Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Читайте также:
  1. Базовая макроэкономическая модель.
  2. В. “Павутиноподібна” модель.
  3. Лекция 14. Полная кейнсианская модель.
  4. Переходная модель.
  5. Простая системная функциональная единица.
  6. ТЕМА № 4. МНОГОФАКТОРНАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ.

Построение модели с фиктивными переменными;

Ковариационный анализ параметров модели;

Спецификация ошибок;

Разработка новых методов оценивания параметров модели с учетом особенностей экономической информации.

Эконометрических моделей построенных на основе системы одновременных структурных уравнений.

Динамических эконометрических моделей.

Обобщенной эконометрической модели.

Эконометрические модели экономических процессов и явлений.

Эконометрические методы;

Эконометрические методы можно условно разделить на 4 группы:

Методы оценивания параметров:

1.классической эконометрической модели и их верификация.

Развитие эконометрии происходит в двух направлениях:

2.Расширение зкономических исследований на основе эконометрических методов.

К основным проблемам современной эконометрии можно отнести:

 

1 . Изучение и учет мультиколлинеарности;

5. Определение лаговых переменных, построение и анализ моделей распределенного лага.

ТЕМА №2. ОСНОВЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Современные методы управления экономическими системами и процессами основываются на широком применении математических методов и ЭВМ. Сформировалось отдельное направление теоретико- практических исследований – экономико-математическое моделирование.

Математическая модель содержит три группы элементов:

1. Характеристику объекта, который нужно определить - векторY = (yi ).

2.Характеристики внешних условий относительно объекта, который нужно определить- векторX = (xi ).

3. Совокупность внутренних параметров объекта- А.

Множество условий Х и параметров А можно рассматривать как экзогенные величины (определяемые вне пределов модели ), а величины, составляющие вектор У – как эндогенные(определяемые с помощью модели).

Математические модели можно разделить на две группы:

1. Функциональные - описывают сущность объектов;

2. Структурные - отражают внутреннюю организацию объекта , его составные части, внутренние параметры, их связь с “входом” и “выходом”и т.д.

Различают три вида структурных моделей:

В моделях 1-й группы все неизвестные величины изображаются в виде явных функций от внешних условий и внутренних параметров объекта

Yj = ¦j( A, X ).

В моделях 2-й группы неизвестные определяются одновременно из систем соотношений j- го вида:

Yj( A,X,Y) = 0.

Модели 3-й группы называются иммитационными. В них неизвестные величины определяются одновременно с входными параметрами, но конкретный вид соотношений неизвестный.

Отличия между функциональными и структурными моделями имеют относительный характер. Изучение структурных моделей дает одновременно ценную информацию о поведении объекта. С другой стороны, при изучении функциональных моделей необходимо сформулировать гипотезы о внутренней структуре объекта.



Эконометрические модели описывают корреляционно- регрессионную связь между экономическими величинами являются стохастическими, так как содержат стохастическую составляющую Uи принадлежат к функциональным :

Y = ¦ ( X,U )

ЭТАПЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА:

ЭТАП 1.

Начинать построение эконометрической модели необходимо с четкой постановки задач исследования, ознакомления с экономической теорией, позволяющей выявить основные причинно-следственные связи в исследуемой системе. Такой предварительный анализ позволит определить перечень объясняемых переменных модели ( то есть стоящих в левой части уравнений) и перечня объясняющих (или зависимых) переменных . (В сложных системах часть переменных может быть одновременно и объясняющими и объясняемыми). Полезно выделить также управляющие переменные, то есть такие переменные, значения которых мы сможем менять и тем самым влиять на поведение системы.

ЭТАП 2.

Результаты выполнения ЭТАПА 1 необходимо представить в виде математических уравнений. Система уравнений должна быть полной в том смысле, что для каждой объясняемой переменной должно быть объясняющее уравнение. Затем следует проверка идентифицируемости уравнений, то есть являются ли неизвестные параметры уравнений в принципе статистически оцениваемыми. На этом этапе высказываются также гипотезы относительно статистических свойств модели (то есть ее переменных и параметров). Результат этого этапа называют СПЕЦИФИКАЦИЕЙ МОДЕЛИ.

ЭТАП 3.

Проверка имеющихся в наличие статистических данных, при необходимости сбор дополнительной информации. (Строго говоря, сбор и подготовка данных, проверка их “правдивости” - это отдельная задача, которая изучается в рамках прикладной статистики.)

ЭТАП 4.

Проверка на соответствие полученной спецификации модели классической линейной регрессионной модели, если нет, то исследуется, какая из известных обобщенных моделей может быть использована. С помощью оценочных формул для выбранной модели рассчитываются оценки неизвестных параметров. На этом этапе применяются различные статистические тесты на автокоррелированность, гетероскедастичность, мультиколлинеарность и другие. Кроме того качество модели оценивается с помощью коэффициента детерминации и построения доверительных интервалов для оцениваемых параметров модели.

ЭТАП 5.

Если результаты предыдущего этапа почему либо не удовлетворяют разработчиков модели, необходимо внести изменения в спецификацию модели, то есть вернуться к ЭТАПУ 2.

ЭТАП 6.

Применение модели для прогноза и принятия решений. В идеале построенная модель может применяться для прогноза на последующие моменты времени, для оценки необходимых значений управляющих переменных, позволяющих добиться желаемого значения управляемой переменной, для задач оптимизации а также для исследования динамических свойств системы.

Построение эконометрической модели возможно при следующих условиях:

1.Наличие достаточно большой совокупности наблюдений данных;

2.Однородность совокупности наблюдений;

3.Точность и достоверность входных данных;

4.Выдвижение гипотезы о наборе переменных и структуре связей.

Совокупность наблюдений ( выборку ) можно записать в виде матрицы данных:

D = ( Y½X )

По способу формирования различают три вида выборок: временную, пространственную и пространственно-временную.

Понятие однородности охватывает качественную (определяется типичностью экономических объектов их одинаковым качеством и назначением ) и количественную ( определяется на основе количественных признаков ) однородность.

Признаки, описывающие единицу наблюдений, далее будут выступать как переменные эконометрической модели. Поэтому, формируя совокупность наблюдений, необходимо обеспечить сравнение данных в пространстве и времени.

Для этого необходимо иметь:

1. Однородную структуру единиц совокупности ;

2. Одинаковый степень агрегирования;

3. Одни и те же методы расчета показателей во времени;

4. Одинаковую периодичность учета отдельных переменных;

5. Сравнительные цены и другие экономические условия.

Формируя совокупность наблюдений для построения эконометрической модели, необходимо обращать внимание на возможность существования ошибок в экономической информации. Если нет возможности избавиться от них, то необходимо применять специальные методы оценивания параметров модели.

 

Закономерности в экономике выражаются в виде многочисленных связей и свойств экономических показателей., а также в виде математических моделей их поведения. Важными практическими задачами являются получение количественной оценки наличия взаимосвязей, их направление ; построение экономических моделей и оценка их параметров, выделение наиболее существенных факторов , влияющих на результативный признак . Для решения этих задач применяется корреляционно-регрессионный анализ

Корреляция - это статистическая зависимость между случайными величина­ми, не имеющими строго функционального характера, при которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического ожидания другой.

Различают следующие варианты зависимостей:

1. Парная корреляция- связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными).

2. Частная корреляция - зависимость между результативным и одним фак­торным признаками при фиксированном значении других факторных призна­ков.

3. Множественная корреляция- зависимость результативного и двух или бо­лее факторных признаков, включенных в исследование.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| ТЕМА №3. ПРОСТАЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 738; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.131.189
Генерация страницы за: 0.009 сек.