Условные статистические характеристики случайного процесса

Если значения случайного процесса статистически связаны между собой, то можно определить условные функции распределения.

Условной функцией распределения случайного процесса называется вероятность того, что значение случайного процесса в момент времени не превысит порога , при условии, что значения случайного процесса, полученные в другие моменты времени, не превысят соответствующих заданных порогов:

.

Вычисляя смешанную производную от условной функции распределения по всем значениям порогов можно найти условную -мерную плотность вероятности

.

Условная плотность вероятности случайного процесса определяет вероятность того, что в момент времени случайный процесс примет значение , при условии, что в моменты времени случайный процесс принял значения .

Так информация о принятых значения может быть достоверно получена только после проведения испытания, то условная функция распределения и условная плотность вероятности называются апостериорными (послеопытными) характеристиками случайного процесса.

Если значения, принимаемые случайным процессом, статистически не связаны, то пользуются априорными (доопытными) характеристиками.

Дата добавления: 2014-01-06