Вывод. Перспективы эконометрики

Оценка параметров системы одновременных уравнений.

Эндогенность регрессоров и двухшаговый метод наименьших квадратов (2-МНК). Свойства и принцип оценки методом 2-МНК отдельных структурных уравнений. Общее представление уравнений структурной и приведенной форм взаимозависимой эконометрической модели. 2-МНК-оценка структурных коэффициентов в общем виде. 2-МНК-оценка других статистических характеристик модели.

III. Контрольные вопросы по курсу "Економетрика"

1. Что такое эконометрика? Какие основные задания этой науки?

2. Назовите основные типы моделей, которые применяются для анализа и прогноза в эконометрике?

3. Назовите основные типы данных.

4. Приведите конкретные примеры экономических моделей:

5. Функция спроса.

6. Модель спроса и предложения.

7. Какие переменные в уравнениях модели называются экзогенными, эндогенными?

8. Что такое регрессионный анализ, которые его основные цели?

9. Запишите уравнение линейной регрессии в общем виде.

10.Каким образом можно интерпретировать оценки параметров в уравнении регрессии?

11.Приведите примеры типичных заданий регрессионного анализа.

12.Перечислите общепринятые названия переменных X и Y в уравнении регрессии.

13.Что такое система эконометрических уравнений? Из каких уравнений может состоять система?

14.Какое уравнение называется уравнением поведения? Основные виды уравнений поведения.

15.Что такое балансовое уравнение (тождество)? Чем оно отличается от уравнения поведения?

16.Какие системы уравнений называются:

17.взаимозависимыми

18.рекурсивными?

19.Для каких целей могут применяться системы эконометрических уравнений?

20.Какой тип народного хозяйства описывает МЭМ-1?

21.Из каких уравнений состоит МЭМ-1? Что означают переменные и коэффициенты в этой системе?

22.Какие переменные в МЭМ-1 являются экзогенными, эндогенными?

23.Изобразите причинные связки структурной формы МЭМ-1 на стрелочной диаграмме.

24.Получите приведенную (прогнозную) форму МЭМ-1.

25.В чем преимущество приведенной формы МЭМ-1? Из какого типа уравнений она складывается?

26.Изобразите причинные связи приведенной формы МЭМ-1.

27.Запишите приведенную форму МЭМ-1 в матричном виде.

28.Что такое мультипликаторы, мультипликаторная матрица?

29.Дайте интерпретацию мультипликаторов в МЭМ-1.

30.Какой тип народного хозяйства описывает МЭМ-2?

31.Запишите систему уравнений МЭМ-2. Из какого типа уравнений она складывается?

32.Какие переменные в этой системе являются взаимозависимыми, что они обозначают?

33.Какие уравнения в системе называются регрессионными? Назовите их.

34.Какие переменные являются такими, которые запаздывают?

35.В чем преимущества МЭМ-2 перед МЭМ-1?

36.Какие переменные в системе уравнений МЭМ -2 являются экзогенными, а какие эндогенными?

37.Представьте причинные связки структурной формы МЭМ-2 на диаграмме.

38.Получите приведенную форму МЭМ-2. Выпишите коэффициенты. Какие из этих коэффициентов есть мультипликаторы с нулевым лагом (без запаздывания), интерпретируйте их.

39.Что такое динамические мультипликаторы?

40.Что такое ковариация?

41.Напишите формулы для теоретической и выборочной ковариации.

42.Перечислите свойства ковариации. 43.Что такое вариация (дисперсия)?

44.Напишите формулы для теоретической и выборочной дисперсии.

45.Есть ли выборочная дисперсия несмещенной оценкой генеральной дисперсии? Запишите формулу для несмещенной оценки дисперсии.

46.Перечислите свойства дисперсии.

49.Выведите формулу для теоретической дисперсии выборочного среднего: .

50.Что такое коэффициент корреляции? В чем его преимущества?

51.Запишите формулы для теоретического и выборочного коэффициента корреляции.

52.В каких пределах изменяется величина коэффициента корреляции?

53.Что следует из факта: rxy = 0, rxy = 1, rxy = -1?

54.Что такое коэффициент частной корреляции?

55.Запишите уравнение линейной модели регрессии.

56.Какая модель называется линейной классической?

57.Назовите основные предпосылки нормальной классической линейной модели регрессии.

58.Какие выводы можно сделать из условий Гаусса-Маркова относительно Yi.

59.Что такое гомоскедастичность, гетероскедастичность? Приведите примеры.

60.Когда говорят об автокорреляции остатков?

61.В чем заключается суть метода наименьших квадратов для оценки коэффициентов регрессии.

62.Запишите систему нормальных уравнений для случая однофакторной регрессии и решите ее относительно оценок и коэффициентов в уравнении регрессии.

63.Как строится таблица дисперсионного анализа? Что такое число степеней свободы?

64.Как вычисляется коэффициент детерминирования R2, что ее определяет? В каких пределах изменяется R2?

65.Напишите формулы, по которых с помощью 1-МНК находятся коэффициенты в уравнении регрессии.

66.Свойства оценок (несмещенность эффективность состоятельность).

67.Представьте оценки и в виде двух слагаемых: постоянной и случайной составляющей.

68.Докажите, что и является несмещенными оценками, то есть М() =1 b, М() =0b.

69.Выведите формулу для теоретического стандартного отклонения углового коэффициента .

70.Выведите формулу для теоретического стандартного отклонения свободного члена

71.Запишите формулы для вычисления стандартных ошибок и .

72.Используя данные задания из практического занятия № 5, вычислите значение стандартных ошибок коэффициентов и в уравнении регрессии.

73.Что такое нулевая гипотеза? Как она формулируется?

74.Если нулевая гипотеза верна, то какое распределение будут иметь оценки, полученные в ходе регрессионного анализа:

а) при известном

б) при неизвестном .

75.Сформулируйте правило «трех сигм».

76.В каких пределах будет находятся большинство значений оценок b (если s(b) известно)?

77.Когда имеет место ошибка I рода, II рода?

78.Что такое уровень значимости?

79.Опишите процедуру принятия (отклонения) нулевой гипотезы:

а) при известном

б) при неизвестном .

80.Что такое область принятия гипотезы?

81.Как определяются критические уровни t-распределения?

82.Как вычисляются доверительные интервалы для «действительных» значений коэффициентов в уравнении регрессии?

83.Как вычисляется доверительный интервал для «действительного» среднего значения Y при Х=хо?

84.Что такое односторонние t-тесты? Когда они применяются?

85.Что такое мощность критерия?

86.Опишите процедуру проведения F-теста на качество оценивания регрессии.

87.Как проводится t-тест для коэффициента корреляции?

Дата добавления: 2015-05-26