Основные понятия об эконометрических моделях и корреляционном анализе

Тема 9. Эконометрические модели и их применение в экономике.

ЭММ расчета эффективности АСУ.

Основные характеристики и классификация АСУ.

Тема 8. ЭММ и модели АСУ.

Управление – целенаправленное воздействие на параметры системы и координация деятельности всей системы с целью получения максимальной эффективности.

АСУ – автоматизированная система управления, в которой применяются современные автоматические средства обработки информации, математические методы и экспертные системы для решения задач управления.

АСУ подразделяются на два класса:

1) АС организационного управления (административного);

2) АСУ технологическими процессами.

АСУ обеспечивает высокую эффективность за счет:

- высокого уровня использования входной информации и ускорения ее обработки на ЭВМ;

- за счет проведения расчетов оптимизации и имитационного моделирования с применением ЭВМ;

- принятие оптимальных решений с помощью экспертных систем (систем поддержки и принятия решения).

Основным показателем применения АСУ является коэффициент экономической эффективности. Расчеты данного коэффициента ведутся на этапах:

1) при планировании и создании АСУ;

2) на стадии технического и рабочего проектов АСУ;

3) после внедрения АСУ.

Как правило, эффективность АСУ определяется коэффициентом годовой прибыли (его приростом), который определяется исходя из методики

П^АСУ = ((А₂ – А₁)/А₁)*П₁ + ((С₁ – С₂)/100)*А₂, где

А₁, А₂ – годовые объемы производства продукции до внедрения и после внедрения соответственно;

С₁,С₂ - затраты на 1 грн. произведенной продукции до и после внедрения АСУ;

П₁ – прибыль до внедрения АСУна единицу продукии.

Кроме предложенного коэффициента годовой прибыли оценка эффективности АСУ возможна за счет подхода по срокам окупаемости внедренной АСУ.

Эконометрические модели являются составляющими более широкого класса ЭММ. Данная модель выступает в качестве средств анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов, как на макро, так и на микро уровнях на основе реальной статистики.

Эконометрическая модель, учитывая корреляционные связи, позволяет путем подбора аналитической зависимости построить модель на базисном периоде и при достаточной адекватности модели использовать ее для краткосрочного прогноза.

При синтезе эконометрических моделей при имеющихся факторных признаках x_i и результативных параметрах y_i необходимо определить a₀, a₁, a₂, a₃, …,a_n.

y_i = f(x_i) + e_i, где

f(x_i) – величина детерминированная;

e_i, y_i – величины случайные.

Эконометрическая модель опирается на понятие корреляционных связей и так называемое уравнение регрессии.

Корреляционная связь – когда при одном и том же значении факторного признака х встречаются разные значения у. Корреляционные связи описываются так называемыми уравнениями регрессии.

Уравнение регрессии – уравнение прямой (как и любой кривой), описывающее корреляционную связь, а сама прямая (кривая) называется линией регрессии.

Корреляционные связи оцениваются по среднему значению всей совокупности результативного признака, такт как для одного и того же значения факторного признака возможны различные значения результативного признака.

Корреляционные связи (уравнения регрессии), а также эконометрические модели, построенные на базе уравнения регрессии, могут описываться:

1) уравнением прямой: y_i = a₀ + a₁x

2) уравнением 2-го порядка: y_i = a₀ + a₁x + a₂x²

3) уравнением показательной функции: y_i = a₀a₁^x

4) уравнением степенной функции: y_i = a₀x^a1

5) уравнением гиперболы: y_i = a₀ + a₁1/x

При построении эконометрических моделей нам известны фактические значения х и у, а нам необходимо определить параметры a₀, a₁, a₂ для соответствующей модели. Данные параметры определяются по методу наименьших квадратов.

Дата добавления: 2014-01-07