Метод экспертных оценок

Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и математических процедур, направленных на получение заключения эксперта по определенному кругу вопросов. Главным преимуществом этого метода является возможность использования для принятия оптимальных управленческих решений опыта и интуиции компетентного специалиста. Экспертным путем могут устанавливаться характеристики риска. К достоинствам данного метода можно отнести отсутствие необходимости точных данных и дорогостоящих программных средств, а также простоту расчетов. Однако у данного метода есть и недостатки. К ним можно отнести трудность в привлечении независимых экспертов и объективность их оценок (например, из-за воспоминания последних негативных событий, пренебрежение редкими событиями, из-за недостаточной мотивации или из-за негарантированной конфиденциальности).

В. В. Шеремет [6] предлагает следующий алгоритм анализа риска:

1. По каждому виду риска определяется предельный уровень, приемлемый для организации, реализующей данный проект. Предельный уровень риска определяется по 100-балльной шкале.

2. Устанавливается при необходимости дифференцированная оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка выставляется по десятибалльной шкале.

3. Риск оценивается экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события (в долях единицы) и опасности данного риска для успешного завершения проекта (по 100-балльной шкале). Форма таблицы, подлежащей заполнению каждым экспертом, приведена в табл. 8.1.

4. Оценки, проставленные экспертами по каждому виду риска, сводятся разработчиком проекта в таблицы, форма которых приведена в табл. 8.2. В них определяется интегральный уровень по каждому виду риска.

5. Оценки, проставленные экспертами по каждому виду риска, сводятся разработчиком проекта в таблицы, форма которых приведена в табл. 8.3. В них определяется интегральный уровень по каждому виду риска.

6. Сравниваются интегральный уровень риска, полученный в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида риска (табл. 8.3) и выносится решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта.

7. В случае если принятый предельный уровень одного или нескольких видов риска ниже полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния выявленных рисков на успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ риска.

Таблица 8.1

Форма № 1 для экспертного анализа риска

№ п/п	Наименование риска	Опасность	Вероятность	Важность (гр. 3 × гр. 4)

Таблица 8.2

Форма № 2 для экспертного анализа риска «Наименование риска»

№ п/п	Ф. И. О. эксперта	Уровень компетентности эксперта	Важность риска (гр. 5 табл. 8.1)	Интегральный уровень риска (гр. 3 × гр. 4)
...	...	...	...	...
№
	Итого	∑ =		(∑ по (гр. 5))/(∑ по (гр. 3))

Таблица 8.3

Форма № 3 для экспертного анализа риска

№ п/п	Наименование риска	Интегральный уровень риска (итог табл. 8.2)	Предельный уровень риска	Заключение (приемлем/не приемлем)

Проведем оценку риска на примере страховой компании. Проанализировав деятельность компании, эксперты выявили в ней следующие виды рисков, характерные для ее инновационной деятельности:

1. Риск управления. Данный риск связан с некомпетентностью или криминогенной деятельностью управляющего звена. Данный риск может быть причиной других рисков.

2. Общий риск бизнеса. Связан с внесением изменений в законодательные основы деятельности страховой организации (например, изменения в налоговом законодательстве и других сферах), а также изменениями в экономической и социальной сферах (касающиеся страхователей), в виде деятельности.

3. Риск крупных убытков. Отражает потенциальный риск, которому подвергается страховая организация в связи с проведением инновационной деятельности, когда в результате ряда произошедших крупных убытков реальный ущерб оказывается существенно выше, чем это предполагалось вначале при расчете тарифа.

4. Риск отклонения. Представляет собой недостаточность средств компании для выполнения обязательств, связанную с отклонением фактического размера страховых выплат, процентного дохода и административных издержек от расчетных величин вследствие изменения факторов, влияющих на риск (например, изменение уровней заболеваемости, научно-технический прогресс, изменения в законодательстве, криминальной обстановке, уровне цен и заработной плате, снижение процентных ставок).

5. Риск недостаточности тарифов. Этот риск связан с тем, что тариф был рассчитан неправильно (например, вследствие недостаточности данных), и размер страховых премий оказался заниженным.

6. Риск человеческих ресурсов. Связан с недостаточной квалификацией сотрудников компании.

7. Риск ухудшения деловой репутации. Данный риск проявляется при неудачном внедрении нового вида страхового продукта.

8. Риск усиления конкуренции. Появление конкурентов, предлагающих аналогичный страховой продукт.

9. Риск неправильной оценки рынка. Проявляется в результате неправильной сегментации рынка, неправильной оценки потенциальных клиентов.

Оценку данных рисков проведем, используя методику В. В. Шеремета. В качестве экспертов выступают 5 чел. – специалисты различных отделов компании (включая директора компании), которым предлагается заполнить следующую форму (табл. 8.4). Опасность риска будем оценивать по пятибалльной шкале.

Таблица 8.4

Форма № 1 для экспертного анализа риска. Анализ рисков экспертом 1

№ п/п	Наименование риска	Опасность	Вероятность	Важность (гр. 3 × гр. 4)
	Риск управления		0,1	0,2
	Общий риск бизнеса		0,2	0,4
	Риск крупных убытков		0,4
	Риск отклонения		0,3	0,9
	Риск недостаточности тарифов		0,5	2,5
	Риск человеческих ресурсов		0,1	0,1
	Риск ухудшения деловой репутации		0,2	0,6
	Риск усиления конкуренции		0,25
	Риск неправильной оценки рынка		0,3	0,6

Обобщим данные, полученные в результате экспертного анализа по каждому риску, используя форму № 2, предлагаемую Шереметом (табл. 8.5). Будем считать, что все эксперты обладают одинаковым уровнем компетентности.

Таблица 8.5

Форма № 2 для экспертного анализа риска. «Риск управления»

№ п/п	Эксперт	Уровень компетент-ности эксперта	Важность риска (гр. 5 табл. 8.4)	Интегральный уровень риска (гр. 3 × гр. 4)
	Эксперт 1		0,2	0,2
	Эксперт 2		0,25	0,25
	Эксперт 3		0,3	0,3
	Эксперт 4		0,2	0,2
	Эксперт 5		0,35	0,35
	Итого		–	0,052

Аналогичные таблицы составим и по оставшимся рискам. Подведем итоги нашего анализа в табл. 8.6.

Таблица 8.6

Форма № 3 для экспертного анализа риска

№ п/п	Наименование риска	Уровень риска	Заключение (приемлем/не приемлем)
интегральный	предельный
	Риск управления	0,052	0,2	Приемлем
	Общий риск бизнеса	0,076	0,2	Приемлем
	Риск крупных убытков	0,44	0,2	Не приемлем
	Риск отклонения	0,168	0,2	Приемлем
	Риск недостаточности тарифов	0,5	0,2	Не приемлем
	Риск человеческих ресурсов	0,034	0,2	Приемлем
	Риск ухудшения деловой репутации	0,096	0,2	Приемлем
	Риск усиления конкуренции	0,18	0,2	Приемлем
	Риск неправильной оценки рынка	0,134	0,2	Приемлем

Как показывает данная таблица, в инновационной деятельности данной компании существуют как высокие, так и невысокие уровни отдельных видов риска. Наибольшую опасность представляют такие виды риска, как риск крупных убытков и риск недостаточности тарифов. Данным рискам необходимо уделить первоочередное внимание.

И. В. Сергеев и И. И. Веретенникова ^[7] указывают на следующую последовательность определения рисков в инновационной деятельности предприятия на основе заключений экспертов или других специалистов:

– выявляются все возможные причины (источники) появления риска в инновационной деятельности;

– все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на риск) и для каждой из них устанавливаются определенный балл и весовой коэффициент в долях единицы;

– обобщенная оценка риска (Р_и) определяется по формуле

Р_u = ∑ d × Z,

где d – весовой коэффициент каждой причины инвестиционного риска; Z – абсолютное значение каждой причины в баллах. Обычно абсолютное значение в баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10.

С приближением значения Р_и к единице величина риска снижается и наоборот. Особенно широкое распространение этот метод получил для определения инвестиционного климата по отдельным регионам России и по отдельным странам мира.

Дата добавления: 2015-07-13