Методология эконометрического моделирования

Главный инструмент эконометрики – эконометрическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики

Виды моделей, используемых в эконометрическом моделировании:

· Регрессионные модели с одним уравнением

· Системы одновременных уравнений (СОУ)

· Модели временных рядов

Статические и динамические – по характеру используемых данных (первые основаны на одновременных данных по совокупности объектов, вторые – на временных рядах). Промежуточное положение занимают модели панельных данных, основанные на данных по одной и той же совокупности за ряд лет

Комплексные и не комплексные (первые отличаются тем, что отражают связи между макроэкономическими показателями на всех стадиях процесса воспроизводства)

Аналитические, имитационные и прогностические. Это деление моделей производится по целям их применения.

Этапы построения эконометрической модели

1. Теоретическое описание рассматриваемого экономического процесса с отражением существующих тенденций.
2. Сбор данных, анализ их качества
3. Спецификация модели, когда устанавливаются экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) переменные, выявляются связи и соотношения, определяется вид модели исходя из соответствующей теории связи между переменными.
4. Идентификация модели, т. е. выявление условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними
5. Оценка параметров модели
6. Верификация модели, то есть проверка достоверности построенной модели

1. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии

a. Аналитический метод (теоретический анализ связи рассматриваемого фактора и результата

b. Графический метод

c. Экспериментальный метод

Табл с ф-циями (назв-е ф-ии,исходное, преобраз в лог)

Оценивание параметров моделей

Эконометрическое оценивание моделей включает два основных этапа:

Теоретический. Считается, что определена генеральная совокупность. Зная те или иные статистические свойства этой совокупности, можно теоретически определить параметры модели.

Эмпирический. Исследователь использует лишь выборочные данные. На этом этапе можно оценить, но нельзя точно определить значения параметров модели, поскольку они являются случайными величинами.

Согласно выборочному методу статистики характеристики генеральной совокупности принято называть параметрами, а характеристики выборочной совокупности – оценками.

Оценка генеральных параметров может быть получена двумя методами:

n а) МНК

n б) методом максимального правдоподобия

Свойства оценок

Несмещенность означает, что "в среднем" оценка соответствует параметру при любом объеме выборки

Несмещенная оценка называется эффективной, если онаимеет min D по сравнению с др выборочными оценками.

Та из оценок, которая имеет меньшую дисперсию является более эффективной.

Оценка называется состоятельной, если при увеличении объема выборки она стремится к оцениваемому параметру.

Дата добавления: 2015-04-24