Проверка первичной информации на однородность, наличие аномальных наблюдений и нормальность распределения

По дисциплине «Статистика».

Раздел «Общая теория статистики»

Государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра таможенной статистики

Домашнее задание по дисциплине «Статистика»

Раздел «Общая теория статистики»

Вариант № 37__

Выполнил: студент 3 курса заочной формы обучения экономического факультета, группа Э101ЗВП А.В.Мальченко Проверил_______________ Оценка ________________ Подпись _______________ «___»__________________2013 г.

Москва – 2013

Семестровое домашнее задание по дисциплине «Статистика»

Раздел «Общая теория статистики»

1. Проверка первичной информации на однородность, наличие

аномальных наблюдений и нормальность распределения 32

2. Вариационный ряд распределения активов банков и

система показателей, вычисляемая на его основе 36

2.1. Определение количества групп 36

2.2. Показатели центра распределения 41

2.3. Показатели вариации 42

2.4. Показатели дифференциации 43

2.5. Показатели концентрации 44

2.6. Показатели формы распределения 45

2.7. Проверка соответствия эмпирического распределения внешнеторгового оборота фирм нормальному распределению с помощью критериев согласия Пирсона, Романовского и Колмогорова 45

3. Определение доверительного интервала для средней величины

внешнеторгового оборота фирм в генеральной совокупности 47

4. Анализ зависимости таможенных платежей в бюджет от внешнеторгового оборота фирм 48

4.1. Построение групповой таблицы 48

4.2. Проверка правила сложения дисперсий и оценка степени

влияния факторного признака на величину результативного 49

4.3. Оценка степени взаимной согласованности между суммой

внешнеторгового оборота фирм и величиной таможенных платежей в бюджет с помощью линейного коэффициента корреляции, проверка его значимости и возможности использования линейной функции в качестве

формы уравнения 53

4.4. Построение уравнения парной регрессии 55

4.4.1. Статистический анализ модели 58

4.4.2. Оценка качества построенной модели 58 4.4.3. Построение доверительных интервалов 67

Литература 73

Исходные данные приведены в табл. 1

		Таблица 1
Номера фирм	Внешнеторговый оборот фирм (Xi), млн. долл.	Таможенные платежи в бюджет (Yi), млн. долл.
А
	601,31	13,61
	605,33	13,39
	606,44	13,75
	654,38	15,29
	667,08	16,25
	676,48	16,43
	691,87	15,73
	698,34	15,47
	701,66	15,84
	702,64	18,18
	715,98	17,12
	718,89	17,12
	719,17	17,11
	723,75	16,8
	724,47	17,14
	726,04	18,06
	738,63	17,05
	759,8	18,9
	769,92	18,07
	770,02	19,19
	771,75	19,06
	772,57	19,24
	780,21	18,64
	780,61	18,62
	783,75	18,79
	784,06	20,95
	792,4	20,34
	794,06	20,55
	798,18	20,35
	800,33	20,27
	809,99	19,86
	812,53	19,99
	814,74	19,94
	822,23	20,93
	840,66	20,77
	849,41	22,18
	849,93	22,63
	853,55	23,1
	864,82	22,22
	865,9	22,26
	866,07	22,56
	874,74	22,19
	883,32	22,84
	912,23	22,59
	928,64	24,92
	934,51	26,17
	941,07	25,47
	950,9	28,26

Совокупность считается однородной, если коэффициент ее вариации меньше 33%.

, (1)

где - среднее значение; (2)

- среднее квадратическое

отклонение; (3)

n – объем совокупности.

Если исходные данные являются эмпирическими, то их необходимо проверить на наличие аномальных наблюдений (резко выделяющихся единиц совокупности):

или , (4)

. (5)

Если условия (4) или (5) не выполняются, то соответствующие единицы совокупности исключаются из дальнейшего рассмотрения, а значения пересчитываются.

Гипотеза о нормальном распределении активов банков принимается, если выполняются оба соотношения:

, (6)

где - относительный показатель ассиметрии; (7)

- показатель ассиметрии; (8)

-средняя квадратическая ошибка асимметрии; (9)

- относительный показатель эксцесса; (10)

- показатель эксцесса; (11) - средняя квадратическая

ошибка эксцесса. (12)

Анализ результатов расчета позволяет сделать следующие выводы:

1) Совокупность ВТО фирм однородна (), следовательно, средняя величина является обобщающей характеристикой активов банков и отражает типичный уровень в расчете на один банк в конкретных условиях места и времени.

2) Аномальные наблюдения отсутствуют.

3) Распределение активов банков плосковершинно и имеет правостороннюю асимметрию. Отклонения эмпирических частот от теоретических носят случайный характер, следовательно эмпирическое распределение активов банков не противоречит нормальному.

Дата добавления: 2014-11-18