неопределенностью, позволил выдвинуть ряд гипотез о восприятии не стохастического риска. На основе данных гипотез были предложены критерии оценки характеристик личности ЛПР и сформированы технологии принятия решений в условиях «природной» неопределенности. Изложение полученных результатов анализа решений в условиях подобного «механизма» риска проведем в рамках единой терминологии, поскольку, как оказалось, и классические, и современные методы «игры с природой» укладываются в единую методологическую схему. Наша цель – построить формальные модели принятия решений, которые предприниматель может использовать на практике. Введем понятие риска для случая природной неопределенности. Определим такой риск как «плату» за возможность получения наиболее благоприятного исхода в операции. Таким образом, в качестве наказания за принятие рискованного решения выступает угроза получения неблагоприятного исхода. В соответствии с таким определением риск можно оценивать, например, величиной разности между наиболее и наименее предпочтительными результатами для каждой из возможных стратегий. Его можно также оценить величиной разности между текущими результатами и уровнем притязаний. Напомним, что ранее под уровнем притязаний мы договорились понимать любой результат, достижение которого отождествляется в сознании ЛПР с конечным успехом. Например, уровень притязаний менеджеры часто расценивают как самый лучший результат из возможных при данных обстоятельств. Брокеры иногда считают, что это некоторый вполне конкретный результат между худшим и лучшим при данных обстоятельствах или даже любой не самый худший. Это, возможно, объясняется тем, что брокер «живет с продаж», а за все риски, по сути, отвечает клиент. Применительно к задачам принятия решений в условиях неопределенности определим тип личности ЛПР по его отношению к степени возможности различных (благоприятных и неблагоприятных) состояний природы. Подобную задачу поставили и решили вначале 90-х гг. ХХ в. С.Н. Воробьев и Е.С. Егоров. Они предложили различать следующие типы личности ЛПР [12]:

- пессимист – руководствуется правилом: если неприятности могут произойти, то они произойдут;

- реалист – руководствуется правилом: при проведении сложной предпринимательской операции благоприятные и неблагоприятные «состояния природы» имеют примерно одинаковую степень возможности;

- оптимист – всегда руководствуется правилом: все сложится удачно.

Кроме того, для пессимиста и оптимиста выделим, по крайней мере, две дополнительные градации: крайний и разумный. Определим характер отношения ЛПР к риску в условиях природной неопределенности через его готовность пойти на возможность получения наихудшего для данной стратегии результата в надежде получить лучший результат. Тогда можно ввести следующие характеристики отношения ЛПР к не стохастическому риску:

- ЛПР, не склонное к риску, – это ЛПР, которое опасается много проиграть, а поэтому при оценке возможных стратегий в первую очередь обращает внимание на величины связанных с ними наихудших результатов. Иными словами, если при анализе ситуаций и принятии решений предприниматель главное внимание сосредотачивает на величинах результатов, а среди них – только на значения неудовлетворительных исходов, то такой предприниматель, скорее всего, не склонен рисковать в условиях «природной» неопределенности;

- ЛПР, склонное к риску, – это ЛПР, которое боится мало выиграть и поэтому при оценке возможных стратегий в первую очередь обращает внимание или на величины связанных с ними наилучших результатов, или на величины потенциальных потерь. Если при анализе ситуаций и принятии решений предприниматель главное внимание сосредотачивает на величинах наилучших из возможных результатов, а также стремится в обязательном порядке оценивать величины возможных сожалений, то этот предприниматель, скорее всего, должен отнести себя к лицам, склонным к не стохастическому риску в «игре с природой»;

- ЛПР, безразличное к риску, – это ЛПР, которое придает одинаковый вес как наилучшим, так и наихудшим результатам, учитывая возможные промежуточные результаты. Таким образом, если при анализе ситуаций и принятии решений предприниматель одинаково внимательно оценивает и очень плохие, и очень хорошие результаты, а также величины сожалений для ситуаций, т.е. подвергает ситуации всестороннему взвешенному анализу, то этого предпринимателя можно считать взвешенно относящимся к «природному» риску.

Дата добавления: 2014-12-25