Условия применения МНК

Формулы расчета параметров уравнения параной регрессии a, b

Оценка параметров уравнения парной регрессии

Для оценки параметров функций, линейных по параметрам, используется МНК.

МНК позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от теоретических минимальна:

Для линейных и нелинейных уравнений, приводимых к линейным, решается следующая система относительно a и b:

a - свободный член уравнения регрессии (пересечение, intercept). Экономически не интерпретируется.

b - наклон линии регрессии (slope) или коэффициент регрессии. Он является мерой зависимости переменной от переменной. В линейном уравнении регрессии параметр является абсолютным показателем силы связи.

· Модель регрессии должна быть линейной по параметрам.

· x – не стохастическая переменная.

· Значения ошибки (остатка)- случайные. Их изменение не образует определенной модели.

· Число наблюдений должно быть больше числа оцениваемых параметров (в 5-6 раз).

· Значения переменной x не должны быть одинаковыми.

Дата добавления: 2015-04-24