И суммарной величины открытых позиций

Определение чистых позиций, открытых позиций

Чистая позиция отдельно рассчитывается:

- по группе иностранных валют стран Европейского союза (включая ЕВРО);

- по каждой иной иностранной валюте;

- по драгоценному металлу.

Валюты стран Европейского союза до включения в расчет чистой позиции предварительно конвертируются в ЕВРО по курсу, устанавливаемому Европейским союзом.

При этом, в случае формирования уставного капитала уполномоченного банка в иностранной валюте, при расчете чистой балансовой позиции по данной иностранной валюте, величина пассивного сальдо увеличивается на соответствующую сумму.

ЧП($)=А-(П+УК($))

При расчете открытой позиции уполномоченного банка чистые позиции по каждому виду иностранной валюты переводятся в рублевый эквивалент по действующим на отчетную дату официальным обменным курсам рубля, которые устанавливаются Банком России. Чистые позиции по драгоценным металлам в количественном выражении переводятся в рублевый эквивалент по действующим на отчетную дату учетным ценам Банка России.

Пассивное сальдо указывается со знаком минус, обозначая короткую открытую валютную позицию; активное сальдо указывается со знаком плюс, обозначая длинную открытую валютную позицию

Для подсчета балансирующей позиции в рублях определяется разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых позиций в рублях и абсолютной величиной суммы всех коротких открытых позиций в рублевой оценке.

f ЕВРО $ Руб.

А П А П А П А П

Суммарная величина всех длинных (включая балансирующую позицию в российских рублях, если она длинная) и суммарная величина всех коротких (включая балансирующую позицию в российских рублях, если она короткая) открытых позиций должны быть равновелики.

Дата добавления: 2014-01-07