Разработка рекомендаций по формированию имитационной модели валютного курса

Формирование имитационной модели валютного курса.

Процесс создания имитационной модели начинается с разработки более простой модели, которая со временем постепенно усложняется, ввиду анализа большего числа факторов. Создание модели прогнозирования валютного курса будет состоять из четко разработанных и грамотно сформулированных факторов в соответствии с планом моделирования (Рис.4)

Рис. 4 План разработки имитационной модели

1. Формулировка проблемы. Развитие информационных технологий и их постоянная модернизация расширяет возможности их применения в различных сферах экономики. На валютном рынке задействовано большое количество различных математических и технических инструментов, что дает нам возможность их анализа и перенесение их свойств на ЭВМ. Ключевым моментов торговли на валютном рынке является правильное прогнозирование валютного курса. Для его четкого представления необходимо учитывать как все экономические показатели так и технические. Анализ и изучение всех зависимостей позволит создать некую модель, которая в свою очередь будет цикличной, поскольку все факторы в ней будут взаимодействовать и зависеть друг от друга.

Торговля на валютном рынке- является одним из источников образования капитала. Для того, чтобы этот капитал постоянно увеличивался необходимо разработать систему поддержки принятия решений. Объектом изучения является конкретная валютная пара, в данном случае EURUSD. Субъект изучения-трейдер, торгующий на валютном рынке. Динамика валютной пары имеет графическое представление

2. Разработка модели. Логико-математическое описание моделируемой системы в соответствии с поставленной проблемой. Разработка модели прогнозирования валютного курса будет являться динамической моделью, поскольку будет давать картину реального процесса и постоянного его изменения в соответствии с заданными параметрами. С точки зрения математики, модель прогнозирования валютного курса будет разработана с помощью кибернетики. Кибернетическая система учитывает множество взаимосвязанных элементов, которые присутствуют при формировании валютного курса. Данные элементы обладают свойством воспринимать запоминать и обмениваться информацией. Состояние системы- ее состояние на данный момент функционироваия. Поскольку система описывается определенным комплексом существенных переменных и параметров. Для того что бы выразить состояние системы необходимо определить значения, принимаемые ими в настоящий период.

3. Подготовка данных: идентификация, спецификация и сбор данных. Все необходимые параметры при создании модели валютного курса являются входными и выходными данными системы. Работа проводится с валютным курсом конкретной валютной пары, в данном случае котировки EURUSD. Необходимые данные:

· История валютной пары(динамика валюты на аналитической платформе)

· Состояние курса на момент исследуемого периода

· Экономическое состояние стран

· Технические инструменты (анализ графика)

· Фиксирование фундаментальных факторов (учет экономических новостей)

· Декомпозиция экономических показателей на автономно работающие подсистемы

4. Трансляция модели: перевод модели на язык ЭВМ. Для перевода модели на язык машины необходимо понять структуру системы до конца. Имеется в виду, что после формулировки проблемы, разработки, и анализа данных, нужно выделить самое существенное. Модель должна быть простой для понимания, но достаточно сложной, для отображения этой системы на ЭВМ.

5. Тестирование системы. Экспериментальный запуск модели. После переноса всех праметров валютного курса на язык ЭВМ необходимо провести экспериментальное тестирование модели. Запуск модели в Exel. При заданных параметрах модель должна пердоставить динамических процесс валютного курса с прогнозированием на дальнейший период, Для принятия верных управленческих решений относительно данной котировки.

6. Практическое применение. После тестирования системы необходимо проверить целесообразность ее применения, насколько достоверна разработанная модель. На аналитической платформе будут открыты ордера на продажу или покупку EURUSD в соответствии с прогнозом имитационной модели.

7. Анализ результатов. Применение модели на практике должно показать ее необходимость при различных операциях на валютном рынке.

· С какой точностью модель дает прогноз валютного курса

· Адекватность модели

· Насколько верны его показатели

· Необходимость доработки модели

· Адаптивность данной модели

· Понимание и простота отладки

· Применение ее относительно любых иных котировок валютного рынка

· Прибыльность данной модели (%)

Дата добавления: 2015-08-31