Статистическое ранжирование моделей свечей

Разворот текущего тренда и его продолжение

Тренд неизвестен

Иногда, делая прогноз, вы не знаете, какой тренд господствует на рынке. В таком случае делается попытка спрогнозировать повышательный или понижательный характер движения цены по принципу подбрасывания монеты. Если вам неизвестно направление тренда, шансы на его продол­жение или разворот попадают в область 50%. Отклонение вниз или вверх от 50% будет отражать смещение направленности данных, используемых в анализе. И опять успех или неудача базируются на цене в прогнозиру­емом интервале в ее отношении к изменению тренда. Этот факт также проиллюстрирован на рис. 7-1. Помните, что большинство моделей све­чей требует, чтобы тренд был определен.

При компьютерных вычислениях определяются два главных параметра: разворот и продолжение текущего тренда. Далее они разбиваются на по­вышательный и понижательный тренды (то есть на разворот текущего повышательного тренда и разворот текущего понижательного тренда).

Сумма успехов разворота и продолжения текущего тренда будет рав­на числу дней, данные по которым используются в процессе тестирова­ния. Поскольку прогноз делается ежедневно, число успехов разворота текущего тренда и неудач продолжения текущего тренда будет равно. Говоря другими словами, успех разворота текущего тренда — это неуда­ча продолжения текущего тренда.

Разворотные модели свечей (которых гораздо больше) сравниваются с разворотами текущего тренда и далее разбиваются на развороты вверх и развороты вниз. Поскольку разворотные модели свечей должны рабо­тать против любого тренда, который их определяет, мера их успешности не будет настолько жесткой, как мера успешности свечных моделей про­должения. Фактически процент их успешности в действительности мог бы быть ниже, чем при подбрасывании монеты, поскольку предсказыва­ется изменение текущего тренда — тренда, который предположительно известен.

Таким же образом свечные модели продолжения сопоставляются с продолжением текущего тренда. Свечные модели продолжения гово­рят о том, что тренд, который помог их найти, продолжится. Таким обра­зом, для того чтобы рассматривать модель продолжения как успешную, требуются более жесткие критерии. Поскольку нам известен текущий тренд, и мы знаем, что больше шансов на его продолжение, чтобы иметь какую-то ценность, модели продолжения должны быть исключительно на­дежными. В противном случае они совершенно бесполезны.

Модели свечей — предсказуемые психологические картины (окна) тор­говли, дающие надежный прогноз при правильном использовании. Этот раздел объясняет методологию, используемую для выявления разнообраз­ной статистики, разработанной для того, чтобы показать успешность мо­делей свечей. Обратите внимание на то, что рассматриваются лишь отно­сительный успех или неудача, а не их конкретные значения. Помните: успех все-таки означает, что модель правильно предсказала движение рынка, а неудача указывает на то, что это не удалось.

Используя всю информацию о распознавании моделей (включая опре­деление тренда), разработанную в предыдущих главах, мы покажем все­го лишь, насколько надежными оказались модели свечей. Поскольку простой подход обычно является наилучшим, мы не делали никаких слож­ных предположений — лишь предположения по поводу направления дви­жения цены на различных временных интервалах в будущем.

После определения относительного успеха или неудачи той или иной модели свечей вычислялась взаимосвязь с подходящим стандартом. Этот измерительный стандарт — разворот текущего тренда и продолжение текущего тренда; о них говорилось ранее. Вспомните, что эффективность моделей продолжения должна превышать эффективность разворотных моделей из-за их отношения к тренду. Вот почему вы увидите много моде­лей продолжения с негативной оценкой, даже несмотря на то, что процент их успешности был высок.

Дата добавления: 2014-11-06