Список рекомендованої літератури

Завдання № 4.27

Завдання № 4.26

Завдання № 4.25

Завдання № 4.24

Завдання № 4.23

Завдання № 4.22

Завдання № 4.21

Помилка специфікації дає:

1. Автокореляцію.

2. Мультиколінеарність.

3. Найкращі лінійні оцінки (BLUE).

4. Неефективні оцінки параметрів.

5. Оцінки параметрів з відхиленням.

Dummy-змінна може вживатися, коли:

1. Незалежна змінна гетероскедастична.

2. Незалежна змінна кількісна.

3. Незалежна змінна якісна.

4. Немає автокореляції.

5. Є мультиколінеарність.

Якщо ми зацікавлені у використанні dummy-змінних для відображен­ня ефекту різних місяців на віддачу від цінних паперів, ми повинні ви­користати:

1. Однуатрибутивну змінну.

2. 11 атрибутивних змінних.

3. 12 dummy-змінних (атрибутивних змінних), одну для кожного місяця року.

4. Не можна використовувати атрибутивну змінну для відобра­ження цього ефекту.

5. Стільки атрибутивних змінних, скільки ми захочемо.

Якщо ми будуємо взаємозв’язок, котрий має U-подібний вигляд, (та­кий, як крива загальних витрат), найкраще відобразити його за допо­могою:

1. Атрибутивної змінної.

2. Залежної змінної з лагом.

3. Квадратичної регресійної моделі.

4. Простої регресії.

5. Такий зв'язок не може бути відображений за допомогою регресійного аналізу.

Використання атрибутивних змінних для вимірювання різниці в опла­ті праці чоловіків та жінок означає що:

1. Нахил у моделі парної лінійної регресії для чоловіків та жінок буде однаковим.

2. Нахил та перетин у моделі парної лінійної регресії будуть одна­ковими.

3. Нахил та перетин у моделі парної лінійної регресії будуть різ­ними;

4. Наявна мультиколінеарність.

5. Перетин у моделі парної лінійної регресії для чоловіків та жінок буде однаковим.

Коефіцієнт еластичності обсягу виробництва від витрат праці дорів­нює:

1. 0,70.

2. 1,40.

3. –0,40.

4. 2,75.

5. 0.

При тестуванні значимості параметрів рівняння трифакторної регресії, побудованої на основі даних 50 спостережень, ступінь вільності для статистики Стьюдента дорівнює:

1. 50.

2. 3.

3. 46.

4. 4.

5. 47.

1. Бугір М.К. Теорія ймовірності та математична статистика. –Тернопіль: Підручники & посібники, 1998.. – 112 с.

2. Васильків І.М., Шкулка С.К. Основи економетрики. – Львів, ЛДФА, 2012. – 217 с.

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. М.: Статистика, 1980.– 444 с.

4. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. – М.: Статистика, 1973. – 392 c.

5. Здрок В.В., Лагоцький Т.Я. Економетрія: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 388 с.

6. Єлейко В. Основи економетрії.– Львів: Марка Лтд, 1995.

7. Лондар С.Л., Юринець Р.В. Економетрія з використанням Ехсеll. – Л. ЛДФЕІ, 2001. – 182 с.

8. Лук’яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика. – К.: 3нання, 1998. – 494 с.

9. Назаренко О.М. Основи економетрики. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с.

10. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія. – К.: КНЕУ, 2000. – 296 с.

11. Толбатов Ю.А. Економетрика. – К.: Четверта хвиля, 1997. 154 с.

Дата добавления: 2015-05-26