Линейно-сглаженные МА

В случае линейно-сглаженной МА весовые коэффициенты при суммировании выбираются следующим образом:

LMA(m) = C(n)(m)+C(n-1)*(m-1)+:+ C(n-m+1)*1/(1+2+3+:+m),

т.е. текущему значению цены соответствует наибольший вес m, а самому удаленному, принимающему участие в вычислении МА - вес 1.

На представленном рисунке приведены примеры различных типов скользящих средних с одинаковым периодом, вычисленных по одним и тем же ценовым значениям.

Рис.4. Пример скользящих средних различного типа с периодом 21, нанесенных на одном графике цен:

SMA - простая скользящая средняя;
EMA - экспоненциально-сглаженная скользящая средняя;
TMA - треугольно-сглаженная скользящая средняя;
WMA - взвешенная скользящая средняя.

Из представленных данных видно, что характер поведения всех скользящих средних приблизительно одинаков. На практике чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю.

1.4. Смещенные вперед скользящие средние.

Скользящая средняя сдвигается по графику вперед. Сигнал - пересечение средней со смещенной средней. Применение смещенных скользящих средних эквивалентно применению осциллятора Моментум, который мы рассмотрим позднее, к скользящей средней.

Рис. 5. Применение смещенных вперед скользящих средних. Синим цветом показана ЕМА с периодом 21, красным - та же ЕМА, смещенная на 10 интервалов графика вперед.

Из представленного рисунка видно, что на трендовом рынке смещенная МА также дает хорошие торговые сигналы, однако в боковом тренде подаваемые сигналы будут ложными и приведут к убыткам.

Смещенные скользящие средние нашли широкое применение среди трейдеров. В частности на комбинации трех различных смещенных средних с разными периодами и отличающимся смещением построен популярный среди некоторых трейдеров индикатор Аллигатор, предложенный Б.Вильямсом.

Комбинации нескольких скользящих средних на одном графике широко используются также в мультифреймовом анализе, когда движение цены рассматривается одновременно по нескольким тайм-фреймам. Детали этого подхода находятся за рамками нашего изложения и достаточно широко описаны в литературе.

Дата добавления: 2014-11-06