Бриллиант

Вымпел

Фигура Вымпел.
Модель графического анализа "Вымпел" почти аналогична предыдущей модели "Флаг". Отличием является лишь то, что Вымпел имеет две линии, которые сходятся друг с другом. Эти линии являются уровнями поддержки и сопротивления. Этот инструмент графического анализа похож на симметричный треугольник, который создаётся рынком после сильно-направленного движения.

Пример восходящего вымпела на графике

Пример нисходящего вымпела на графике

Замечания
1. В случаях когда вымпел или флаг наклонены в сторону предыдущего движения, их предсказательный потенциал в качестве фигур продолжения тренда заметно сокращается, а возрастает вероятность прорыва, противоположенного наклону будь то вымпела или флага.
2. Объемы, попадающие внутрь вымпела должны потихоньку снижаться, однако они же должны обязательно и значительно вырасти после ценового прорыва.

Цели данных графических фигур.
По большому счёту полагается, что за прорывом наступает однонаправленное движение, величина которого не меньше ширины канала флага либо основания вымпела у фигуры вымпела.
Оптимизм точки зрения строится на том, что цена может «уйти» на величину «древка».

Фигуры разворота: Голова и Плечи (Head and Shoulders)

Фигуры разворота получившие название Голова и Плечи.
Графический Паттерн, получивший известность под названием «голова и плечи» (head & shoulders) или просто ГП. Данная фигура образуется тремя волнами после того как заканчивается сильный восходящий тренд и по праву считается классической моделью разворота тренда.

Первая (левая) волна образует левое плечо (left shoulder)

Вторая (средняя) волна образует голову (head)

Третья (правая) волна образует правое плечо (right shoulder)

Все волны снизу упираются в линию, получившую название линии шеи (neckline).

Для фигуры «Голова-Плечи» характерны следующие особенности.
Продолжающийся растущий тренд развивается дальше и образует очередной максимум в точке А, что обычно сопровождается ростом объёмов торгов. Далее рынок формирует промежуточное дно показанное на графике точкой В, объемы торгов при этом, как правило, снижаются. После чего рынок создает следующую точку максимума, которая находится выше предыдущего (точка С на графике), при этом наблюдаемый объём торгов остаётся меньше, чем при ситуации когда рынок достиг точки A. Далее цена падает и уходит ниже точки A, образуя новый локальный минимум (точка D на графике). Этот локальный минимум часто оказывается на уровне точки B, либо проходит чуть-чуть выше. После падения цена совершает еще одну попытку подняться (точка E на графике), но не достигает прошлого максимума (точки A). Следует заметить здесь, что теперь рынок делает это с меньшими объемами, чем предыдущие движения к точкам A и C.

В случае когда цена не способна преодолеть предыдущую максимальную отметку и при этом наблюдается снижение объемов, возникают признаки ослабления предыдущего тренда.

На момент следующего падения цены, основная линия восходящего тренда как правило бывает уже пробита по направлению вниз.
По прохождению точки E котировки торгового инструмента начинают устремляться вниз и прорывают линию шеи, которая является линией поддержки. После прорыва уровня с точкой D тренд можно считать развернувшимся, поскольку было выполнено необходимое условие для нисходящего тренда, а именно: на графике были созданы последовательно понижающиеся максимумы (Си D), а так же и минимумы (E и F).
В ситуации когда прорывается линия шеи, наблюдается рост объёма торгов. Это происходит за счет выхода из рынка большого количества его участников.
Зачастую, после прорыва линии шеи, цены тенденциозно могут возвращаться к ней обратно и отталкиваться от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.

Фигура «Голова-плечи» на графике:

Описывать перевернутую фигуру «Голова-плечи» нет необходимости, так как ее развитие целиком и полностью аналогично с точностью до наоборот.

Перевернутая фигура «Голова-плечи» на графике:

Многими экспертами технического анализа полагается, что минимальная цель на которую цена может уйти после прорыва линии шеи равна расстоянию между вершиной (или минимумом) головы и линией шеи.

Двойная вершина (Double top) и Двойное дно (Double bottom)

Среди аналитиков данная формация или паттерн двойного максимума рассматривается как одна из довольно-таки часто возникающих разворотных фигур и имеет ещё одно название, это -Двойная вершина (Double top) и двойное дно (Double bottom). Этот прттерн мы можем видеть в ситуациях, когда тренд сталкивается с сильным уровнем сопротивления, показывая нам далее два идущих друг за другом максимума, и располагающихся примерно на одном уровне относительно друг друга.

Тренд можно рассматривать в качестве сменившегося после того как цена на валюту прошла уровень минимума между этими двумя максимумами.

Следует заметить, что паттерн двойная вершина напоминает нам букву "М".

Результатом развития восходящего тренда является установление ценами сначала нового максимума (рисунок на графике, точка A) и при этом, в большинстве случаев, объем торгов всегда растет, затем цены откатываются от максимума и упираются в уровень поддержки (рисунок на графике, точка B), объем торгов при этом должен продолжить падать. Еще один подъем цен, либо не достигает предыдущей максимальной точки, либо останавливается на одном с ним уровне или чуть выше его. Таким образом, значительного прорыва на рынке не наблюдается (рисунок на графике, точка C). В случае, когда рынок после этого снова опустится до предыдущего минимума (рисунок на графике, точка B) и пробъёт его, то данную модель можно считать реализованной, а тренд сломанным. Прогностичность модели растет, если пробитие совершается на растущем объеме. До этого момента все движения необходимо рассматривать с точки зрения промежуточной консолидации.

До тех пор пока этого не произошло, о переломе тенденции рынка говорить ещё рано. Это может оказаться всего лишь горизонтальной фазой консолидации, по окончании которой прежняя тренд вернётся вновь и продолжит свое развитие.

При идеальном расскладе на рынке, оба максимума данного паттерна, называемого двойная вершина располагаются на одном уровне.
Очень часто после пробития и кратко-срочного движения вниз рынок возвращается к пробитой линии поддержки и отталкивается от нее на этот раз снизу, после чего наблюдается развитие полноценного нисходящего тренда или сильной коррекции.

Пример фигуры двойная вершина на графике:

Для определения целей, к которым будет двигаться рынок после пробития ключевого уровня поддержки, следует измерить расстояние от центрового минимального показателя до сопротивления, и отложить это расстояние ниже от точки пробоя.

Подразумевается, что этим способом определяется оптимистичная цель. Пессимистичная же цель определяется несколько другим способом.
По двум вершинам прочерчивается линия сопротивления, а через минимальные значения прочерчивается ещё одна линия, которая идёт параллельно первой. Показатель расстояния между этими двумя линиями откладывается вплоть до точки пробоя - которая становится промежуточным минимумом, как продемонстрировано на нижнем рисунке. Полученный таким образом уровень определяет «пессимистичную» цель движения цены торгового инструмента.

Паттерн двойного дна (Double bottom), иногда называемый моделью двойного основания похож на букву «W». Он зеркально повторяет модель двойной вершины, следовательно нет необходимости описывать его отдельно: все правила касательно его торговли и анализа также зеркальны.

Пример фигуры двойное дно на графике:

Способ измерения по этому патерну основания (ещё его называют двойным дном) аналогичны, лишь высота патерна (ширина коридора) откладывается в противоположном направлении.

Тройная вершина (Triple top) и Тройное основание (Triple bottom)

Как показывает практика, фигура «Тройная вершина» формируется значительно реже, нежели паттерн «двойная вершина» или "Голова - плечи" и по большому счёту является чем-то средним между этими паттернами. Тройная вершина, соответственно, имеет три максимума, что и делает ее похожей на фигуру «Голова-плечи», а относительное равенство данных обоих максимумов выдаёт сходство с паттерном «Двойная вершина». Высчитывается, а так же и торгуется данная фигура аналогично паттерну "Голова и плечи".

Как и на примере «Голова-плечи» (точка А) нарастающий тренд развивается образуя очередную максимальную точку при растущих объемах. После чего рынок образует свой промежуточный минимум (точка B) и еще один максимум (точка C) на объемах которые, соответственно, ниже, чем при достижении ранее идущего максимума (точка A). Далее рынок образует еще один минимум (точка D), который находится на том же уровне ранее зафиксированного (точка B). И, наконец, последняя попытка с целью роста (точка E) осуществляется и при меньших объемах, чем две предыдущие (точки A и C). Если в случае успеха пробивается линия, соединяющая минимумы (точки B и D) и цена опускается ниже любого из них, то восходящий тренд можно считать не состоявшимся и сломанным, поскольку этому способствовали достаточные условия и уже скоро будет образован новый минимум, превышающий предыдущий.

В случае прорыва основной линии за счет трейдеров, которые выходят из устаревшего тренда, объемы торгов возрастают и наряду с этим ускоряется движение.

Как и на примере других паттернов, цена зачастую возвращается обратно к прошлому уровню поддержки (который на этот раз превращается в уровень сопротивления) и отталкивается от нее снизу. Подобные условия считаются почти идеальными для продажи, открытия позиций шорт, поскольку становится доступным выставление довольно близких стоп-приказов (за линией).

Определение ценовых ориентиров осуществляется следующим образом: пессимистичная оценка движения рынка становится равной расстоянию между точкой минимума и линией поддержки; оптимистическая оценка будет идентична расстоянию между точкой максимума и уровнем поддержки. Оба отрезка, отсчитанные от точки прорыва, покажут на соответственный целевой уровень грядущего движения.

Пример фигуры тройная вершина на графике:

Следует заметить, что паттерн тройного основания является зеркальным, как зеркальны и правила для данного паттерна.

Данная фигура относится к тем, что наиболее редко встречаются на графиках цен среди классических фигур, однако её прогнозный от этого не увеличивается.

Паттерн «бриллиант» на графике выглядит сначала как расширяющийся, а затем как сужающийся диапазон ценовых колебаний. При этом период расширения колебаний приблизительно идентичен периоду их сужения и в целом эта фигура походит на ромб.

На крупномасштабных таймфреймах (от одного дня и выше) фигура является как правило разворотной, а на более мелких таймфреймах (менее дня) паттерн на способен указать на дальнейшее направление рынка.

Пример фигуры бриллиант на графике:

Пессимистичный ценовой ориентир фигуры «бриллианта» соответствует ширине фигуры "бриллианта", то есть расстоянию от максимума до минимума, которое откладывается от точки прорыва в соответствующую сторону.

Общие правила разворотных фигур

Рассмотренные ранее модели разворота восходящего тренда, такие как Голова-плечи, двойная вершина, тройная вершина, называют моделями вершины, а зеркальные им паттерны - называются моделями основания.

Согласно наблюдениям участников рынка, модели вершины на превалирующем количестве рынков оказываются короче по времени и более волатильными, по сравнению с моделями основания. Такое объясняется психологией участников рынка и разницей в отношении к прибыльным и убыточным позициям.

Пессимистичные и оптимистичные ценовые ориентиры были уже рассмотрены выше и вполне применимы в отношении сильной коррекции предыдущего тренда. Поэтому, чем «крупнее» или выше разворотная модель, тем сильнее её потенциал к следующему направленному движению. А максимальный ценовой ориентир равен всему предыдущему трендовому движению до создания разворотной фигуры.

Скоростные линии (Speed Resistance Lines)

Скоростные линии (Speed Resistance Lines) - является фигурой, в отношении которой определение общих правил по количеству максимумов, минимумов, целей и т.п. достаточно затруднён. По этой причине она выделяется отдельно от других.

Паттрен "Скоростные линии"- представляет собой тренд, который последовательно замедляется, а коррекции проходят под разными углами по сравнению с начальной точкой тренда.

При построении скоростных линий существует правило:
Минимум тренда и его достигнутый максимум определяются в качестве точки отсчёта. От максимума до минимума проводится линия, которая делится на отрезки 2/3, 1/2 и 1/3 и через данные точки проводятся скоростные линии. Таким образом пробитие третей линии может рассматриваться в качестве сильного сигнала на продажу.

В большинстве случае после пробития первой линии рассматриваемой в качестве уровня поддержки, фиксируется быстрое достижение следующей линии, и первая превращается в уровень сопротивления. После пробития второй линии, она также меняет статус на уровень сопротивления, а уровнем поддержки становится третья линия. Прохождение рынком третей линии позволяет считать, что текущий восходящий тренд был сломан, и поступил сигнал к продаже.

Вырисовывается ситуация когда цены на некоторый отрезок времени оказываются «запертыми» между двумя линиями.
На протяжении времени сформировалась точка зрения, что прорыв третьего луча образует сигнал к покупке в случае разворота восходящего тренда и сигнал к продаже при развороте нисходящего тренда.

Пример скоростных линий на графике:

Картина с нисходящим трендом выглядит зеркально.

Дата добавления: 2014-11-06