Тема 9. Симультативні моделі

Тема 8. Економетричні моделі динаміки

Тема 7. Автокореляція залишків

Тема 6. Гетероскедастичність

Тема 5. Мультиколінеарність

Тема 4. Нелінійні економетричні моделі

Поняття нелінійної економетричної моделі. Типи нелінійних економетричних моделей. Основні види нелінійних економетричних моделей (степенева, показникова, зворотна, квадратична та інші). Методи оцінювання параметрів нелінійних економетричних моделей. Прогнозування та аналіз за моделями нелінійної регресії.

Змістовий модуль 2. Узагальнені економетричні моделі

Мультиколінеарність, її природа і причини виникнення. Наслідки мультиколінеарності. Тестування наявності мультиколінеарності. Шляхи і засоби усунення мультиколінеарності. Оцінювання параметрів економетричної моделі у випадку мультиколінеарності.

Поняття гетероскедастичності, її природа і причини виникнення. Наслідки гетероскедастичності. Тестування наявності гетероскедастичності. Оцінювання параметрів економетричної моделі при наявності гетероскедастичності. Верифікація узагальненої економетричної моделі у випадку гетероскедастичності. Прогнозування у випадку гетероскедастичності.

Поняття автокореляції залишків, її природа і причини виникнення. Види автокореляції залишків. Наслідки автокореляції залишків. Тестування автокореляції залишків. Оцінювання параметрів економетричної моделі при наявності автокореляції залишків. Верифікація узагальненої економетричної моделі з автокорельованими залишками. Прогнозування у випадку автокореляції залишків.

Поняття лагу і лагових змінних. Поняття дистрибутивно-лагових і авторегресійних моделей. Методи оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей з кінцевим числом лагів. Корелограми і їх використання. Методи оцінювання параметрів моделей нескінченого розподіленого лагу. Перетворення Койка. Схеми адаптивних очікувань і часткового корегування. Методи оцінювання параметрів авторегресійних моделей. Тестування автокореляції залишків в авторегресійних моделях. Прогнозування на основі економетричних моделей динаміки.

Поняття про одночасну і багатосторонню залежність економічних показників. Визначення і приклади симультативних моделей. Структурна і приведена (прогнозна) форма економетричних моделей у вигляді системи одночасних рівнянь. Проблема ідентифікації економетричних симультативних моделей. Методи оцінювання параметрів симультативних моделей. Прогнозування і економіко-математичний аналіз на основі симультативних моделей. Системи незалежних регресій. Рекурсивні симультативні моделі.

Дата добавления: 2015-05-23