Разворотные модели

Компьютерный анализ и аномалии

Равные значения

Дни доджи

Доджи возникает, когда цены открытия и закрытия равны. Это исключи­тельно жесткое правило. В случае большинства типов данных при нахож­дении моделей свечей можно допускать некоторые отклонения. Формула позволяет устанавливать процентную разницу между двумя ценами в при­емлемых границах.

Тело доджи / диапазон от максимальной до минимальной цены > максимум (0— 100%)

Это значение — процентный максимум отношения диапазона цен тела доджи к диапазону между максимумом и минимумом. По-видимому, зна­чение 1—3% работает вполне хорошо.

Равные значения появляются во многих моделях свечей. Они использу­ются в таких моделях, как встречающиеся свечи и разделение свечей. Встречающиеся свечи требуют, чтобы цены закрытия двух дней были рав­ны; разделение свечей требует, чтобы были равны цены открытия. Здесь вполне можно использовать ту же концепцию, которая применялась в случае доджи. Есть определенные обстоятельства, когда установка па­раметров в буквальном соответствии с определением модели будет, ско­рее, ограничивать, чем усиливать концепцию модели.

Статистика моделей свечей, приведенная в табл. 6-1, показывает количе­ство данных, использованное в этом анализе, тип используемых данных и прочую уместную статистику. Были использованы данные по акциям (с ценами открытия и без них), бессрочных фьючерсных контрактов CSI и основных рыночных индексов.

В целом частота возникновения моделей немного ниже 11%, что эк­вивалентно появлению одной свечной модели примерно каждые девять торговых дней. Это представляет хорошую частоту для дневного анализа акций и фьючерсов. Разворотные модели появляются примерно в 30 раз чаще, чем модели продолжения. Это очень важно, поскольку указывает на развороты тренда, вызванные изменениями торговых позиций. В этом анализе было 48 разворотных моделей и 14 моделей продолжения, то есть примерно 77% всех моделей являлись разворотными.

ТАБЛИЦА 6-1. СТАТИСТИКА МОДЕЛЕЙ СВЕЧЕЙ

Дата составления — 31.03.1992

Акции Акции Фьючерсы Индексы Всего % от

(без данных общего

открытия) кол-ва

Всего ценных бумаг 243 1416 41 13 1713

Всего данных 113472 896290 49307 6940 1066009

Здесь и далее «+» означает бычью модель, а «—» — медвежью.

Акции Акции Фьючерсы Индексы Всего % от

(без данных общего

открытия) кол-ва

Молот

(Hammer) + 1817 20493 174 53 22537 2,114%

Висельник

(Hanging Man) - 17211 3866 163 126 15876 1,489%

Поглощение

(Engulfing) + 1218 12166 451 86 13921 1,306%

Поглощение

(Engulfing)- 988 10284 453 84 11809 1,108%

Харами

(Harami)+ 989 11569 442 92 13092 1,228%

Харами

(Harami)- 1643 15470 467 150 17730 1,663%

Крест харами

(Harami Cross) + 364 276 24 3 667 0,063%

Крест харами

(Harami Cross) - 485 364 30 4 883 0,083%

Перевернутый молот

(Inverted Hammer) + 137 0 31 0 168 0,016%

Падающая звезда

(Shooting Star) - 66 600 5 1 672 0,063%

Пронизывающая линия

(Piercing Line) + 136 0 111 3 250 0,023%

Темные облака

(Dark Cloud Cover) - 144 0 122 3 269 0,025%

Доджи-звезда

(DojiStar)+ 265 582 21 2 870 0,082%

Доджи-звезда

(DojiStar)- 293 480 37 4 814 0,076%

Утренняя звезда

(Morning Star) + 32 78 25 0 135 0,013%

Вечерняя звезда

(Evening Star) - 30 83 32 1 146 0,014%

Утренняя доджи-звезда

(Morning Doji Star) + 33 41 14 3 91 0,009%

Вечерняя доджи-звезда

(Evening Doji Star) - 15 4 10 0 29 0,003%

Брошенный младенец

(Abandoned Baby) + 0 13 4 0 17 0,002%

Брошенный младенец

(Abandoned Baby) - 0 16 2 0 18 0,002%

Три звезды

(TriStar)+ 31 151 0 1 183 0,017%

Три звезды

(TriStar)- 31 158 0 9 198 0,019%

Две взлетевшие вороны

(Upside Gap Two Crows) - 3 0 18 0 21 0,002%

Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) + 2 0 3 0 5 0,000%

Встречающиеся свечи

(Meeting Lines) - 25 0 8 1 34 0,003%

Захват за пояс

(Belt Hold) + 242 863 17 3 1125 0,106%

Захват за пояс

(Belt Hold)- 294 1124 22 22 1462 0,137%

Особая впадина «три реки»

(Unique Three River bottom)+ 0 0 1 0 1 0,000%

Три белых солдата

(Three White Soldiers) + 26 71 4 4 105 0,010%

Размышление

(Deliberation)- 51 118 20 3 192 0,018%

Отбитая атака

(Advance Block) - 23 212 1 2 238 0,022%

Три черные вороны

(Three Black Crows) - 19 10 12 1 42 0,004%

Три одинаковые вороны

(Identical Three Crows) - 9 295 1 3 308 0,029%

Пробой

(Breakaway)+ 1 33 4 0 38 0,004%

Пробой (Breakaway) - 1 34 4 0 39 0,004%

Две вороны (Two Crows) - 18 0 24 0 42 0,004%

Три дня изнутри вверх

(Three Inside Up) + 82 695 46 12 835 0,078%

Три дня изнутри вниз

(Three Inside Down) - 103 711 49 7 870 0,082%

Три внешних дня вверх

(Three Outside Up) + 289 2713 131 31 3164 0,297%

Три внешних дня вниз

(Three Outside Down) - 238 1964 128 18 2348 0,220%

Три звезды на юге

(Three Star in the South) + 1 6 0 0 7 0,001%

Прячущаяся ласточка

(Concealing

Baby Swallow) + 0 0 1 0 1 0,000%

Прилипший сэндвич

(Stick Sandwich) + 1 49 2 0 52 0,005%

Высокий прыжок

(Kicking) + 0 0 0 0 0 0,000%

Высокий прыжок

(Kicking)- 0 0 1 0 1 0,000%

Почтовый голубь

(Homing Pigeon) + 36 947 24 0 1007 0,094%

Ступенчатое дно

(Ladder Bottom) + 6 98 0 0 104 0,010%

Совпадение

по нижнему уровню

(Matching Low) + 67 0 4 0 71 0,007»

Итог

по моделям разворота 11975 96637 3143 732 112487 10,552%

Дата добавления: 2014-11-06