Статистическое представление средних и предельных характеристик риска

В качестве среднего уровня риска используют математическое ожидание случайной величины либо медиану распределения риска.

В качестве предельного уровня риска, определяемый как максимально приемлемый размер ущерба, применяется квантиль распределения.

Квантиль порядка а определяется как корень уравнения:

,

где х_a – квантиль порядка a;

F – интегральная функция распределения.

По своему смыслу квантиль a определяет такой порог ущерба, который будет превышен с вероятностью (1–a). Для целей оценки максимального ущерба целесообразно использовать 95–, 99– или даже 99,9 %–й квантили, что отвечает вероятности превышения максимально приемлемого уровня ущерба с частотой соответственно один раз в 20, 100 и 10 000 лет.

Дата добавления: 2014-01-06