Контрольні запитання до розділу 3

1. Що розуміють під економічним ризиком?

2. Яка відмінність між підходами до трактування економічного ризику з позицій класичної і неокласичної теорії ризику?

3. Назвіть елементи ризику.

4. Вкажіть передумови виникнення ризику і розкрийте їх зміст.

5. Які види невизначеностей існують? Розкрийте їх зміст.

6. Що розуміють під альтернативністю і багатокритеріальністю рішень?

7. Вкажіть функції ризику і наведіть їх характеристики.

8. Наведіть характеристики внутрішніх і зовнішніх джерел ризику.

9. Який зміст і завдання якісного аналізу ризиків?

10. Який зміст і завдання кількісного аналізу ризиків?

11. Наведіть класифікацію підприємницьких ризиків.

12. У чому відмінність між об’єктивним і суб’єктивним методами визначення ймовірностей для обчислення показників ступеня ризику?

13. У чому відмінність між абсолютними і відносними показниками ризику?

14. Охарактеризуйте показники допустимого, критичного та катастрофічного ризиків.

15. Як розраховують математичне сподівання збитків для дискретних і неперервних випадкових величини?

16. З якою метою використовуються показники варіації? Вкажіть співвідношення для їх обчислення.

17. Наведіть характеристику показників семіваріації і семіквадратичного відхилення. Вкажіть співвідношення для їх обчислення.

18. Для чого слугує коефіцієнт сподіваних збитків і як він розраховується?

19. За якими співвідношеннями обчислюють індикатори сприятливого і несприятливого відхилень при розрахунку коефіцієнта сподіваних збитків?

20. Як розраховуються ймовірності банкрутства на основі нерівності Чебишева?

21. У чому полягає обмеженість підходу до оцінювання показників ризику на основі класичної теорії ймовірності?

Вправа 3.1. У процесі здійснення багаторазових інвестицій у підприємницьку діяльність було встановлено, що збитки, які представлені у вигляді відсотка реальних збитків щодо розрахункової суми виручки, описується нормальним законом розподілу з математичним сподіванням і дисперсією . Керівництво підприємства, яке бажає отримати інвестиції, вважає реальними такі гранично допустимі значення показників: ; ; . Чи будуть здійснені інвестиції у проект, якщо фірма-інвестор визначила такі критерії ризику: ; ; ?

Вправа 3.2. Керівництво підприємства встановило такі критерії допустимого, критичного і катастрофічного ризиків: ; ; . Функція щільності розподілу ймовірностей відносних збитків має вигляд:

.

Оцінити теоретичні значення меж зон допустимих, критичних і катастрофічних відносин збитків.

Вправа 3.3. Прогнозні значення доходу від реалізації інвестиційних проектів А і В характеризуються такими даними:

;

;

;

.

Вибрати менш ризиковий проект з точки зору середнього квадратичного відхилення.

Вправа 3.4. Прогнозні значення доходу від реалізації інвестиційних проектів А і В характеризуються такими даними:

;

;

;

.

Вибрати менш ризиковий проект виходячи із значення показника семіквадратичного відхилення.

Вправа 3.5. Розглядаються два варіанти виробництва нового виду продукції (проект А і проект В). Оцінки прогнозованих значень прибутків від реалізації проектів характеризуються такими даними:

Оцінка можливого результату	Проект А	Проект В
Прогнозований прибуток, тис.грн	Ймовірність настання ситуації	Прогнозований прибуток, тис.грн	Ймовірність настання ситуації
Песимістична		0,20		0,25
Поміркована		0,60		0,50
Оптимістична		0,20		0,25

Оцінити міру ризику кожного із проектів і обгрунтувати вибір одного із них для інвестування.

Вправа 3.6. Дохідність від акцій виду А і В характеризуються такими даними:

Стан економічного середовища	Ймовірність стану економічного середовища	Норма прибутку акцій, %
А	В
	0,1
	0,3
	0,2
	0,3	-4
	0,1	-7	-11

Вважаючи, що акції є збитковими, якщо їхня норма прибутку буде меншою за 4%, обчислити коефіцієнт сподіваних збитків для кожного виду акцій і порівняти ризики.

Вправа 3.7. Фірма має у своєму розпорядженні 6 стратегій розвитку, прибутки від реалізації яких залежать від 5 можливих ринкових ситуцій:

Стратегії розвитку,	Прибуток в залежності від ринкової ситуації, тис.грн.
Ймовірність ринкової ситуації	0,40	0,20	0,20	0,15	0,05

Визначити ефективність і ризикованість кожної стратегії розвитку підприємства за допомогою відомих показників ризику. Із альтернативних стратегій вибрати ту, у яку найбільш доцільно вкладати кошти.

Вправа 3.8. Підприємство отримало кредит для виробництва нового виду продукції під 17% річних. З ймовірністю оцінити, яким повинен бути рівень очікуваних прибутків для уникнення банкрутства, якщо середнє квадратичне відхилення прибутків складає 2%.

Дата добавления: 2014-11-29