Варіант 2. 1. Дайте поняття терміну «імітаційне моделювання»?

Варіант 1

Контрольні питання

1. Дайте поняття терміну «імітаційне моделювання»?

2. З яких етапів складається імітаційний експеримент?

3. Розкажіть про функцію СЛЧИС(): до якої категорії відноситься; призначення функції; структура функції.

4. Розкажіть про функцію НОРМОБР(): до якої категорії відноситься; призначення функції; структура функції.

5. З яких етапів складається аналіз чутливості показників?

6. Опишіть технологію використання інструменту «Таблиця підстановки».

Індивідуальні завдання за темою «Засоби пакета Microsoft Excel для імітаційного моделювання прийняття управлінських рішень

у сфері фінансів»

1. Підприємство уклало з банком договір овердрафту. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Розрахуйте суму овердрафту та процентний платіж по ньому, якщо відомо.

Назва показника	Значення показника
% овердрафта
Діапазон залишків грошових коштів на рахунку (млн.грн)	240 – 270
Діапазон терміну надходження грошових коштів на рахунок (дн)	10 - 13
Середня сума документів до сплати (млн.грн)
Стандартне відхилення суми документів до сплати (млн.грн)

2. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта в банку - 270 млн грн. У банк поступили документи на оплату клієнтом угоди на суму - 315 млн грн. Відсоток овердрафту становить 35% річних. Надходження грошових коштів на рахунок клієнта відбувається через кожні 10 днів після оплати зазначеної угоди.

a) Визначити суму овердрафту.

b) Варіюючи значення залишків грошових коштів на рахунку від 200 до 300 млн.грн з кроком 20 млн.грн і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по овердрафту.

c) На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до залишку грошових коштів на рахунку.

1. Банк «Форум» пропонує нову послугу для корпоративних клієнтів – факторинг. Підприємство уклало з банком угоду про надання факторингових операцій. Побудуйте імітаційну модель кредитних відносин клієнта з банком. Визначте ставку та суму плати за факторинг, якщо відомо:

Назва показника	Значення показника
Ставка по кредиту
Діапазон терміну оборотності коштів в розрахунках з покупцями (дн)	12 – 16
Середня сума документів до сплати (тис.грн)
Стандартне відхилення суми документів до сплати (тис.грн)

2. Ставка по кредиту становить 25% річних. Середній термін оборотності коштів в розрахунках з покупцями 14 днів. Постачальником надані рахунки фактури на суму 300 тис.грн.

a) Визначити ставку і суму оплати за факторинг.

b) Варіюючи значення середнього терміну оборотності коштів у розрахунках з покупцями від 10 до 16 днів з кроком 1 день і, використовуючи таблицю підстановки, розрахуйте процентній платіж по факторингу.

c) На окремому аркуші створити точкову діаграму аналізу чутливості процентного платежу по кредиту до середнього терміну оборотності коштів у розрахунках

Дата добавления: 2015-05-24