Нормативи кредитного ризику для комерційного банку, що встановлені НБУ

Назва норматив ризику	Розрахункова формула	Характеристика складових для розрахункової формули	Нормативне значення
1	2	3	4
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9)		Зі – сума всіх зобов’язань одного інсайдера перед банком і всіх позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо цього інвестора; К – статутний капітал банку.	Не більше 5 %
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10)		Зі – сукупна заборгованість зобов’язань всіх інсайдерів перед банком; Зп – 100 % суми позабалансових зобов’язань, виданих банком щодо всіх інсайдерів	Не більше 30 %

Нормативи інвестування. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н₁₁) встановлюється для обмеження ризику, пов’язаного з операціями вкладання коштів банку до статутних фондів установ, що може призвести до втрати капіталу банку.

,

Кін – кошти, що інвестуються на придбання акцій (паїв, часток окремо за кожною установою). К – регулятивний капітал банку. Нормативне значення не більше 15 %.

Норматив загальної суми інвестування (Н₁₂) розраховується таким чином:

Кін₁ – кошти, які інвестуються на придбання акцій будь-якої юридичної особи, К – регулятивний капітал банку. Нормативне значення не більше 60 %.

До спеціалізованих банківських установ Нацбанк встановлює спеціальні значення економічних нормативів відповідно до Інструкції НБУ про порядок регулювання діяльності банків.

Контроль НБУ за дотриманням показників діяльності комерційних банків. Контроль за дотриманням банками встановлених економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами апарату банківського нагляду Національного банку щодня та щомісяця на постійній основі.

Розрахунок економічних нормативів банки проводять на підставі щоденних балансів. При цьому звітними вважаються економічні нормативи, що розраховані:

– за щоденними розрахунками: нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу (Н₁), нормативи максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н₇), великих кредитних ризиків (Н₈), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н₉), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н₁₀), миттєвої ліквідності (Н₄);

– за формулою середньозваженої величини (за місяць): нормативи співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н₃); інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н₁₁); загальної суми інвестування (Н₁₂);

– за станом на 1-е, 11-е та 21-е число кожного місяця: нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6).

У таблиці 18.5 наведена динаміка дотримання банками України економічних нормативів у 2010 році.

Таблиця 18.5

Динаміка дотримання банками України економічних нормативів у 2010 році

№ з/п	Норматив	За станом на
01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
	Н1	Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (тис.грн.)
	Н2	Норматив адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (не менше 10 %)	18.08	19.29	19.44	20.80	20.15	20.60	20.60	19.97	19.82	20.15	20.39	20.34
	Н3	Норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (не менше 9)	13.91	13.38	14.30	14.98	14.68	14.69	14.57	14.25	14.32	14.16	14.22	14.35
	Н4	Норматив миттєвої ліквідності (не менше 20 %)	64.45	69.87	63.15	68.64	69.41	65.78	69.63	65.88	56.99	53.56	57.51	55.64
	Н5	Норматив поточної ліквідності (не менше 40 %)	72.90	73.52	75.53	82.04	74.13	77.76	81.72	78.92	72.51	74.19	76.48	81.11
	Н6	Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 %)	35.88	37.83	99.99	100.85	98.64	98.85	100.28	99.78	94.59	94.35	93.83	91.73

Продовження таблиці 18.5

№ з/п	Норматив	01.01	01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
	Н7	Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 %)	21.56	22.39	22.00	22.46	22.82	22.54	22.62	22.39	22.40	22.05	21.75	21.62
	Н8	Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)	169.21	163.48	164.71	139.36	152.09	150.82	153.35	164.48	165.01	158.47	158.69	159.67
	Н9	Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 %)	0.93	0.83	0.85	0.83	0.87	0.89	0.86	0.86	0.84	0.96	0.86	0.79
	Н10	Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (не більше 30 %)	3.31	3.22	3.37	2.79	2.99	3.03	2.66	2.68	2.64	2.65	2.20	2.40
	Н11	Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 %)	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05
	Н12	Норматив загальної суми інвестування (не більше 60 %)	3.12	3.39	3.21	3.05	3.08	3.05	3.30	3.40	3.39	3.54	3.50	3.41

Дата добавления: 2014-12-25