Гумбеля закон розподілу

Закони розподілу Гумбеля описують розподіл екстремальних значень n випадкових величин при . Для випадку коли х є найбільшим серед Х незалежних випадкових змінних функція щільності та інтегральна функція розподілу даються для такими асимптотичними залежностями:

; (1.30)

Параметри та u зв’язані з математичним очікуванням та дисперсією залежностями:

; , (1.31)

де γ – константа Ейлера, γ=0,577 215 664 9...

Це так званий розподіл Гумбеля І роду. В українській літературі розподіл часто називають подвійним експоненціальним. Є за звичай табулювати розподіл в функції від змінної w = (x-u)/. На рис.1.10 показаний графік функція щільності розподілу закону Гумбеля І роду.

Рис. 1.10. Функція щільності закону розподілу Гумбеля І роду

Дата добавления: 2014-01-05