Застосування інструментів зниження загроз фінансовій безпеці банку

Проблема	Засіб усунення (теорія)	Практика вітчизняних банків
1. КРЕДИТУВАННЯ
1.1. Зростання проблемної заборгованості в цілому. 1.2. Зростання проблемної заборгованості за окремими групами позичальників	- перегляд кредитної політики; - формування резервів під кре­дит­ні операції; - диверсифікація кредитного портфеля; - врахування в методиках оцінки кредитоспроможності галузе­вих особливостей позичаль­ників; - участь у роботі кредитних бюро (кредитування фізичних осіб); - політика "обмеженого" зростання; - контроль за позичальниками та їх фінансовим станом	- резерви формуються в повних обсягах; - орієнтація переважно на швид­ке нарощування кредитних портфелів; - надмірно ліберальні процедури кредитування фізичних осіб; - розвиток кредитних бюро зна­­хо­диться на початковій стадії; - слабкий, часто формаль­ний, контроль використання кредит­них коштів і стану заставного майна
2. ОПЕРАЦІЇ 3 ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
2.1. Падіння ринкового курсу цінних паперів, що знаходяться у власності банку	- встановлення лімітів на операції з цінними паперами; - диверсифікація торговельного та інвестиційного портфелів; - консервативна політика в сфері операцій з цінними паперами; - створення резервів; - проведення операцій тільки з висококласними паперами	- обмежена активність банків на ринку цінних паперів, що пов'я­зана із загальною розвиненістю фондового ринку України; - нормативи, встановлені НБУ, дотримуються
3. ЗЛОЧИННІ ДІЇ
3.1. Протиправні дії третіх осіб (напади на касу, відділення, злам інформаційних систем)	- фізична охорона приміщень і вантажів, що інкасуються; - використання спеціальних приміщень; - захист комп'ютерних мереж.	рекомендації дотримуються в повному обсязі
3.2. Злочинні дії співробітників	- фінансовий контроль; - справедлива оплата праці; - ефективна робота служби внутрішньої безпеки	- середня заробітна пла­та в банківському секторі є од­нією з найвищих по галузях економіки; - у банках є служ­би без­пе­ки і внутрішнього аудиту
4. ЛІКВІДНІСТЬ
4.1. Нездатність банку виконати свої поточні зобов'язання	- прогнозування; - достатній обсяг високоліквідних активів; - збалансованість активів і пасивів; - формування вторинних резервів (за рахунок низькодохідних, але високонадійних інструментів); - використання керованих пасивів	- банки дотримуються нормативів ліквідності; - здійснюється прогнозування обсягів вимог клієнтів; - використання вторинних резервів проблематичне; - ринок керованих пасивів в основному представлений міжбанківськими позиками
Проблема	Засіб усунення (теорія)	Практика вітчизняних банків
5. ЕФЕКТИВНІСТЬ
5.1. Низька рентабельність банків 3 і 4 груп	- перегляд кредитної політики; - розширення масштабів діяльності (відкриття філій і відділень); - пошук і заняття власної ринкової ніші; - залучення нових клієнтів; - підвищення якості менеджменту	- у малих банків (4 група) відсутня диверсифікація операцій. Вони орієнтовані на обслуговування одного або декількох крупних клієнтів; - низька якість управління; - сильна залежність від крупних акціонерів
6. МЕНЕДЖМЕНТ
6.1. Низька якість менеджменту. 6.2. Низький рівень банківського сервісу	- регламентація органом нагляду вимог до керівництва банків; - прийом на роботу висококваліфікованих співробітників; - реінжиніринг бізнес-процесів; - перегляд організаційної структури; - розробка та чітке виконання внутрішніх положень, що регламентують роботу підрозділів	- спостерігається дефіцит висококваліфікованих кадрів; - банки працюють в умовах низької конкуренції; - орієнтація на досягнення кількісних показників зростання; - низька корпоративна культура
7. ВАЛЮТНІ РИЗИКИ
7.1.Можливість не­про­гнозованої змі­ни валютного курсу внаслідок політичної нестабільності. 7.2. Значні запозичення на міжнародних фінансових ринках. 7.3. Світові фінан­сові кризи	- управління валютною позицією, включаючи: встановлення лімітів на обсяг балансових і позабалансових операцій; обмеження спекулятивних операцій з валютними коштами; вирівнювання структури активів і пасивів в іноземній валюті; зміна термінів валютних платежів; хеджування та ін.	- відсутні інструменти для хеджування ризиків; - валютні ризики обмежуються нормативами НБУ, які вітчизняними банками виконуються повною мірою
8. МІЖБАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
8.1. Ризик зміни вартості кредиту. 8.2. Наявність залежності між умовами кредитування і репутацією банку. 8.3. Висока волатильність ринку	- підтримка необхідного іміджу банку на ринку (точне і повне виконання всіх міжбанківських угод); - аналіз і врахування кон'юнктури ринку з метою вибору опти­мального моменту для залучен­ня міжбанківських кредитів; - використання математич­них моделей для порівняння динаміки витрат на обслугову­вання кредитів і дохо­дів від розміщення отриманих коштів	- ринок міжбанківських кредитів найчастіше використовується для покриття потреби в ліквідних коштах; - кошти надаються переважно на короткостроковій основі; - теоретичні рекомендації дотримуються

Необхідно підкреслити, що управління капіталом є одним з осно­вних фінансових методів забезпечення фінансової безпеки банку, а та­кож усунення і подолання банківських криз. За інших рівних умов чим вище рівень капіталізації банку, тим вище його здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам фінансовій безпеці. Одним з важелів, що дозволяє підвищити рівень фінансової безпеки в кризових ситуаці­ях, є збільшення статутного капіталу банку.

Перейдемо до безпосереднього аналізу таблиці 6.7. У частині управління кредитним портфелем можна виділити три основні рекоме­ндації для вітчизняних банків:

1. Застосування політики обмеженого зростання. Дуже швидкий розвиток банку створює серйозні передумови для порушення стабі­льності його роботи. Неможливо зберігати високу якість кредитних портфелів при існуючих вибухових темпах зростання вітчизняної бан­ківської системи.

2.Участь у роботі кредитних бюро. Банки все частіше стикаються з тим, що позичальники вводять їх в оману, надаючи недостовірну ін­формацію (зокрема про наявність або відсутність кредитів в інших ба­нках). Кредитні бюро, у свою чергу, дозволяють ефективно виявляти неблагонадійних позичальників.

3.Постійне вдосконалення кредитних методик. Необхідно відстежувати проблемні кредити та виявляти загальні причини їх виник­нення. У разі виявлення таких необхідно модифікувати використову­вані методики кредитування.

Дата добавления: 2014-12-10