Структура устойчивости банка и управление ею

Виды устойчивости	Основные параметры
Финансовая устойчивость	Интегральные финансово-экономические параметры и результаты деятельности: - объем и структура собственных средств; - уровень дохода и прибыли; - норма прибыли на собственный капитал; - достаточность ликвидности; - информационно-аналитическая и технологическая поддержка управления банком
Организационно-структурная устойчивость	Организационная структура банка и управление ею должны соответствовать целям деятельности банка, ассортименту его услуг и выполняемых функций
Функциональная устойчивость	Два возможных варианта: - специализация банка, что позволяет ему более эффективно оказывать выбранный ассортимент услуг; - широкая универсализация банка (большинство клиентов предпочитает получать услуги в одном банке).
Коммерческая устойчивость	- широта и прочность связей с другими банками - место в банковском секторе - контроль финансовых потоков в стране (регионе) - качество отношений с кредиторами, клиентами, вкладчиками - теснота связей с реальным сектором экономики - социальная значимость банка (доля частных вкладов, например)
Капитальная устойчивость	Размеры собственного капитала

Финансовая устойчивость коммерческого банка – это устойчивость его финансового положения в долгосрочной перспективе.

Данная категория отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк, свободно маневрируя денежными средствами, способен путем их эффективного использования обеспечить бесперебойный процесс осуществления своей экономической деятельности.

В основе определения финансовой устойчивости российских кредитных организаций лежат те же критерии, что и в международной практике: состояние собственного капитала, прибыльность, качество активов, достаточность резервов, менеджмент.

Финансовая устойчивость определяется уровнем достаточности ресурсов для осуществления банковской деятельности в долгосрочной перспективе.

К ф.у. = Собственные средства / А(валюта баланса) (8-15%)

Показывает, насколько рискованные вложения обеспечены собственным капиталом банка.

К ф.у. < 0,08 – риск банкротства банка.

К ф.у. > 0,15 – неконкурентоспособный банк

К автономии = собственные оборотные средства / Привлеченные средства

Показывает степень независимости по отношению к конъюнктурным сдвигам на рынке.

Рост Кавт. – свидетельствует о росте финансовой устойчивости.

При нестабильности показателя – проблемы с текущей ликвидностью.

Динамика показателей финансовой устойчивости

(тыс.руб.)

Показатели
Исходные данные
1. Собственные средства	25,3	36,15
2. Заемный капитал	281,19	429,28
3. Валюта баланса	306,49	465,43
4. Иммобилизованные активы (основные средства, нематериальные активы, запасы)	18,65	20,85
5. Собственные оборотные средства (с.1 – с.4)	6,65	15,3
6. Срочные депозиты	181,2	270,11
Оценка финансовой устойчивости
7. Коэффициент автономии (с.5/с.2), %	2,37	3,56
8. Коэффициент финансовой устойчивости (с.1/с.3), %	8,25	7,77
9. Коэффициент несбалансированной устойчивости (с.6/с.2) – показывает степень устойчивости за счет возможности управления пассивами и сроками размещения активов, должен расти)	64,44	62,92

Дата добавления: 2015-03-31