Производственный риск

Анализ сбалансированности денежных потоков

Анализ риска в оперативном управлении финансами

Задачи 6 и 7

- средние величины и

- среднеквадратическое отклонение Ϭ²

- коэффициент вариации ν

- коэффициент корреляции r

Средняя величина потока (отрицательного и положительного )

= ; =

Среднеквадратическое отклонение Ϭ² двух потоков

Ϭ²₁=

Ϭ²₂=

Коэффициент вариации ν – характеризует меру отклонений

ν₁ = ; ν₂ = ;

Коэффициент корреляции r – характеризует степень синхронизации денежных потоков

*

*(в первой скобке в числителе произведение х_i и у_i)

Чем ближе значение r к единице, тем меньше разрыв между потоками, тем они больше синхронизированы по временным интервалам

Если у_i > x_i то имеет место дефицит денежных средств; если уi < xi то имеет место избыточность денежной массы.

Задача 8

- средняя прибыль по каждому варианту

- среднеквадратичное отклонение Ϭ;

- коэффициент вариации

Средняя прибыль по каждому варианту

=

Среднеквадратическое отклонение

Ϭ_i =

n – число наблюдений

Коэффициент вариации

ν₁ =

чем меньше ν₁, тем меньше риск

Задача 9

- вероятность;

- среднее ожидаемое значение прибыли

Задача 10

- математическое ожидание М(х);

- стандартное отклонение Ϭ (х)

- коэффициент корреляции

М(х)= ∑p_i *х_i

Ϭ=

ν₁ =

Дата добавления: 2015-07-13