Тема 5. Качественный анализ выявления и оценки риска

В прошлой теме мы выяснили, что в системе выявления и оценки риска достаточно четко выделяют три уровня: методологические принципы, т.е. принципы определяющие концептуальные положения – это первый уровень. Второй уровень – это методические принципы, т.е. принципы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой. Третий уровень – операционные принципы, т.е. принципы, связанные с наличием, достоверностью, однозначностью информации и возможностями ее обработки.

Принципы тесно связаны с методами выявления и оценки риска. Наиболее общие методы были раскрыты в предыдущей теме. Теперь раскроем еще ряд методов, присущих в большей степени качественному анализу риска.

Напомним, что качественный анализ предполагает: выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск; установление потенциальных зон риска; идентификацию, (установление) всех возможных рисков; выявление практических выгод и возможных негативных последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения.

К методам качественного анализа риска относятся следующие методы: экспертных оценок (экспертиза); историко–ассоциативные методы; концептуальные переносы; рейтинг–метод; литературно – фантастические аналогии и другие. Напоминаем, что к качественным методам относятся и ранее раскрытые в предыдущей теме методы. Рассмотрим их далее более подробно.

Историко–ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера. В этой связи возникает лишь вопрос о правомерности использования сведений почерпнутых из истории. Так, например в СССР и США делались попытки внедрить японский опыт организации «кружков контроля и качества». Но при этом не был сделан учет особенностей «человеческого материала» в этих странах, поэтому опыт японцев не дал, в частности в СССР, больших результатов. Т.е. оказалось на практике, что безрисковое, на первый взгляд, мероприятие оказалось не просто высокорисковым, а не возможным, неподъемным.

Литературно–фантастические аналогии заключаются в использовании литературных источников. В этом случае сведения, почерпнутые из литературных источников, служат основой для принятия решений и оценки риска. Так, А.С.Пушкин а свое время в очень красивой поэтической форме дал сравнение для высшего интеллектуального потенциала человека «...гений– парадоксов друг».

Концептуальные переносы как методы анализа риска исходят из того, что выдвигается предположение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений (концепций) и вследствие этого определяется, каковы перспективы анализа риска. Так, эксперты предсказали высокую оценку риска развития отечественного машиностроения в начале 90–х годов прошлого века. Она полностью подтвердилась практикой.

Рейтинг–метод анализа риска основан на формализации оценок, полученных каким–либо образом. Если для этого привлекаются эксперты, данный метод считается разновидностью метода экспертных оценок. о котором речь будет идти далее. Однако в последнее время нередко используют полуформализованные процедуры, поэтому данный метод считается самостоятельным.

Довольно простой формой проведения рейтинговой оценки является так называемый рейтинг, т.е. ранжирование. Оно состоит в упорядочении оцениваемых объектов исследования в порядке возрастания или убывания их качеств. Так, для России и ее регионов постоянно определяется рейтинг инвестиционной привлекательности и риска. Инвестиционный потенциал,

в связи с этим, складывается из семи частных потенциалов:

– ресурсно-сырьевого (средневзвешенная обеспеченность запасами основных видов природных ресурсов);

– производственного (совокупный результат хозяйственной деятельности населения);

– потребительского (совокупная покупательная способность населения);

– инфраструктурного (экономико–географическое положение региона, страны и их инфраструктурная обеспеченность);

– интеллектуального (образовательный уровень населения);

– институционального (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);

– инновационного (уровень внедрения достижений научно–технического прогресса).

Инвестиционный риск – в связи с этим, характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, экологической, криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.

Вместе с тем метод рейтинговых оценок во многом субъективен. Как устраняется этот недостаток рассмотрим при анализе следующего метода – экспертного или метода экспертных оценок, или экспертизы. Необходимо при этом отметить, что данный метод используется не только при качественном анализе риска, но и при количественном анализе.

Данный метод наиболее часто применяется в ситуациях, когда по различным причинам, в значительной мере в связи с отсутствием достоверной информации, использование статистического метода не предоставляется возможным. Именно в таких случаях широко применяются методы, использующие результаты опыта и интуиции, т.е. эвристические методы или методы экспертных оценок.

Особенностью эвристических методов и моделей является отсутствие строгих математических доказательств оптимальности получаемых решений. Общей направленностью этих процедур является использование как «измерительного прибора» для получения затем количественных оценок процессов и суждений, которые из–за неполноты и недостоверности имеющейся информации не поддаются непосредственному измерению.

Примером традиционных эвристических процедур являются различные экспертизы, консилиумы, совещания и т.д., результатом которых являются экспертные оценки состояния объекта исследования.

Метод экспертных оценок отражает тот факт, что на показатели степени риска проекта влияют две группы факторов – объективных и субъективных. рассмотрим кратко порядок экспертных процедур.

В практической деятельности применяются как индивидуальные, так и групповые (коллективные) экспертные оценки (опросы).

Основными целями индивидуальных экспертных оценок являются:

– прогнозирование хода развития событий и явлений в будущем, а также оценка их в настоящем, Применительно к анализу и оценке риска – это выявление источников и причин риска, прогнозирование действий конкурентов. установление всех возможных рисков, оценка вероятности рисковых событий, назначение коэффициентов относительной важности (значимости последствий) и ранжирование рисков, выявление путей снижения риска и т.п.;

– анализ и обобщение результатов, представленных другими экспертами;

– составление сценариев действий;

– выдача заключений на работу других специалистов и организаций (рецензии, отзывы, экспертизы и т.п.).

Достоинством индивидуальной экспертизы является оперативность получения информации для принятия решений и относительно небольшие затраты.

В качестве недостатка следует выделить высокий уровень субъективности и, как следствие, отсутствие уверенности в достоверности полученных оценок.

Указанный недостаток призваны устранить или ослабить коллективные экспертные оценки.

Процессу группового обсуждения по сравнению с индивидуальными оценками присущи некоторые отличительные особенности: коллективные оценки, как правило, менее субъективны, и решения, принятые на их основе, связаны с большей вероятностью осуществления.

Используя групповые экспертные процедуры, предполагают, что при решении в условиях неопределенности мнение группы экспертов надежнее. чем мнение отдельного эксперта. т.е., что две группы одинаково компетентных экспертов с большей вероятностью дадут аналогичные ответы, чем два эксперта.

Предполагается также, что совокупность индивидуальных ответов экспертов должна включать «истинный ответ».

Можно выделить следующие типы групповых экспертных процедур.

1) Открытоеобсуждение поставленных вопросов с последующим открытым или закрытым голосованием;

2) Свободноевысказывание без обсуждения и голосования;

3) Закрытоеобсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением анкет экспертного опроса.

Опыт показал, что традиционные методы обсуждения вопросов, поставленных перед группой экспертов, относящиеся к первому типу экспертных процедур, не всегда обеспечивают достижение цели – достоверность полученных оценок.

Эти методы страдают рядом недостатков, таких, как влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных и нежелание участников обсуждения отказываться от точек зрения, ранее высказанных публично. Поэтому на практике при подготовке решений по широкому кругу вопросов (в том числе по проблемам анализа и оценки риска) все большее распространение находят второй и третий типы групповых процедур. Рассмотрим их подробнее.

Второй тип групповых экспертных оценок предусматривает отсутствие любого вида критики, препятствующей формулировке идей, свободную интерпретацию идей в рамках поставленной проблемы. Такой метод обсуждения получил название метода коллективной генерации идей (по американской терминологии «метод мозговой атаки»). Он направлен на получение большего количества, в том числе и от лиц, которые, обладая большой эрудицией, обычно воздерживаются от высказываний.

Процесс выдвижения идей протекает в определенном смысле лавинообразно: высказываемая одним из членов группы идея порождает творческую реакцию у других.

Исследования эффективности метода коллективной генерации идей показали, что групповое мышление производит на 70% больше новых ценных идей, чем сумма индивидуальных мышлений.

Таким образом, с помощью этого метода может успешно решаться ряд задач управления риском, таких как:

– выявление источников и причин риска. установление всех возможных рисков;

– выбор направлений и путей снижения риска;

– формирование полного набора и качественная оценка вариантов, использующих различные способы снижения риска или их комбинацию и др.

К числу важнейших недостатков указанного метода «мозговой атаки» относится значительный уровень информационного шума, создаваемого тривиальными идеями, спонтанный и стихийный характер генерации идей.

При использовании результатов групповых экспертных процедур, осуществляемых посредством открытого обсуждения поставленных проблем, следует учитывать такое явление, как «сдвиг риска», который заключается в том, что после проведения открытой групповой дискуссии возрастает уровень рискованности принимаемых решений. Существует ряд гипотез. объясняющих это явление – диффузия ответственности, ознакомление, лидерство. изменения полезности риски как ценности и др.

Третий вид групповых экспертных оценок – закрытое обсуждение поставленных проблем– позволяет в значительной степени устранить указанные выше недостатки первого и второго типов экспертных процедур.

Примером этого типа может служить метод «Дельфи» (он происходит исторически от греческих дельфийских оракулов).

В этом методе сделана попытка усовершенствовать групповой подход к решению задач прогноза или оценки путем взаимной критики субъективных взглядов, высказываемых отдельными специалистами, без непосредственных контактов между ними и при сохранении анонимности мнений или аргументации в защиту этих мнений. Это позволяет исключить влияние авторитетных и «напористых» участников на суждение остальных, а также уменьшить или исключить явление «сдвига риска».

Метод «Дельфи» предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров. Во время каждого тура эксперты сообщают свое мнение и дают оценку исследуемым явлениям. При обработке информации. полученной от экспертов. все оценки располагают в порядке их убывания Н1.......Нм, а затем определяют медиану (М) и квартили (К1, К2), которые разбивают все оценки на четыре интервала, как показано на рис.4.

Н1................К1...............М.............К2..................Н2

Примечание: медиана – значение элемента, который больше или равен и одновременно меньше или равен каждому из половины остальных элементов ряда распределения. Например6 найти медиану (т.е. центральный элемент ряда), состоящей из пяти чисел: 120, 150, 180, 170, 140.

Решение. Используем для него следующую формулу: Р = (Н + 1)/ 2, где Н – количество элементов. Р – номер элемента в середине ряда. В случае, когда Н – нечетное число, Р – целое число, указывающее на номер элемента, который является медианой рассматриваемого ряда распределения. Когда Н – четное число, Р – соответственно дробное и медиана – среднее арифметическое элементов с номерами Р–0,5 и Р+0,5. Поиск медианы осуществляется по упорядочному ряду. В нашем примере: 120, 140, 150, 170, 180.. тогда Н = 5, т.е. Р = (5 + 1)/2 = 3. Это означает, что третийэлемент упорядочного ряда находится в его середине и является медианой. Это число 150.

Экспертов, чьи оценки попадают в крайние интервалы (не лежат внутри диапазона К1 – К2), просят обосновать свое мнение по поводу этих оценок. С их обоснованием и выводами, не указывая от кого они получены, знакомят остальных экспертов.

Подобная процедура позволяет специалистам изменять в случае необходимости свою оценку, принимая в расчет обстоятельства, которые они могли случайно упустить или которыми пренебрегли в первом туре опроса. Благодаря этому результаты второго и последующих туров опроса дают, как правило, меньший разброс оценок.

После получения оценок второго тура снова рассчитываются медиана и квартили. Этот процесс продолжается до тех пор, пока продвижение к сближению точек зрения не становится незначительным. После этого фиксируются расходящиеся точки зрения.

Разновидностью экспертного метода оценки риска является метод постадийной оценки риска, например, при оценке рисков инвестиционного проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно. представляется перечень первичных рисков по всем стадиям проекта и предлагается оценить вероятность наступления рисков в соответствии со следующей системой оценок:

0 – риск рассматривается как несущественный;

25– риск скорее всего не реализуется;

50– о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75– риск вероятнее всего проявится;

100– риск реализуется.

Оценки экспертов подвергаются анализу на непротиворечивость, который выполняется по определенным правилам. Во–первых, максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору не должна превышать 50. Сравнения проводятся по модулю (знак плюс или минус не учитываются), что позволяет устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного риска. Если количество экспертов больше трех, то оценкам подвергаются попарно сравнимые мнения.

Во–вторых, для оценки согласованности мнений экспертов по всему набору рисков выявляется пара экспертов, мнения которых сильно расходятся. Для расчетов расхождения оценки суммируются по модулю и результат делится на число простых рисков. Частное от деления не должно превышать число 25.

В случае обнаружения между мнениями экспертов противоречий (не выполняется хотя бы одно из приведенных правил) они обсуждаются на совещаниях с экспертами. При отсутствии противоречий все оценки экспертов сводятся в среднюю (среднеарифметическую0, которая используется в дальнейших расчетах.

После определения вероятности по простым рискам (получение средней экспертной оценки) необходимо получение интегральной оценки риска всего проекта. Для этого сначала рассчитываются риски каждой подстадии или композиции стадий: функционирования, финансово–экономической, технологической, социальной и экологической. Затем рассчитываются риски каждой стадии – подготовительной, строительной. функционирования. После этого можно работать с объединенными рисками и дать оценку риска всего проекта. Для получения объединенных рисков используется процедура взвешивания, для которой необходимо определение веса. с которым каждый простой риск входит в общий риск проекта. При этом нет необходимости использовать для каждой композиции простых рисков единую композицию весов. Единообразный подход к весам должен быть соблюден только внутри каждой отдельно взятой композиции простых рисков. Важно лишь. чтобы веса удовлетворяли условию неотрицательности, а их сумма была равна единице.

Следующий метод «дерево решений». Он предполагает графическое построение вариантов решений, которые могут быть приняты. По ветвям дерева» соотносят субъективные и объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, оценивают каждый путь и затем выбирают менее рискованный. Однако этот метод очень трудоемкий. Он к тому же плохо учитывает влияние внешней среды на деятельность фирмы, организации, а предприниматель, например, не всегда может предвидеть действия партнеров, конкурентов.

Рассмотрим далее общую схему экспертизы и некоторые примеры по вычислению рисков.

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

– подбор экспертов и формирование экспертных групп;

– формирование вопросов и составление анкет;

– работу с экспертами;

– формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок экспертов;

– анализ и обработку экспертных оценок. Рассмотрим эти этапы более подробно.

1) Подбор экспертов и формирование экспертных групп.

На этом этапе, исходя из целей экспертного опроса, решаются вопросы относительно структуры экспертной группы, количества экспертов и их индивидуальных качеств, т.е. определяются требования к специализации и квалификации экспертов, необходимое число экспертов каждой специализации и общее их количество в группе.

Оценки численности групп экспертов производятся на основе следующих соображений.

Численность группы не должна быть малой, так как в этом случае будет потерян смысл формирования экспертных оценок, определяемых группой специалистов. Однако при увеличении группы экспертов оценка каждого из них в отдельности почти не влияет на групповую оценку, т.е. опять может пострадать достоверность оценок.

2) Формирование вопросов и составление анкет.

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполнению всеми. Эти правила должны обеспечивать соблюдение условий, благоприятствующих формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входят:

– независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых событиях;

– удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы формулируются в общепринятых терминах и должны исключать всякую неоднозначность и др.), логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса;

– приемлемые затраты времени на ответы по вопросам анкеты, удобное время получения вопросов и выдачи ответов;

– сохранение анонимности ответов для членов экспертной группы;

– предоставление экспертам требуемой информации.

Для обеспечения выполнения этих условий должны быть разработаны правила проведения опроса и организации работы экспертной группы.

3) Работа с экспертами.

В зависимости от характера исследуемого объекта. от степени его формализации и возможности привлечения необходимых экспертов порядок работы с ними может быть различным, но в основном он содержит следующие три стадии.

На первой стадии эксперты привлекаются в индивидуальном порядке с целью: уточнить модель объекта, ее параметры и показатели, подлежащие экспертной оценке; уточнить формулировки вопросов и терминологию в анкетах; согласовать целесообразность той или иной формы предоставления таблиц экспертных оценок; уточнить группы экспертов.

На второй стадии экспертам направляются анкеты с пояснительным письмом, в котором описывается цель работы, структура и порядок построения таблиц с примерами. Если имеется возможность собрать экспертов вместе, то цели и задачи анкетирования, а также вопросы, связанные с анкетированием могут быть изложены устно. Обязательное условие такой формы экспертного опроса – последующее самостоятельное заполнение анкет при соблюдении правил анкетирования.

Третья стадия работы с экспертами осуществляется после получения результатов опроса, в процессе обработки и анализа полученных результатов. На этой стадии от экспертов в форме консультации обычно получают всю необходимую информацию для уточнения данных и их окончательного анализа.

4) Формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов.

Рациональное использование информации, получаемой от экспертов возможно при условии преобразования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа. направленного на подготовку и принятие решений.

Существует несколько способов использования группы экспертов. Один из них (метод согласования оценок) заключается в том, что каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем, с помощью определенных приемов, эти оценки объединяются в одну обобщенную (согласованную).

Например, если речь идет о вероятности наступления рискового события (Р) и н –й эксперт указывает для этой вероятности число Р, то простейший способ получения обобщенной оценки состоит в вычислении средней вероятности:

Р = Рн/ м, где

м – число экспертов, участвующих в экспертизе.

В методе «Дельфи» в качестве обобщенного мнения принимается медиана последнего тура опроса экспертов.

Можно рассчитать и средневзвешенное значение вероятности, если попытаться учесть вес

(компетентность) самого эксперта, который определяется на основе предыдущей деятельности (отношение количества верных ответов к общему количеству), либо на основе других методов – самооценки эксперта с учетом своих знаний в области заданных вопросов, квалификации, ученого звания и т.д.

Р = (Рн1 * К1 + Р2 * К2 +...... Рм *Км)/ (К1 + К2 +..... Км), где К – вес, приписываемый н – му эксперту.

Существуют различные приемы оценки компетентности эксперта, выбор которых определяется как характером решаемых задач, так и возможностями проведения конкретного экспертного опроса.

В общем случае значения веса, приписываемого н – му эксперту интерпретируется как вероятность задания им достоверной оценки. В этом случае: 0 < K < 1

В зависимости от специфики экспертного опроса, объекта исследования и используемой обработки экспертных данных оценки, даваемые экспертами, могут иметь различную шкалу измерения: от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100.

Так, известная экспертиза определения индекса БЕРИ, а также методика журнала «Евроденьги» для оценки странового риска используют шкалу от 0 до 100 баллов. Вместо с тем принципиальной разницы в шкалах измерения нет, выбор какой – либо из них во многом определяется вкусом исследователя, проводящего экспертный опрос.

5) Анализ и обработка экспертных оценок.

При проведении анализа собранных экспертных данных в соответствии с целями исследования и принятыми моделями необходимо представить информацию, полученную от экспертов в виде, удобном для принятия решений (упорядочить объекты – варианты, показатели, факторы и т.п.), а также определить согласованность действий экспертов и достоверность экспертных оценок.

Так, например, выявленные в процессе качественного анализа риски необходимо представить в порядке их важности (степени возможного их влияния на уровень потерь), или варианты снижения риска – в порядке их предпочтительности и т.п.

Существует ряд методов упорядочения, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. а также область эффективного применения. Наиболее распространенными из них являются: ранжирование, непосредственная оценка, последовательное сравнение, парное сравнение.

Важным моментом экспертных процедур является оценка согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок.

Как отмечалось. существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

Наиболее часто для этих целей используют коэффициент конкордации (согласия), величина которого позволяет судить о степени согласованности мнений экспертов и. как следствие, о достоверности их оценок.

Коэффициент конкордации (КК) определяется из выражения:

2 2

КК = ФД C / ФДСмах, где,

ФДС – фактическая дисперсия суммарных (упорядочных) оценок, данных экспертами;

ФДСмах – дисперсия суммарных (упорядочных) оценок в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают.

Величина коэффициента конкордации может изменяться в пределах от 0 до 1. При КК = 0 согласованности нет, т.е. связь между оценками различных экспертов отсутствует. При КК = 1 согласованность полная.

Для принятия решения об использовании полученных от экспертов оценок необходимо, чтобы коэффициент конкордации был больше заданного (нормативного) значения ККн < КК. Можно принять ККнорм. = 0,5. Считается, что при КК > 0,5 действия экспертов в большей степени согласованы, чем не согласованы.

Определение коэффициента конкордации рассмотрим на следующем упрощенном примере. Пусть в процессе качественного анализа выявлены пять видов риска, которым может подвергаться проект в процессе реализации. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти риски (представить в порядке их важности) по степени возможного их влияния на уровень потерь.

Результаты оценок этих рисков четырьмя экспертами представлены в таблице 1.

Таблица 1. Определение рангов важности рисков

Эксперты	Риски
Суммарный ранг важности

При полностью согласованном мнении экспертов каждый из них первому виду риска дал два балла, второму – один, третьему – четыре, четвертому – три, пятому – пять. В этом случае суммарный ранг важности рисков составил бы соответственно 8, 16, 12 и 20 баллов.

Известно, что среднее значение суммарной оценки для объектов, назначаемых экспертами, составляет 1/2 * n (m + 1) и в рассматриваемом примере среднее значение составляет – 12.

Тогда:

2 2 2 2 2 2

ФДС­­­­­­­­­­­­­ = (8 – 12) + (6 – 12) + (16 – 12) + (11 – 12) + (19 – 12) = 118

2 2 2 2 2 2

ФДС мах = (8 – 12) + (4 – 12) + (16 – 12) + (12 – 12) + (20 –12) = 160

КК = 118/ 160 = 0,7375.

Таким образом, мнения экспертов можно считать в достаточной степени согласованными. В этом случае данные ими оценки принимаются и используются в процессе подготовки и реализации управленческих решений. Если полученные оценки нельзя считать достоверными. следует повторить опрос заново. Если и это не дает желаемых результатов, следует уточнить исходные данные и (или) изменить состав группы экспертов.

Здесь следует отметить важную роль организаторов экспертизы, в задачи которых входят: постановка проблемы; определение целей и задач экспертизы, ее границ и основных этапов; разработка процедур экспертизы, в наибольшей степени соответствующей характеру решаемой проблемы; отбор экспертов, проверка их компетентности и формирование групп экспертов; проведение опроса и согласование оценок; формализация полученной информации, ее обработка, анализ и интерпретация.

От правильной организации экспертизы в значительной степени зависит эффективность результатов, полученных посредством экспертных оценок, в том числе достоверность этих оценок.

Для снижения субъективизма наряду с оценивающими показателями в процедуру рейтинга включают объективные характеристики объектов исследования, которые можно измерить легко интегрируемыми с содержательной стороны величинами. Рейтинг. проводимый на базе такой процедуры, получил наименование скоринга. и является оценивающим на основе системы показателей и бальной оценки.

Дата добавления: 2014-01-04