Нарушение предпосылок КЛММР

Множественная регрессия и корреляция.

Основные предпосылки (гипотезы) КЛММР:

1. Х – детерминированная матрица, - случайные величины.

2. Математическое ожидание возмущения равно нулю:

(i = 1,2,…,n);

3. Дисперсия возмущения постоянна для любых значений i (условие гомоскедастичности):

(i = 1,2,…,n);

4. Возмущения для разных наблюдений являются некоррелированными:

при ,

где - ковариация.

Условия 3. и 4. можно объединить в одно, определяющее вид ковариационной матрицы возмущений:

где - векторное произведение векторов; Т – знак транспонирования матрицы; - единичная матрица n – го порядка.

5. Возмущения являются нормально распределёнными случайными величинами с нулевым средним значением и дисперсией :

.

6. Векторы объясняющих переменных (столбцы матрицы Х) линейно независимы (не один из них не может быть представлен в виде линейной комбинации других), другими словами, ранг матрицы Х равен числу её столбцов:

.

Нарушение предпосылок:

1) относительно случайной составляющей ;

Дата добавления: 2014-01-07