Тема 3. Лінійні економетричні моделі

Тема 2. Загальні поняття та засади економетричного моделювання

Тема 1. Предмет, методи та завдання економетрики

Вступ. Концептуальні аспекти математичного моделювання економіки

Портфельний аналіз

Портфельний аналіз - ефективний інструмент стратегічного контролінгу. Традиційно цей інструмент використовується з метою оптимізації портфеля цінних паперів інвестора. Фінансист під терміном «портфоліо» розуміє «оптимальний з погляду комбінації ризику та прибутковості набір інвестицій». Отже, в основу портфельного аналізу покладено дві оцінні критерії: теперішня вартість очікуваних доходів від володіння цінними паперами (проценти, дивіденди) та рівень ризикованості вкладень. [3 c.48-51]

Під час аналізу використовуються дві широковідомі в теорії та практиці портфельні матриці:

- портфель «зростання ринку — частка ринку» (матриця Бостонської консультативної групи);

- портфель «привабливість ринку — конкурентні переваги» (матриця Мак-Кінсі).

Сутність моделювання як методу наукового пізнання. Математичне моделювання економіки, його особливості і принципи. Економіко-математичні методи та моделі як основні складові економіко-математичного моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей. Етапи економіко-математичного моделювання. Розвиток ідеї та методології економіко-математичного моделювання.

Природа економетрії. Визначення дисципліни „Економетрика”, її предмет, об’єкт і завдання. Роль економетричних досліджень в економіці. Виникнення, розвиток і становлення економетрії.

Взаємозв’язок економічних показників, явищ і процесів. Кореляційно-регресійний аналіз як основний інструмент опису причинно-наслідкових зв’язків в економіці. Визначення, особливості та структура економетричних моделей. Класифікація економетричних моделей. Статистична база економетричних моделей. Етапи і задачі економетричного дослідження економічних явищ і процесів. Використання програмних засобів ПЕОМ в процесі економетричного моделювання.

Визначення лінійної економетричної моделі. Теоретична і вибіркова модель. Модель парної і множинної регресії. Основні положення класичного лінійного регресійного аналізу. Оцінювання параметрів лінійної класичної регресійної моделі 1МНК. Властивості 1МНК – оцінок.

Верифікація лінійної економетричної моделі. Показники якості і адекватності моделі. Перевірка статистичної значимості моделі в цілому. Перевірка статистичної значимості параметрів моделі і вибіркового коефіцієнта кореляції.

Прогнозування економічних показників на основі лінійної економетричної моделі. Економіко-математичний аналіз на основі моделі лінійної регресії.

Методи побудови лінійних економетричних моделей.

Дата добавления: 2015-05-23