Суть завдання та методи визначення величини ризикової премії

Колективні моделі ризику

Основна характеристика портфелю при колективній моделі ризику – це число запитів на відшкодування N. Загальна сума відшкодувань z= x₁+ x₂+ x₃+….+x_n – відшкодування за кожним договором

MZ=MN+MX, DZ=MN*DX+[MX]² *DN Якщо число запитів N розділено за законом Пуассона з параметром то ,MZ= MX,DZ= MX²

Ризикова премія – це частина плати страховику, яку страховик призначає для створення необхідного резерву з метою виплати страхового відшкодування.

1.Якщо величина збитку Х є фіксована, а ймовірність настання збитку Р, то ризикова премія Т_о=Х*Р. Наприклад: власник страхує автомобілі від викрадення на повну суму їх вартості, вартість 1-го S₁=X=10000 y.o. P=0,01, вартість 2-го S₁=X=50000 у.о. Р=0,05

Т_о1=10000*0,01=100 у.о., Т_о2=50000*0,05=2500 у.о.

2.Якщо величина збитку Х є випадковою величиною з відомим законом розподілу то ризикова премія розраховується виходячи з величини умовного математичного сподівання

Приклад: Умовний розподіл Х задається такою таблицею: Р=0,1

Т_о=Р* , Т_о=0,1*(50*0,3+100*0,3+150*0,2+250*0,1+1000*0,1)=20

Якщо повна вартість об’єкту С=1000 у.о. об’єкт застрахований на суму S=250 у.о., то ризикова премія за різних умов відшкодування розраховується так:

1. При пропорційному відшкодуванні збитку:

2. Відшкодування за правилом першого ризику:Т_о=0,1*(50*0,3+100*0,3+150*0,2+200*0,1)=10

3. Франчиза L=200

- при безумовній франчиза Т_о=0,1*((250-200)*0,1)+((1000-200)*0,1)=8,5

- при умовній франчизі Т_о=0,1*(250*0,1+1000*0,1)=10

Дата добавления: 2015-05-23