Вопросы для подготовки к экзамену

22. Экономический анализ, как всесторонняя оценка возможных рисков.

23. Понятие системного подхода. Наиболее типичные феномены интеграции.

24. Основные направления анализа деятельности, его основные задачи и характеристика.

25. Основные методы оценки риска (экспертный, аналоговый, статистический, расчетно-аналитический).

26. Сущность и основные этапы анализа рисков.

27. Использование экономически выгодных рычагов для получения максимальной прибыли рот оптимизации уровня риска.

28. Характеристика основных направлений процесса оценки общего профиля риска.

29. Особенности анализа риска банкротства предприятия и его взаимосвязь с анализом платежеспособности.

30. Сущность методики оценки потери платежеспособности и рассмотрение ее основных блоков.

31. Основные модели прогнозирования восстановления платежеспособности организации.

32. Управление инвестиционной деятельностью экономических систем в условиях неопределенности.

33. Организация управления отдельными рисками, принцип соответствия уровня принимаемых рисков с ресурсными возможностями субъекта экономики.

34. Принцип обеспечения условий согласованного управления в процессе управления рисками для стимулирования повышения эффективности использования инвестиций.

35. Характеристика принципа учета возможности передачи рисков.

36. Основные направления развития организационной структуры управления рисками фирмы.

37. Анализ зарубежного опыта: финансовая инженерия, картографирование рисков, инструменты многомерного анализа рисков на примере опыта компаний Du Pont, Microsoft.

38. Анализ развития внутренних методов управления рисками на основе формирования комплекса внутренних методов, механизмов и инструментов управления рисками.

39. Анализ развития страхового рынка России.

40. Основы разработки комбинации внутренних и внешних методов управления рисками.

20.Применение многоступенчатого хеджирования рисков инвестиционной деятельности.

21.Сущность и применение показателей среднего срока поступления и временной ценности денег.

22. Характеристика волатильности, как меры риска.

23. Влияние диверсификации на волатильность портфеля.

24. Характеристика уравнения регрессии доходности.

25. Оценивание коэффициента бета, как одного из самых распространенных статистических показателей, применяемых при инвестировании в акции.

26. Сущность и характеристика вероятности кредитного дефолта.

27. Понятие дюрации Маколея, как статистической характеристики средневзвешенного срока всех денежных поступлений.

28. Характеристика меры выпуклости, как линейной взаимосвязи «изменение цены – изменение доходности».

29. Анализ чувствительности цены финансового инструмента как функции дюрации и меры выпуклости.

30. Анализ финансового и операционного левериджа с позиции риск-менеджмента.

31. Анализ рисков развития (дифференциация, политика снижения издержек, стратегия фокусирования).

32. Анализ операций с процентами, средние величины процентов.

33. Переменная процентная ставка и характеристика рисков процентных ставок.

34. Понятие риска потерь от изменения потока платежей: эквивалентные потоки, потоки платежей.

35. Рисковые инвестиционные процессы: ставки доходности рискованных активов, чистая дисконтированная стоимость, аннуитет и фонд погашения.

66. Основные показатели оценки инвестиций, анализ рисковых инвестиционных платежей, дисконтирование во времени.

67. Основные приемы уменьшения кредитных рисков.

68. Характеристика функционирования механизма кредитных гарантий и сущность кредитного риска ликвидности.

69. Основные направления снижения инфляционного риска.

70. Связь процентной ставки с уровнем инфляции, характеристика инфляционной премии, рассмотрение мер снижения инфляции.

71. Сущность и характеристика валютных рисков.

72. Понятие степени доверия к валюте, конверсия валюты и наращение процентов, изменение валютных курсов во времени.

73. Характеристика основных механизмов снижения валютных рисков.

74. Основные методы максимизации стоимости активов.

75. Вероятностная оценка степени финансового риска.

76. Сущность и характеристика волатильности портфеля активов.

77. Влияние диверсификации на волатильность портфеля.

78. Характеристика уравнения регрессии доходности.

79. Измерение риска у инструментов с фиксированным доходом.

80. Понятие модифицированной дюрации как измерителя финансового риска.

Дата добавления: 2015-03-31