Экспертный анализ рисков

Вероятностные методы оценки рисков

Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходят некоторые события.

Частота при этом рассчитывается на основе фактических данных. Так, например, частота возникновения некоторого уровня потерь А в процессе реализации инвестиционного проекта может быть рассчитана по классической формуле: f(A)=n(A)/n;

где f — частота возникновения некоторого уровня потерь;

n(A) — число случаев наступления этого уровня потерь;

n — общее число случаев в статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и неудавшиеся инвестиционные проекты.

Показатели рисков и их допустимого уровня

Выбор альтернативы

1. Критерий MAXIMAX (критерий оптимизма) — определяет альтернативу, которая максимизирует максимальный результат для каждой альтернативы: где fkj — оценка j-ой альтернативы при k-м варианте ситуации.

Выбор альтернативы

2. Критерий MAXIMIN (критерий пессимизма) — определяет альтернативу, которая максимизирует минимальный результат для каждой альтернативы:

Выбор альтернативы

3. Критерий БЕЗРАЗЛИЧИЯ — выявляет альтернативу с максимальным средним результатом (при этом действует негласное предположение, что каждое из возможных состояний среды может наступить с равной вероятностью; в результате выбирается альтернатива, дающая максимальную величину математического ожидания):

Экспертный анализ рисков применяют на начальных этапах работы с проектом в случае, если объем исходной информации является недостаточным для количественной оценки эффективности (погрешность результатов превышает 30%) и рисков проекта.

Алгоритм экспертного анализа рисков

» по каждому виду рисков определяется предельный уровень, приемлемый для организации, реализующей данный проект. Предельный уровень рисков определяется по стобалльной шкале;

» устанавливается, при необходимости, дифференцированная оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка выставляется по десятибалльной шкале;

» риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события (в долях единицы) и опасности данных рисков для успешного завершения проекта (по стобалльной шкале);

» оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводятся разработчиком проекта в таблицы. В них определяется интегральный уровень по каждому виду рисков.

» сравниваются интегральный уровень рисков, полученный в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида и выносится решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта.

» в случае, если принятый предельный уровень одного или нескольких видов рисков ниже полученных интегральных значений, разрабатывается 0203 Tm(3комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния выявленных рисков на успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ рисков.

Дата добавления: 2015-06-04