Одноцелевые модели принятия решения

Выбор модели принятия решения.

Понимание того, как фактически достигается решение, которое является альтернативным путем правильного предсказания выбора, т. е. решение - не отдельный акт, а процесс, при котором выбор может быть достигнут при некотором конечном числе итераций.

Модели принятия решений представляют собой инструмент выявления зависимостей между переменными, оценки стоимости производимых изменений, анализа различных стратегий, изучения чувствительности результатов к возмущениям. При кажущимся сравнительно большом их разнообразии, модели принятия решения объединены в 6 групп так, как это представлено в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

Модели принятия решений

Тип модели	Содержание выбора
Одно- и многоцелевые (много-критериальные или многомерные)	оценки и расчеты для проведения выбора между сложными вариантами
Компромиссов	оценка и взвешивание замен в средствах и целях
Оптимизационные	достижение локального оптимума
Оценочные	версии и информация объединяются в общее решение
Познавательные	проверка истинности в рамках данного метода рассуждений
Диагностические	систематический поиск нарушений в работе системы

Далее рассматриваются те модели, которые имеют более важное значение в практике принятия решений.

Анализ прибыль - издержки охватывает те процедуры оценки, при которых рассчитывается один экономический критерий в форме:

1. разность = 1.1.прибыль - издержки; 1.2.эффективность (доход) - затраты; 1.3.вход - выход;

2. отношение = 2.1.прибыль/издержки; 2.2.эффективность (доход)/затраты; 2.3.вход/выход;

Пример одноцелевой модели:

вход выход

преобразование целевая функция: max (норма) дохода

затраты доход

фактический доход /норма дохода

оптимизация затрат

на основе выбора ресурсов доступность ресурсов

рынок ресурсов

Рис. 2.6.1. Цикличность в рамках одноцелевой модели принятия решения.

Разность между входом и выходом для случая когда они получены в один преиод времени (игнорируя то, что деньги меняют свою стоимость со временем) можно записать математически:

r

å bij

r s j

Рi =å bij - å cik или Рi = ----------- (4.3.1.)

j k s

å cik

k

где Рi - значение разности или отношения выхода ко входу для варианта i при i = 1,2,..., m;

bij - значение дохода j для варианта i при j = 1,2,..., r;

cik - значение затрат k для варианта i при k = 1,2,..., s;

Введя в модель фактор изменения стоимости денег, разность (В - С) или отношение (ВС) тем самым приводится к текущему виду.

(4.3.2.)

(4.3.3.)

где - значение процентной ставки, Вit - суммарная прибыль за отдельный период времени t для варианта i, Сit - сумма издержек за период t для варианта i, PV (B - C) it - полное приведенное значение разности (В - С) для всего срока планирования Т для варианта i, PV (ВС)it - полное приведенное значение отношения (ВС) для всего срока планирования Т

Оценивание значений (В - С) и (ВС) производится следующими методами:

· сравнение полных приведенных значений (В - С) и (ВС) для каждого вложения капитала и выбора того варианта капиталовложений, при котором это значение окажется наивысшим;

· вычисления срока окупаемости капиталовложений за счет сравнения годового чистого дохода в величиной капиталовложения; при этом выбирается вариант с самым коротким сроком окупаемости;

· использование коэффициента окупаемости и определения процентной ставки, при которой полное приведенное значение (В - С) равняется нулю.

Дата добавления: 2014-11-25