Дані для побудови економетричної моделі

2001 рік	2002 рік	2003 рік	2004 рік	2005 рік
І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя
Коефіцієнт фінансової стабільності (х)
0,040	0,042	0,03	0,038	0,040	0,113	0,150	0,182	0,221	0,230
Частки запасів (у)
9,4	9,3	8,7	9,1	9,9	10,6	12,1	14,6	17,8	18,9

Для розв¢язку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

1) форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

2) параметри рівняння регресії;

3) тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

4) перевірити модель на адекватність;

5) провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b₀ і b₁ (рівень значимості a=0,05).

Знайдіть прогнозне значення частки запасів, якщо коефіцієнт фінансової стабільності становитиме 0,3.

39. На основі даних таблиці побудувати економетричну модель залежності коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості (у) від суми виданих векселів (х).

Вихідні дані щодо побудови економетричної моделі

	2002 рік	2003 рік	2004 рік	2005 рік	2006 рік
Показники	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя
Х	9,3	36,2	48,8	60,7	63,2	75,5	79,3	82,9	89,4	105,2
У	4,21	5,59	5,32	6,11	5,56	5,42	4,62	4,22	3,39	2,28

Для розв¢язку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

1) форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

2) параметри рівняння регресії;

3) тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

4) перевірити модель на адекватність;

5) провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b₀ і b₁ (рівень значимості a=0,05).

Знайдіть прогнозне значення коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості, якщо підприємство при розрахунках за матеріали видасть векселів на суму 150 тис.грн..

40. На основі даних таблиці побудувати економетричну модель залежності коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості (у) від суми отриманих векселів (х).

Вихідні дані щодо побудови економетричної моделі

	2002 рік	2003 рік	2004 рік	2005 рік	2006 рік
Показники	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя	І півріччя	ІІ півріччя
Х	15,2	47,3	45,2	50,4	56,8	93,2	102,8	118,5	126,3	135,2
У	6,9	6,5	5,1	7,6	7,2	6,88	5,90	5,85	5,74	4,54

Для розв¢язку задачі необхідно провести кореляційно-регресійний аналіз залежності, а саме знайти:

1) форму зв’язку і математичне рівняння зв’язку, для чого побудувати графік кореляційної залежності (кореляційне поле);

2) параметри рівняння регресії;

3) тісноту зв’язку (коефіцієнти кореляції та детермінації);

4) перевірити модель на адекватність;

5) провести статистичну оцінку коефіцієнтів регресії кореляції і знайти інтервали довіри, в яких знаходяться коефіцієнти b₀ і b₁ (рівень значимості a=0,05).

Знайдіть прогнозне значення коефіцієнта оборотності дебітрської заборгованості, якщо підприємство при розрахунках за реалізовану продукцію отримає векселів на суму 140 тис.грн..

41. При побудові операційного бюджету продажу готової продукції, вивчаючи ринок, фінансовий менеджер зібрав інформацію про витрати на споживання, рівень доходів та рівень збережень населення.

Необхідно, на основі статистичних даних показника (витрати на споживання) і факторів (рівень доходів) та (рівень збережень) (таблиця) побудувати економетричну модель, якщо припустимо, що стохастична залежність між факторами і результативним показником має вигляд:

Знайти залишкову і загальну дисперсію, оцінити адекватність моделі по F - критерію Фішера.

100,2	7,08	12,48
112,3	8,28	15,34
128,4	10,47	15,04
130,2	8,66	13,25
105,8	9,65	12,9
180,5	11,56	13,02
250,7	13,65	17,57
247,5	14,59	18,04
230,7	15,35	15,06
200,5	12,31	14,31
270,6	16,06	16,73
260,7	14,03	18,42
240,5	13,88	17,45
2458,6	155,57	199,43

42. У таблиці приведені статистичні дані витрат праці , виробничого капіталу та обсягу виробництва продукції

Витрати праці	Витрати виробничого капіталу	Обсяг виробництва продукції
1,8 2,4 3,2 3,6 3,5 3,9 4,6 5,5 5,4 7,0	4,7 5,6 7,1 7,0 7,8 10,1 12,5 14,0 15,2 16,0	10,2 13,4 16,2 17,4 18,5 19,1 20,4 22,5 24,0 27,0

Побудувати та дослідити виробничу функцію Кобба-Дугласа виду

,

зробити оцінку її параметрів та, користуючись методом математичної екстраполяції, знайти прогнозоване значення обсягу виробництва, якщо прогнозоване значення витрат праці млн.л/год., а виробничого капіталу млн.грн.

43. По даних таблиці побудувати економетричну модель, що характеризує залежність величини пропозиції від ціни на окремий вид товару.

Рік
Ціна	2,5	2,7	3,2	3,5	3,7	4,0	4,3	4,6	5,0	5,5
Пропозиція	4,2	4,5	4,8	5,2	5,4	5,8	6,5	6,9	7,7	8,1

1) Визначити, чи існує автокореляція залишків.

2) Розрахувати критерії Дарбіна-Уотсона і фон Неймана

3) Визначити циклічний коефіцієнт автокореляції.

44. Визначити по коефіцієнту тісноту зв’язку між об’єктом реалізованої продукції, сумою накладних витрат на реалізацію, собівартістю одиниці продукції і середньою заробітною платою робітників десяти однотипних підприємств. Статистичні дані приведені в таблиці.

Вихідні дані

Реалізація продукції, у	Накладні витрат, х	Собівартість одиниці продукції, z	Середня заробітна плата робітника, V
12,0		68,8	168,5
18,8		70,2	158,7
11,0		71,4	171,7
29,0		78,5	188,9
17,5		66,9	160,4
23,4		69,7	165,2
35,6		72,3	175,0
15,4		77,5	170,4
26,1		65,2	162,7
20,7		70,7	163,0

45. За даними таблиці побудуйте економетричну модель взаємозв¢язку прибутку підприємства та коефіцієнта зносу основних засобів.

Дата добавления: 2014-12-25