Управление активами банка

Активные операции банка. Управление активами банка.

К акт. о-ям относятся о-ии по размещению имеющихся у Б-ов рес-ов для пол-я ПР и обесп-ия ликвидности.

1.Кассовые операции Наличие касс-ых А-в в необх-ом раз-ре – важнейшее усл. обесп-ия норм-ого функц-ния ком. Б-ов, исполь-щих ден. налич-сть для размена денег, возврата вкладов, удовл. с-са на ссуды и покрытия опер-ных расх-в,вкл.з/п, оплату мат-лов и У. Сумма ден. в нал. форме – важная часть ден. агрегата.

2. Кредитные операции. Важ. рес-ом для предост-ния кр-та заемщикам у мн. Б-ов являются депозиты.

3. Фондовая и инвест-ая деят-сть Б-ов Связана с покупкой ц/б, акций и осущ-ем др. вложений ср-тв с целью получ. д-дов. Б-овский инв. портфель – рес-сы Б-а. Вложенные в ЦБ сторонних учреждений и организаций, а также размещенные в виде сроч. вкладов в др. фин.-кр. учреждениях.

Предп. использ. таких методов формир. рес-ов и их размещ. по А-ым операциям, которые обесп. оптим. для банка соотнош. ликв-ти, дохо-ти и риска.

Управл. А-ми предпо-ет: 1)диверсификацию акт-х опер-й по степени их ликв-сти. Выделяют:высоколикв. активы – первичные резервы (кассовые активы, средства на корреспондентских счетах в др. банках); вторичные резервы – гос. ценные бумаги, ссуды и др. платежи в пользу банка со сроком погаш. в теч. 30 дн; остальн. ссуды; ц/б негос. эмитентов;осн. ср-ва (здания и оборудование) – неликв. активы. 2)Отслеж. рисков и их сниж., созд. резервов на возм. потери по ссудам и ц/б. 3)Поддержание доходности активов. В зав. от дох-сти оп-ии делятся: 1.приносящие д-д (стаб-ый– кред. и инвес-ные оп-ии; нестаб-ый– консалт. и фин. У, предос-мые клиентам за комиссию); 2. не приносящие д-д.

Методы упр-ния: общий м-д распред. ср-в, м. распределения активов (конверсия ср-в), м. научного крп-ния активами.

Все ресурсы Б-а (собств. и привлеч.) образ. общ. фонд средств, кот. размещ. по активам на основе текущ. приор-ов либо с позиц. обеспеч. текущей ликв-ти, либо обеспеч. спекуля-ой ПР-и. Метод счит-ся рискованным. Им в отд. периоды могут польз. только Б-и с выс. фин. устойч-тью.

Метод распред. А-ов (конверсия ср-в) базир. на скорости обращ. разл. видов привлечения ресурсов. Управл. осущ-ся одноврем. пассивами и активами путем их коор-ции по срокам и размерам. Метод приводит к созд. внутри банка относит. обособленных «центров ликвидности».

Метод научн. управл. А-ами или эк.-математический ориент-ся. на максим-цию ПР при соблюд. нормативов ликв-ти и диверс-ции рисков. В осн. лежат, так назыв., «золотые банковские правила».

«Золотые бан-е правила» 1) Краткоср. П-ы размещ. в краткоср. А-ы. Долгоср.. П-ы размещаются в долгоср. А-ы. 2)Сумма краткоср-ых и среднеср. средств по А-у не долж. превыш. сумму краткосроч. и среднесроч. обяз. по пассиву.3)Сумма долгосроч. сре-в по активу может превыш. сумму долгосроч. обяза-в банка и его собств. капитала. Срок размещ. не должен превыш. срок привлечения.4)Структ. А-ов: чем ниже доля высокорисковых активов в балансе банка, тем выше его ликвидн.5)Структура П-ов: чем ниже доля вкладов до востребов. и больше доля срочн. вкладов, тем выше ликв-ть.

Дата добавления: 2015-03-29