Компьютерный анализ

3.1: Классификация индикаторов

Технический анализ - это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

Термин динамика рынка включает в себя следующие основные источники информации, находящиеся в распоряжении технического аналитика, а именно: цена, объем и (для фьючерсных рынков) открытый интерес.
Под ценой будем понимать "термодинамическое" равновесие между спросом и предложением на данную валюту, числовое значение, при котором в текущий момент времени совершаются сделки.

В этой части мы рассмотрим основные принципы применения компьютерного анализа, основанных на широком использовании количественных методов обработки информации, включая методы математической статистики и специальные алгоритмы обработки и представления данных, при помощи которых вычисляются и интерпретируются некоторые специальные функции, так называемые технические индикаторы рынка.

ГРАФИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.

Весь технический анализ, с достаточной степенью условности, по применяемым методам можно разделить на два направления:
- классический технический анализ, основанный на изучении и анализе графиков цен;
- компьютерный технический анализ, основанный на широком использовании методов математической статистики и специальных алгоритмов обработки данных.

Не важно, использует тот или иной "графический аналитик" компьютерные технологии или нет, его основным рабочим инструментом остается график. Все остальное вторично. Анализ графика в любом случае является делом достаточно субъективным. Успех его во многом зависит от мастерства данного конкретного аналитика и является не наукой, а скорее искусством.
В случае же использования компьютерных методов все данные проходят количественный анализ с помощью специальных алгоритмов, которые программируются так, чтобы компьютер выдавал сигналы к покупке и продаже. Вне зависимости от сложности подобных систем основная цель их создания заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный человеческий фактор из процесса принятия решений, подвести под него некоторую научную основу. Аналитики такого типа могут вообще не использовать графики. Но, тем не менее, они считаются техническими аналитиками, поскольку вся их деятельность сводится к исследованию динамики рынка.

Что такое индикатор и его смысл?

Помимо графических методов анализа рынков были разработаны методы с применением т.н. технических индикаторов.

Индикаторы представляют собой результат некоторой математической обработки цены. В результате этой обработки мы имеем график индикатора, анализ которого позволяет сделать выводы о дальнейшем направлении движения цены.

Что мы знаем о ценах. Строго говоря, мы знаем четыре основных ценовых параметра для интервала построения графика - O,H,L,C и дополнительно объем V. Эта четверка чисел характеризует бар или свечу, последовательность которых образует график цены того или иного актива. Математическая обработка этих чисел и дает индикатор.

Индикаторов придумано очень много. Только общепринятых на данный момент известно свыше 300 и количество их лавинообразно нарастает. Совершенно очевидно, что рассчитать и отследить поведение такого количества индикаторов без вычислительной техники невозможно. Поэтому иногда анализ графиков цен с помощью индикаторов иногда (достаточно условно) называют компьютерным техническим анализом.

Прежде чем двигаться дальше отметим один важный момент. Попытки с помощью современных средств вычислительной техники провести системный анализ большинства индикаторов приводят к выводу, что практическая ценность их в общем-то одинакова. А совместное рассмотрение показаний большой группы индикаторов неэффективно в практическом смысле. Поэтому большинство успешных трейдеров пользуется ограниченным набором инструментов, обычно не превышающим 4-5 индикаторов, которые они выбирают по своему усмотрению.

Мы не будем рассматривать весь набор существующих в природе индикаторов, а познакомимся с основными и наиболее широко известными. Зная, основные приемы построения и применения индикаторов с другими существующими инструментами анализа можно будет легко познакомиться самостоятельно, если такая необходимость возникнет. В начале практической работы трейдеры обычно пользуются уже известными приемами, а по достижении определенного уровня компетентности многие создают свои системы индикаторов. Систем может быть много - главное, чтобы они приносили доход.

Классификация индикаторов.

Индикаторы можно разделить на две большие группы:

- трендовые или трендследящие индикаторы;

- осцилляторы.

Несколько особняком стоят индикаторы, основанные на использовании показателей объема торгов.

Трендовые индикаторы, как следует из их названия, применяются при анализе трендовых рынков и неэффективны, когда тренд отсутствует.

Осцилляторы наоборот плохо работают на трендовых рынках и хорошо, когда тренд отсутствует.

Отметим, что если бы всегда можно было точно понять, каково в данный момент состояние рынка, то торговля финансовыми инструментами была бы наилегчайшим и наиприбыльнейшим из занятий. Увы, это не всегда так.

Из всего многообразия индикаторов, применяемых в техническом анализе, мы рассмотрим только часть наиболее употребительных, приведенных в таблице:

Трендовые индикаторы	Осцилляторы	Индикаторы объема
Скользящие средние (Moving Average - MA): - простые MA; - взвешенные MA; - смещенные МА.	Момент (Momentum - Mom)	Объем - V
Канальные индикаторы: -процентный конверт (Envelopes); -границы Боллинджера - (Bollinger Bands);	Индекс торгового канала - Commodity Channel Index - CCI	Баланс объема - On Balance Volume - OBV
Индикатор направленности ADX	Стохастический осциллятор - Stochastic Oscillator
Параболическая система (Parabolic SAR - (Stop & Reverse))	Индекс относительной силы - Relative Strength Index - RSI
	MACD

3.2: Скользящие средние

Дата добавления: 2014-11-06