Требования, предъявляемые к временным рядам

Временные ряды.

Временным рядом называется ряд, расположенных в хронологической последовательности, значений статистического показателя, характеризующего изменение явления во времени. Временной ряд включает конкретные значения показателя, которые называются уровнями ряда и обозначаются, как правило, через y_t. Характеристика t указывает период, за который или по состоянию на который приводятся числовые значения показателя.

1. В зависимости от способа выражения показателя временные ряды подразделяются на ряды абсолютных, относительных и средних величин.

2. В зависимости от характера изучаемых показателей временные ряды разделяют на интервальные и моментные. В интервальных временных рядах каждый уровень характеризует величину изучаемого явления за определенный интервал времени (за день, за месяц, за год и т.д.). В моментных временных рядах каждый уровень отражает величину изучаемого явления на определенный момент времени (например, стоимость основных фондов определяется на начало года или на начало каждого квартала).

3. В зависимости от расстояния между уровнями временные ряды подразделяются на ряды с равностоящими и неравностоящими уровнями во времени. На практике, для анализа и дальнейшего прогнозирования социально - экономических явлений чаще всего приходится иметь дело с рядами с равностоящими друг от друга уровнями.

4. В зависимости от наличия тенденции в изучаемом явлении временные ряды подразделяют на стационарные и нестационарные.

Стационарные процессы протекают во времени приблизительно однородно и имеют вид непрерывных случайных колебаний вокруг некоторого среднего значения, причем ни характеристика этих колебаний, ни средняя амплитуда со временем существенно не изменяются. На любом временном интервале должны быть получены одни и те же вероятностные характеристики (т.е. математическое ожидание и дисперсия у стационарного процесса постоянны).

В экономической практике в большинстве случаев приходится иметь дело с процессами, имеющими вполне определенную тенденцию развития во времени. Такие процессы называются нестационарными, и временные ряды также называются нестационарными. Характеристики нестационарных процессов меняются во времени, т.е. зависят от начала отсчета.

1. Основным из условий, необходимых для правильного отражения временным рядом процесса, является сопоставимость его уровней. К несопоставимости приводит изменение состава изучаемой совокупности, переход к другим единицам измерения, изменение методологии учета и расчета показателей, инфляционные процессы и т.п. Временные ряды являются несопоставимыми и в том случае, когда показатели относятся к различным периодам года или приведены на разные даты. При обнаружении несопоставимости уровней ряда должна применяться процедура смыкания рядов.

2. Некоторые методы анализа и прогнозирования предъявляют достаточно "жесткие" требования к длине ряда, поэтому иногда вместо годовых данных желательно взять поквартальные или помесячные. Так, для успешного изучения сезонных колебаний на базе квартальных или помесячных данных желательно иметь информацию не менее чем за 3 года.

Применение математического аппарата также накладывает ограничение на допустимую длину временных рядов при использовании их в регрессионном анализе. Для такого анализа нужно иметь временные ряды, длина которых в несколько раз (не менее чем в 4-6 раз) превосходит количество независимых переменных в уравнении регрессии.

3. Для анализа динамики явления необходимо, чтобы информация была полной, т.е. временные ряды не должны иметь пропущенных значений, которые могут объясняться как недостатком при сборе информации, так и произошедшими изменениями в системе отчетности.

4. Важным этапом при построении качественных прогнозных моделей является выявление во временном ряду аномальных (нехарактерных) значений. Обычно аномальные значения можно обнаружить визуально, при помощи графического представления временных рядов.

Соответствие исходной информации всем указанным требованиям проверяется на этапе предварительного анализа временных рядов. Лишь после этого переходят к расчету и анализу основных показателей динамики, построению моделей, получению прогнозных оценок.

Дата добавления: 2015-06-28