В случаях, предусмотренных правилами клиринга, клиринговая организация вправе формировать один или несколько клиринговых пулов

В случае формирования нескольких клиринговых пулов клиринг проводиться отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.

Клиринговая организация, осуществляющая централизованный клиринг, должна исполнить обязательства по сделкам клирингового пула только по отношению к участнику клиринга, исполнившему со своей стороны все свои обязательства по совершенным за его счет и за счет его клиентов сделкам клирингового пула.

В случаях и порядке, которые предусмотрены правилами клиринга, убытки лица, осуществляющего функции центрального контрагента, возникшие в связи с осуществлением последним указанных функций, могут распределяться между участниками клиринга.

При осуществлении многостороннего, в том числе многостороннего централизованного, клиринга для учета операций с денежными средствами может использоваться открытый клиринговой организации в расчетной организации отдельный счет для учета денежных средств участников клиринга и их клиентов, указанный в Правилах осуществления клиринговой деятельности.

Клиринговая организация, осуществляющей простой клиринг обязана использовать следующие реестры:

¾ реестр участников клиринга;

¾ реестр клиентов участников клиринга;

¾ реестр остатков ценных бумаг и денежных средств, размещенных на торговых счетах участников клиринга и (или) их клиентов и (или) клиринговых счетах клиринговой организации;

¾ реестр сделок, по которым осуществлен клиринг.

Причем, реестр клиентов участников клиринга должен содержать следующие сведения:

¾ Код участника клиринга присвоенный клиринговой организацией;

¾ ИНН клиента участника клиринга; (или номер паспорта либо код, присвоенный участником клиринга)

¾ Наименование участника клиринга.

Реестр остатков ценных бумаг и денежных средств, размещенных на торговых счетах участников клиринга и/или их клиентов должен содержать следующие сведения:

¾ Счет депо/денежный счет;

¾ Код ценной бумаги/код валюты;

¾ Количество ценных бумаг/сумма денежных средств.

Реестр поручений, направленных расчетной организации и (или) расчетному депозитарию, должен содержать следующие сведения:

¾ Коды счетов и (или) лиц, по обязательствам которых должна быть проведена операция;

¾ Код валюты / код ценной бумаги;

¾ Сумму / количество ценных бумаг.

Реестр отчетов, направленных участникам клиринга и их клиентам, должен содержать следующие сведения:

¾ Способ направления отчета;

¾ Общая сумма обязательств по сделкам участника клиринга и/или его клиента.

Отчеты, направленные клиринговой организацией организаторам торговли, участникам клиринга и их клиентам, должны содержать следующие сведения:

¾ Перечень сделок, по которым осуществлен клиринг, с указанием на исполнение либо неисполнение каждой из сделок;

¾ Объем обязательств и требований по итогам клиринга по каждому торговому счету участника клиринга и/или его клиента;

¾ Дата и время исполнения указанных обязательств.

Клиринговая организация в случае применения многостороннего или централизованного клиринга вправе осуществлять зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и (или) денежным средствам, что носит наименование - неттинг.

Применение неттинга (зачет взаимных требований) позволяет ускорить и удешевить расчеты, уменьшить количество операций при расчетах, уменьшить системный риск по исполнению сделок.

Клиринговая организация может осуществлять определение обязательств участников клиринга посредством неттинга при выполнении следующих условий:

¾ при условии, что определение обязательств каждого участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по каждой совершенной участником клиринга сделке клирингового пула (простой клиринг);

¾ при условии, что определение обязательств каждого участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по всем совершенным участником клиринга сделкам клирингового пула (многосторонний клиринг);

¾ при условии, что в процессе осуществления клиринга клиринговая организация выступает стороной по обязательствам, вытекающим из сделок клирингового пула (централизованный клиринг).

Клиринговая организация осуществляет учет обязательств участников клиринга по сделкам с ценными бумагами, а также учет информации о ценных бумагах и денежных средствах, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга, на специальных регистрах, именуемых клиринговыми регистрами.

Обязательство участника клиринга по денежным средствам - клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, которую участник клиринга должен уплатить контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Требование участника клиринга по денежным средствам – клиринговый регистр, предназначенный для учета суммы денежных средств, которую участник клиринга должен получить от контрагента в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Обязательство Участника клиринга по ценным бумагам - клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, которое Участник клиринга должен поставить контрагенту в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

Требование участника клиринга по ценным бумагам – клиринговый регистр, предназначенный для учета количества ценных бумаг, которое Участник клиринга должен получить от контрагента в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами.

"Нетто-обязательство участника клиринга по денежным средствам" - обязательство участника клиринга по оплате, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга, и представляющее собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по оплате.

"Нетто-требования участника клиринга по денежным средствам" - требование участника клиринга по оплате, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга,, и представляющее собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по оплате.

"Нетто-обязательства участника клиринга по ценным бумагам" - это бязательство участника клиринга по поставке ценных бумаг, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга, и представляющее собой отрицательную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по ценным бумагам.

"Нетто-требования участника клиринга по ценным бумагам" – это требование участника клиринга по оплате, определяемое с использованием механизма неттинга по всем включенным в клиринговый пул обязательствам участника клиринга, и представляющее собой положительную разницу между суммой требований и суммой обязательств участника клиринга по поставке ценных бумаг.

Дата добавления: 2014-01-05