Тести до розділу 4. 1. Якщо до моделі не включені істотні змінні, то:

1. Якщо до моделі не включені істотні змінні, то:

а) множинний коефіцієнт кореляції буде від’ємним;

б) множинний коефіцієнт кореляції буде рівним 0;

в) оцінки коефіцієнтів регресії будуть зміщеними;

г) дисперсія залишків буде зміщеною.

2. Основні припущення для множинної лінійної регресії розширені відносно припущень для однофакторної моделі за рахунок такої умови:

а) регресійна модель специфікована вірно;

б) дисперсія випадкової величини є сталою;

в) факторні ознаки не корелюють між собою;

г) випадкові величини та факторні ознаки незалежні між собою.

3. У масиві незалежних змінних існує мультиколінеарність, якщо:

а) змінні представлені з великою похибкою;

б) дві або більше незалежних змінних пов’язані лінійним функціональним зв’язком;

в) між двома або декількома незалежними змінними існує тісний кореляційний зв’язок;

г) дисперсії залишків змінюються з часом.

4. Для тестування наявності мультиколінеарності можна скористатися:

а) методом Феррара-Глобера;

б) методом Ейткена;

в) методом Фішера;

г) методом Дарбіна-Уотсона.

5. Негативним наслідком мультиколінеарності можна вважати::

а) великі стандартні похибки коефіцієнтів регресії;

б) зміщеність оцінок параметрів рівняння регресії;

в) дисперсія значень помилки не є постійною;

г) вилике значення коефіцієнта детермінації.

6. Метод гребеневої регресії застосовують для:

а) вилучення гетероскедастичності;

б) вилучення автокореляції;

в) послаблення мультиколінеарності;

г) покращення специфікації моделі.

7. Гетероскедастичність наявна, якщо:

а) дисперсія випадкової величини змінюється із зміною значень незалежних змінних;

б) дисперсія випадкової величини не змінюється із зміною значень незалежних змінних;

в) кількість спостережень є великою;

г) не можна застосувати 1МНК.

8. Для тестування гетероскедастичності використовують:

а) тест Гольдфельда-Квандта;

б) тест Глейзера;

в) тест Фішера;

г) тест Феррара-Глобера.

9. Негативним наслідком гетероскедастичності можна вважати:

а) зміщеність оцінок коефіцієнтів регресії;

б) зміщеність оцінок коваріаційно-дисперсійної матриці коефіцієнтів рівняння регресії;

в) ефективність оцінок параметрів економетричної моделі;

г) кореляцію лагових значень помилок.

10.Автокореляція наявна за умови, коли:

а) залежна і незалежні змінні пов’язані функціонально;

б) теперішні та лагові значення випадкової величини корелюють;

в) випадкові величини незалежні;

г) більше двох незалежних величин мають високу кореляцію.

11.Dummy-змінна використовується, в економетричному модеюванні:

а) незалежна змінна є якісною;

б) незалежна змінна є кількісною;

в) наявна гетероскедастичність;

г) наявна автокореляція.

12.Змішана гетероскедастичність пов’язується із:

а) наявністю мультиколінеарності;

б) із зміною незалежних змінних, які не включені до моделі, але впливають на залежну змінну;

в) наявністю автокореляції;

г) високим значенням коефіцієнта детермінації.

13.Основними причинами виникнення автокореляції вважають:

а) помилкову специфікацію моделі;

б) кореляцію між послідовними значеннями однієї або декількох незалежних змінних;

в) мультиколінеарність;

г) неефективність параметрів економетричної моделі.

14.За тестом Дарбіна-Уотсона автокореляція наявна, якщо виконується умова:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

15.Вказати, яке з тверджень є істинним:

а) при використанні методу усіх можливих регресій отримані моделі оцінюють за коефіцієнтами детермінації і середніми квадратами залишків;

б) згідно методу включень багатофакторна регресійна модель будується шляхом послідовного збільшення числа незалежних змінних і послідовного виключення тих, для яких виконується умова: ;

в) при використанні крокового регресійного методу факторні ознаки ранжуються за значенням коефіцієнтів парної кореляції і послідовно вилучаються з моделі;

г) для визначення параметрів багатофакторної регресійної моделі не можна використати 1МНК.

16.Якщо основні припущення для багатофакторної регресійної моделі не виконуються, то:

а) коефіцієнт детермінації дорівнює нулеві;

б) коефіцієнт множинної кореляції приймає значення ;

в) на підставі значень параметрів вибіркової моделі не можна зробити висновки щодо параметрів узагальненої моделі;

г) оцінки параметрів моделі будуть незміщеними, обґрунтованими, ефективними та інваріантними.

17.При дослідженні сезонного (протягом трьох місяців) попиту на товар з урахуванням рівня доходу споживачів економетрична модель набере вигляду ):

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

18.До класу яких моделей належить модель , де , - факторна кількісна ознака:

а) дистрибутивно-лагових;

б) авторегресивних;

в) автокореляційних;

г) ACOV-моделей.

19.Із двох регресійних моделей, які описують функціонування певної економічної системи і адекватних за -критерієм Фішера, перевагу слід віддати тій, для якої:

а) вище значення коефіцієнта множинної кореляції;

б) вище значення оціненого коефіцієнта детермінації;

в) більше розрахункове значення -критерію Фішера;

г) менше значення SST.

20.Який із масивів даних характеризується більшим рівнем мультиколінеарності при :

1. , 2.

Відповідь обґрунтувати на основі -критерію:

а) 1;

б) 2;

в) не визначається;

г) правильної відповіді немає.

21.Для п’ятифакторної моделі, яка побудована на підставі вибірки із 21 спостереження коефіцієнт множинної детермінації дорівнює 0,65. Встановити адекватність моделі за -критерієм Фішера, якщо :

а) неможливо встановити;

б) недостатньо інформації;

в) адекватна;

г) неадекватна.

22.Якщо система рівнянь є надідентифікованою, то для оцінювання її параметрів можна застосувати:

а) метод найменших квадратів (1МНК);

б) непрямий метод найменших квадратів (НМНК);

в) подвійний метод найменших квадратів(2МНК);

г) метод Кочрена-Оркатта.

23.Якщо симультативна економетрична модель безпосередньо відображає структуру зв’язків між змінними, то її називають:

а) зведеною формою економетричної моделі;

б) оберненою формою економетричної моделі;

в) структурною формою економетричної моделі;

г) балансовою моделлю.

Дата добавления: 2014-12-16